| Регрессионная статистика | |
| Множественный R | 0,9979 |
| R-квадрат | 0,9958 |
| Нормированный R-квадрат | 0,9953 |
| Стандартная ошибка | 3,7740 |
| Наблюдения |
| Дисперсионный анализ | |||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
| Регрессия | 30655,90 | 30655,91 | 2152,27 | 5,02826E-12 | |
| Остаток | 128,19 | 14,24 | |||
| Итого | 30784,09 | ||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | |
| a | 110,88 | 6,45 | 17,18 | 3,44588E-08 | 96,28 | 125,48 |
| b | 13,6 | 0,29 | 46,391 | 5,02826E-12 | 12,9332 | 14,26 |
Приложение Г
(обязательное)
Результаты регрессионного анализа по отклонениям от тренда
| Регрессионная статистика | |
| Множественный R | 0,9988 |
| R-квадрат | 0,9976 |
| Нормированный R-квадрат | 0,8976 |
| Стандартная ошибка | 20,819 |
| Наблюдения |
| Дисперсионный анализ | |||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
| Регрессия | 1835471,865 | 1835471,865 | 4234,6883 | 2,41214E-13 | |
| Остаток | 4334,372 | 433,437 | |||
| Итого | 1839806,238 | ||||
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | |
| a | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | #Н/Д | |
| b | 18,55 | 0,28 | 65,07 | 1,78E-14 | 17,918 | 19,188 |
Приложение Д
(обязательное)
Результаты регрессионного анализа по модели регрессии с включением фактора времени
| Регрессионная статистика | |
| Множественный R | 0,998 |
| R-квадрат | 0,997 |
| Нормированный R-квадрат | 0,996 |
| Стандартная ошибка | 3,613 |
| Наблюдения | |
| Дисперсионный анализ | |||||
| df | SS | MS | F | Значимость F | |
| Регрессия | 30679,7 | 15339,8 | 1175,4 | 1,323E-10 | |
| Остаток | 104,4 | 13,1 | |||
| Итого | 30784,1 |
| Коэффициенты | Стандартная ошибка | t-статистика | P-Значение | Нижние 95% | Верхние 95% | |
| a | 234,11 | 91,49 | 2,56 | 0,03 | 23,13 | 445,09 |
| b | 4,98 | 6,39 | 0,78 | 0,46 | -9,76 | 19,71 |
| с | 10,59 | 7,85 | 1,35 | 0,21 | -7,50 | 28,69 |
Приложение Е
(обязательное)
Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6
Вариант 1
Модель денежного рынка:
,
где R - процентная ставка;
Y – ВВП;
М – денежная масса;
I – внутренние инвестиции;
t – текущий период.
Вариант 2
Модель Менгеса:
,
где Y – национальный доход;
С – расходы на личное потребление;
I – чистые инвестиции;
Q – валовая прибыль экономики;
Р – индекс потребительских цен;
R – объем продукции промышленности;
t – текущий период;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 3
Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):
(функция потребления),
(функция инвестиций),
(функция денежного рынка),
(тождество дохода),
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
R – процентная ставка;
М – денежная масса;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 4
Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 5
Модель мультипликатора-акселератора:
,
где С – расходы на потребление;
I – инвестиции;
R – процентная ставка;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 6
Одна из версий модели Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 7
Модифицированная модель Кейнса имеет вид:
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 8
Гипотетическая модель экономики:
,
,
,
,
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I – инвестиции;
T – налоги;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 9
Модель денежного рынка:
,
,
,
где Y – ВВП;
I – внутренние инвестиции;
R – процентная ставка;
М – денежная масса;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 10
Имеется следующая модель кейнсианского типа:
(функция потребления),
(функция инвестиций),
(функция денежного рынка),
(тождество дохода),
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I – инвестиции;
T – налоги;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 11
Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):
,
,
,
,
где С – расходы на потребление;
Y – чистый национальный продукт;
I – инвестиции;
D – чистый национальный доход;
G – государственные расходы;
T – налоги;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 12
Упрощенная версия модели Клейна:
,
,
,
где С – совокупное потребление;
Y – совокупный доход;
I – инвестиции;
T – налоги;
К – запас капитала;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 13
Модель денежного и товарного рынков:
(функция товарного рынка),
(функция инвестиций),
(функция денежного рынка),
где R – процентные ставки;
М – денежная масса;
Y – реальный ВВП;
I – внутренние инвестиции;
G – реальные государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 14
Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):
(функция потребления),
(функция инвестиций),
(функция денежного рынка),
(тождество дохода),
где С – совокупное потребление;
Y – ВВП;
I – инвестиции;
r – процентная ставка;
М – денежная масса;
G – государственные расходы;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Вариант 15
Имеется следующая структурная форма модели:
,
,
,
где С – личное потребление;
S – заработная плата;
P – прибыль;
R – национальный доход;
t – текущий расход;
t-1 – предыдущий период.
Приложение Ж
(обязательное)
