Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ќптим≥зац≥йн≥ методи анал≥зу




«авданн€, з €кими доводитьс€ стикатис€ економ≥сту в повс€кденн≥й практичн≥й д≥€льност≥ з анал≥зу господарськоњ д≥€льност≥ п≥дприЇмств, Ї багатовар≥антними. —еред багатьох альтернативних вар≥ант≥в доводитьс€ обирати найб≥льш оптимальний.

” сучасних умовах нав≥ть незначн≥ помилки можуть призвести до великих втрат. ” зв'€зку з цим виникаЇ необх≥дн≥сть залученн€ до анал≥зу оптим≥зац≥йних економ≥ко-математичних метод≥в, що Ї основою дл€ прийн€тт€ науково обірунтованих р≥шень. “ак≥ методи об'Їднуютьс€ в одну групу п≥д загальною назвою "оптим≥зац≥йн≥ методи прийн€тт€ р≥шень в економ≥ц≥"'.

ћетоди оптим≥зац≥йного анал≥зу дозвол€ють розв'€зати наступн≥ завданн€:

Ø знайти прихован≥, але об'Їктивно ≥снуюч≥ законом≥рност≥, €к≥ визначаютьс€ д≥Їю внутр≥шн≥х ≥ зовн≥шн≥х фактор≥в на процес, що досл≥джуЇтьс€;

Ø отримати стислу ≥нформац≥ю за допомогою певних ≥нструмент≥в, число €ких значно менше, н≥ж к≥льк≥сть ознак, вз€тих за основу анал≥зу;

Ø ви€вити та вивчити статистичн≥ зв'€зки результативних ознак з факторними;

Ø прогнозувати розвиток процесу.

 орел€ц≥йно-регрес≥йний анал≥з.

Ќепараметричн≥ методи не базуютьс€ на у€вленн€х про закони розпод≥лу даних. ” науц≥ розр≥зн€ють два види зв'€зку: функц≥ональний (детерм≥нований) ≥ корел€ц≥йний (стохастичний).

ƒл€ €вищ, у €ких про€вл€ютьс€ динам≥чн≥ законом≥рност≥, характерна жорстка, механ≥чна причинн≥сть, €ка може бути виражена у вигл€д≥ р≥вн€нн€, ч≥ткоњ залежност≥. “ака залежн≥сть маЇ назву функц≥ональноњ. ѕри функц≥ональному зв'€зку кожному значенню одн≥Їњ величини (аргументу) в≥дпов≥даЇ одне або дек≥лька ц≥лком визначених значень ≥ншоњ величини (функц≥њ).

ƒо математичного розрахунку приймаЇтьс€, що зв'€зок м≥ж х та у може ≥снувати та характеризуЇтьс€ функц≥Їю:

 
 

 

” сусп≥льних процесах, у €ких про€вл€ютьс€ статистичн≥ законом≥рност≥, немаЇ ч≥ткоњ залежност≥ м≥ж причиною ≥ результатом, а тому практично, не можливо ви€вити залежн≥сть €вищ в≥д фактор≥в, що вивчаютьс€. “ак≥ законом≥рност≥ складаютьс€ п≥д впливом великоњ к≥лькост≥ причин та умов, що д≥ють одночасно та взаЇмозалежно з р≥зною силою ≥ в р≥зних напр€мах.  р≥м того, точно не в≥домо, €кою м≥рою кожен з фактор≥в впливаЇ на величину €вища.

«в'€зок, при €кому кожному значенню аргумента в≥дпов≥даЇ не одне, а дек≥лька значень функц≥њ, а м≥ж аргументом ≥ функц≥€ми не можна встановити ч≥ткоњ залежност≥, називаЇтьс€ корел€ц≥йним.

–егрес≥йний анал≥з призначений дл€ вибору форми зв'€зку, типу модел≥, дл€ визначенн€ розрахункових значень залежноњ зм≥нноњ (результативноњ ознаки).

 орел€ц≥йно-регрес≥йний анал≥з складаЇтьс€ з наступних етап≥в:

Ø виб≥р форми регрес≥њ;

Ø визначенн€ параметр≥в р≥вн€нн€;

Ø оц≥нка щ≥льност≥ зв'€зку;

Ø перев≥рка щ≥льност≥ зв'€зку.

 
 

ѕри корел€ц≥йному зв'€зку кожному значенню фактора впливу в≥дпов≥даЇ низка р≥зних значень досл≥джуваноњ ознаки, що не мають суворо визначеноњ величини.  орел€ц≥йна залежн≥сть про€вл€Їтьс€ т≥льки в середн≥х величинах та виражаЇ числове в≥дношенн€ м≥ж ними у вигл€д≥ тенденц≥њ до зростанн€ або спаданн€ одн≥Їњ зм≥нноњ величини при зб≥льшенн≥ або зменшенн≥ ≥ншоњ.

 

 

 орел€ц≥йний зв'€зок Ї неповним ≥ неточним. –озгл€немо, €к про€вл€Ї себе корел€ц≥йний зв'€зок на практиц≥. —об≥варт≥сть одиниц≥ продукц≥њ залежить в≥д р≥вн€ продуктивност≥ прац≥: чим вище продуктивн≥сть прац≥, тим нижчою Ї соб≥варт≥сть. јле соб≥варт≥сть залежить також ≥ в≥д р€ду ≥нших ‘актор≥в: вартост≥ сировини та матер≥ал≥в, палива, електроенерг≥њ, њх витрачанн€ на одиницю продукц≥њ, загальновиробничих та адм≥н≥стративних витрат тощо. “ому не можна стверджувати, що при зб≥льшенн≥ продуктивност≥ прац≥, припустимо на 10 %, соб≥варт≥сть зменшитьс€ також на 10%. ћоже трапитись, що, незважаючи на зб≥льшенн€ продуктивност≥ прац≥, соб≥варт≥сть не т≥льки не знизитьс€, але нав≥ть ≥ п≥двищитьс€, €кщо на нењ зд≥йсн€ть б≥льш значний вплив д≥юч≥ в зворотному напр€м≥ ≥нш≥ фактори.

ѕри корел€ц≥йному зв'€зку в≥дсутн≥й прир≥ст функц≥њ залежно в≥д факторних ознак, характерною Ї вар≥ац≥€ результативних ≥ факторних ознак, €к≥ виражаютьс€ у њх взаЇмосполучених в≥дхиленн€х в≥д в≥дпов≥дних середн≥х значень.

 
 

¬заЇмозв'€зок дев'€ти зм≥нних ≥ трьох фактор≥в схематично представлено на рис. 5.4. «наченн€ зм≥нних в≥д 1 до 9 отриман≥ шл€хом анал≥зу даних дек≥лькох п≥дприЇмств. ƒостатньо точно взаЇмозв'€зок зм≥нних визначають головним чином три фактори; ј - використанн€ оренди; Ѕ - науково-техн≥чний прогрес; ¬ - трудова активн≥сть колективу. ѕри цьому фактор ј т≥сно пов'€заний з≥ зм≥нними 1, 2, «, 4, 8, 9; Ѕ - 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ¬ -3.4,6,7,8,9.

якщо зв'€зок м≥ж характеристиками, що анал≥зуютьс€, не детерм≥нований, а стохастичний, то статистичн≥ та ≥мов≥рн≥сн≥ методи стають практично Їдиним ≥нструментом досл≥дженн€. ¬ економ≥чному анал≥з≥ найб≥льш в≥дом≥ методи множинного та парного корел€ц≥йного анал≥зу.

—тохастичний корел€ц≥йний анал≥з - це метод вир≥шенн€ широкого класу завдань статистичноњ оц≥нки. ¬≥н передбачаЇ вивченн€ масових емп≥ричних даних шл€хом побудови моделей зм≥ни показник≥в за рахунок фактор≥в, €к≥ не знаход€тьс€ у пр€м≥й взаЇмозалежност≥ та взаЇмообумовленост≥.

 
 

¬ економ≥чному анал≥з≥ вид≥л€ють наступн≥ найб≥льш типов≥ завданн€ стохастичного анал≥зу (рис. 5.5).

 

Ќайб≥льш часто при проведенн≥ стохастичного анал≥зу використовуЇтьс€ моделюванн€ господарськоњ д≥€льност≥, особливо €кщо Ї можлив≥сть з≥ставити сукупн≥сть спостережень. ћоделюванн€ ведетьс€ з використанн€м прийом≥в математичноњ статистики, €к≥ дозвол€ють досл≥джувати опосередкован≥ причинно-насл≥дков≥ зв'€зки показник≥в виробничо-господарськоњ д≥€льност≥ з факторами та умовами виробництва. ƒетерм≥новане моделюванн€ в даному випадку не завжди можливе. «а допомогою математико-статистичних прийом≥в можна об≥йтис€ без спец≥альних експеримент≥в.

«а допомогою цих метод≥в можливим Ї визначенн€ не функц≥ональноњ, а стохастичноњ причинно-насл≥дковоњ залежност≥ м≥ж економ≥чними €вищами, тобто вивченн€ ƒ≤ѓ фактор≥в, що мають тенденц≥йний вплив на об'Їкт досл≥дженн€. “ак, внасл≥док д≥њ фактор≥в п≥двищенн€ квал≥ф≥кац≥њ роб≥тник≥в продуктивн≥сть њх прац≥ набуваЇ тенденц≥њ до зростанн€. ѕри цьому ≥мов≥рн≥сть факторного впливу визначаЇтьс€ щ≥льн≥стю зв'€зку фактор≥в з передбачуваною узагальнюючою економ≥чною характеристикою.

 орел€ц≥йний анал≥з дозвол€Ї вим≥р€ти щ≥льн≥сть зв'€зку м≥ж вар≥юючими зм≥нними: оц≥нити фактори, що зд≥йснюють найб≥льший вплив на результативну ознаку. ѕри цьому один з показник≥в розгл€даЇтьс€ €к незалежний фактор х, а другий - €к залежна зм≥нна у. Ќа€вн≥сть самоњ залежност≥ м≥ж цими показниками встановлюЇтьс€ у результат≥ €к≥сного анал≥зу, €кий даЇ змогу розкрити внутр≥шню сутн≥сть досл≥джуваного €вища та причин, що його породжують.

¬ €кост≥ непараметричних критер≥њв щ≥льност≥ зв'€зку зм≥нних часто використовують р€д коеф≥ц≥Їнт≥в:

Ø ранговоњ корел€ц≥њ —п≥рмена;

Ø ранговоњ корел€ц≥њ  ендала;

Ø ‘ехнера;

Ø асоц≥ац≥њ;

Ø сп≥взалежност≥;

Ø корел€ц≥њ ѕ≥рсона.

—туп≥нь щ≥льност≥ зв'€зку оц≥нюЇтьс€ зм≥ною коеф≥ц≥Їнт≥в у межах в≥д 0 до 1,0. Ќайменше значенн€ коеф≥ц≥Їнта св≥дчить про слабкий зв'€зок, значенн€, наближене по величин≥ до 1,0 - досить сильний зв'€зок ≥ часто дозвол€Ї4 припустити на€вн≥сть функц≥онального причинно-насл≥дкового зв'€зку.

ќдним з першочергових завдань корел€ц≥йного анал≥зу Ї визначенн€ виду функц≥њ, тобто пошук такого корел€ц≥йного р≥вн€нн€ (р≥вн€нн€ регрес≥њ), €ке найб≥льш повно в≥дпов≥даЇ характеру зв'€зку, що досл≥джуЇтьс€. –≥вн€нн€ регрес≥њ - найважлив≥ша складова частина корел€ц≥йних моделей. ѕравильний його виб≥р та розрахунок - найб≥льш в≥дпов≥дальний етап корел€ц≥йного моделюванн€.

 
 

Ќайпрост≥шим р≥вн€нн€м, що характеризуЇ залежн≥сть м≥ж двома зм≥нними, Ї р≥вн€нн€ пр€моњ виду:

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-11-05; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 568 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

¬аше врем€ ограничено, не тратьте его, жив€ чужой жизнью © —тив ƒжобс
==> читать все изречени€...

2017 - | 1982 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.016 с.