. , , : , (10.31)
t=1,...,n, q , , p .
:
- ,
- ,
- ,
- ,
-- -
- , n , k .
(10.31) :
(10.32)
(10.32) :
, (10.33) - , - .
, . :
:
1. (10.32) , ..
, j=1,...,q-1, - k x 1 (j- ).
- :
.
2. :
, j=1,...,q-1, .
- :
(10.36)
(10.36) (10.33):
, (10.37) . (10.38)
- (10.37) :
,
. (10.39)
(10.38) (10.37) :
, (10.40)
N. (10.40) (4.22) . Z .
: ,
- .
( ), . .
13. , F y, ŷ = t2
R^2 . H0 , .
|
|
R^2 F- ( ). k ( ), n - .
F R^2. R^2, F .
14. , ry, ŷ =√R2
- , 0 / . . rxy=cov(x;y)/(σxσy) - r . - . - - . r2=σ^2+σ^2.
- : η=√(σ2)/(σ2)
-:
1. η 0 1.
2. η=0, .
3. η=1, .
4.η≥|r|
5. η=|r|, .
- . R2=S/S. - -. R^2 1 .