x Ax , ti ui : ui: x= ti, ti.
, . , , .
, , () :
. : E(X),
n→∞ . , .
. :
1) M(C)=C, C ;
2) M(kX)=kM(X);
3)M(XY)=M(X)M(Y);
4) M(XY)=M(X)M(Y), X,Y ;
5) M(XC)=M(X)C
6) M(X-a)=0, a=M(X).
D(X) : D(X)=M[X-M(X)]2 D(X)=M(X-a)2 (3), a=M(X).
( Var(X).)
(, , ) .
, . (4)
D(X) , . .
( ) σ : . (5)
:
1) D(C)=0, C ;
2) D(kX)=k2D(X);
3) D(X)=M(X2)-a2 a=M(X);
4)D(X+Y)=D(X-Y)=D(X)+D(Y), X Y .
X Y:
COV(x,y)= M((x-M(x))(y-M(y))) (4.6)
COV(x,y)>0, X Y -
COV(x,y)<0, X Y -
COV(x,y)=0, X Y
- - - -
Cov(x,y) = Cov(y,x)
Cov(c1x1 + c2x2)=c1c2Cov(x1,x2)
Cov(cx) 0
Cov(x+c,y) = Cov(x,y)
Cov(x+y,z) = Cov(x,z) + Cov(y,z)
Cov(x,x) = σ2(x)
2
,
:
(4.7)
(4.7)
[-1;1]