В.М. Малашенко, В.А. Кокунов, С.В. Трубников
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Брянск 2007
В.М. Малашенко, В.А. Кокунов, С.В. Трубников
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Брянск 2007
УДК 330.115(075.8)
ББК 65.в6.я73
М18
РЕЦЕНЗЕНТЫ:
Макаров В.Ю., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математического анализа Брянского государственного университета;
Холодовский В.Е., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры математического анализа Брянского государственного университета.
Малашенко В.М., Кокунов В.А., Трубников С.В.
Эконометрическое моделирование: Учебное пособие. — Брянск: БГУ, 2007. — 158 с.
В учебном пособии рассматриваются практические аспекты эконометрического моделирования. Даны краткие теоретические сведения по корреляционно-регрессионному анализу. Подробно разбираются примеры построения регрессионных моделей с помощью табличного процессора «Microsoft EXCEL». Приводятся тестовые вопросы и задачи для самостоятельного решения.
Пособие предназначено для студентов экономических специальностей вузов, аспирантов, преподавателей и практических работников, занимающихся анализом экономических систем и прогнозированием финансовых процессов.
© Коллектив авторов, 2007.
Брянский государственный университет
Введение
Эконометрика как научная дисциплина приобретает все большую популярность среди экономистов. С каждым годом возрастает число специалистов, понимающих, что хорошее владение эконометрическими методами позволяет не только эффективно решать практические задачи, но и существенно повысить свой уровень знаний в выбранной сфере деятельности.
Предлагаемое учебное пособие предназначено для широкого круга лиц, интересующихся экономической аналитикой и прогнозированием. Пособие составлено таким образом, что от читателя требуются лишь начальные знания по теории вероятностей и математической статистике.
Построение эконометрических моделей вручную сопряжено с необходимостью использования громоздких формул и выражений. Данное обстоятельство серьезно затрудняло использование эконометрических методов на практике. Однако появление современных программных средств автоматизации статистического анализа позволило передать компьютеру рутинные вычисления и сосредоточиться на содержательных аспектах моделирования. В качестве инструментального средства в пособии используется стандартная офисная программа «Microsoft EXCEL» (далее — EXCEL). Предполагается, что читатель владеет основными навыками работы с табличным процессором.
Пособие состоит из пяти глав, списка литературы и приложения.
В главе 1 изложены основные принципы эконометрического моделирования, приводится классификация эконометрических моделей и раскрыты основные этапы их построения.
В главах 2, 3 рассмотрены классические регрессионные модели: в главе 2 — парные, а в главе 3 — многофакторные. В начале каждой из этих глав приводится необходимый теоретический материал, включающий в себя основные определения и формулы. После изложения теории подробно разбираются примеры построения моделей, в которых максимально используются возможности EXCEL. Если в табличном процессоре имеются встроенные средства для вычисления того или иного параметра, то расчеты вручную не приводятся. После примеров следуют задания для самостоятельной работы. Для закрепления полученных знаний в конце глав приводятся тестовые вопросы, сформулированные «на понимание», а не «на запоминание». Правильные ответы на тесты даны в конце пособия.
В главе 4 рассматриваются вопросы построения систем одновременных уравнений регрессии. Разобран пример расчета параметров простейшей системы линейных уравнений. Приводятся числовые данные для самостоятельной работы.
Глава 5 целиком посвящена применению EXCEL для решения эконометрических задач. Рассмотрено использование надстройки «Пакет анализа» и некоторых встроенных функций программного средства. Для закрепления навыков работы с EXCEL даются тестовые вопросы.
В приложении приводятся необходимые для решения задач математико-статистические таблицы.
Глава 1. Эконометрическое моделирование
Сущность моделирования
Для принятия оптимальных управленческих решений в рыночных условиях экономисту и менеджеру необходимо знать и уметь применять на практике современные методы моделирования систем.
Моделирование является одним из методов научного познания и представляет собой исследование свойств и поведения реального объекта посредством изучения свойств и поведения его образа — модели. Потребность в моделировании возникает тогда, когда непосредственное исследование самого объекта либо невозможно, либо затруднительно, дорого или требует больших затрат времени. Модель должна иметь сходные с оригиналом черты, важные для данного исследования: сходство физических характеристик, сходство функций, тождество математического описания «поведения» оригинала и модели и т.п. Функции модели может выполнять как специально созданная экспериментальная установка, так и другое наблюдаемое явление, либо символическое описание оригинала: текстовое, математическое, графическое и др.
Первоначально, в процессе создания, модель отражает определенную часть свойств исследуемого объекта-оригинала, после чего она служит для предсказания особенностей поведения оригинала в ситуациях иных, нежели те, на основании которых строилась модель. Сведения, полученные по результатам моделирования, переносятся на оригинал.
Математическая модель представляет собой описание сущности исследуемого объекта с помощью математической символики: уравнений, систем уравнений и неравенств и т.п. Если этим объектом является экономическое явление или процесс, то такая модель называется экономико-математической. Для разработки экономико-математических моделей и их практического использования применяются экономико-математические методы. К таким методам относятся, в частности, и эконометрические методы, выделенные в отдельную дисциплину — эконометрику.
Эконометрика (гр. oikonomos — управляющий домом + metrike, metron — мера, размер) — это научная дисциплина, изучающая количественные взаимосвязи экономических объектов и процессов математико-статистическими методами. Основной задачей эконометрики является выявление и математическое описание закономерностей экономической системы на основе имеющихся статистических данных, что включает в себя построение математической модели системы, оценку параметров модели, проверку ее качества и интерпретацию результатов моделирования.
Эконометрические методы базируются на принципах научной индукции — умозаключения, основанного на переходе от единичных фактов к общим положениям через раскрытие у исследуемого объекта существенных связей между его свойствами. Эконометрика, таким образом, связывает экономическую теорию с реальной практикой. Без построения эконометрических моделей невозможно провести сколько-нибудь серьезный анализ и построить надежный прогноз развития экономической системы.
