Результаты регрессионного анализа по первым разностям

Регрессионная статистика
Множественный R	0,9979
R-квадрат	0,9958
Нормированный R-квадрат	0,9953
Стандартная ошибка	3,7740
Наблюдения

 

 

Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия		30655,90	30655,91	2152,27	5,02826E-12
Остаток		128,19	14,24
Итого		30784,09

 

 

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
a	110,88	6,45	17,18	3,44588E-08	96,28	125,48
b	13,6	0,29	46,391	5,02826E-12	12,9332	14,26

Приложение Г

(обязательное)

Результаты регрессионного анализа по отклонениям от тренда

Регрессионная статистика
Множественный R	0,9988
R-квадрат	0,9976
Нормированный R-квадрат	0,8976
Стандартная ошибка	20,819
Наблюдения

 

Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия		1835471,865	1835471,865	4234,6883	2,41214E-13
Остаток		4334,372	433,437
Итого		1839806,238

 

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
a		#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д	#Н/Д
b	18,55	0,28	65,07	1,78E-14	17,918	19,188

Приложение Д

(обязательное)

Результаты регрессионного анализа по модели регрессии с включением фактора времени

Регрессионная статистика
Множественный R	0,998
R-квадрат	0,997
Нормированный R-квадрат	0,996
Стандартная ошибка	3,613
Наблюдения

 

Дисперсионный анализ
	df	SS	MS	F	Значимость F
Регрессия		30679,7	15339,8	1175,4	1,323E-10
Остаток		104,4	13,1
Итого		30784,1

 

	Коэффициенты	Стандартная ошибка	t-статистика	P-Значение	Нижние 95%	Верхние 95%
a	234,11	91,49	2,56	0,03	23,13	445,09
b	4,98	6,39	0,78	0,46	-9,76	19,71
с	10,59	7,85	1,35	0,21	-7,50	28,69

Приложение Е

(обязательное)

Варианты заданий для выполнения лабораторной работы №6

 

Вариант 1

Модель денежного рынка:

 

,

 

где R - процентная ставка;

Y – ВВП;

М – денежная масса;

I – внутренние инвестиции;

t – текущий период.

 

Вариант 2

Модель Менгеса:

 

,

 

где Y – национальный доход;

С – расходы на личное потребление;

I – чистые инвестиции;

Q – валовая прибыль экономики;

Р – индекс потребительских цен;

R – объем продукции промышленности;

t – текущий период;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 3

Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):

 

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

R – процентная ставка;

М – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 4

Одна из версий модифицированной модели Кейнса имеет вид:

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 5

Модель мультипликатора-акселератора:

,

 

где С – расходы на потребление;

I – инвестиции;

R – процентная ставка;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 6

Одна из версий модели Кейнса имеет вид:

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 7

Модифицированная модель Кейнса имеет вид:

,

,

,

где С – расходы на потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 8

Гипотетическая модель экономики:

,

,

,

,

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I – инвестиции;

T – налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 9

Модель денежного рынка:

,

,

,

 

где Y – ВВП;

I – внутренние инвестиции;

R – процентная ставка;

М – денежная масса;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 10

Имеется следующая модель кейнсианского типа:

 

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I – инвестиции;

T – налоги;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 11

Макроэкономическая модель экономики (одна из версий):

 

,

,

,

,

 

где С – расходы на потребление;

Y – чистый национальный продукт;

I – инвестиции;

D – чистый национальный доход;

G – государственные расходы;

T – налоги;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 12

Упрощенная версия модели Клейна:

,

,

,

 

где С – совокупное потребление;

Y – совокупный доход;

I – инвестиции;

T – налоги;

К – запас капитала;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 13

Модель денежного и товарного рынков:

(функция товарного рынка),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

 

где R – процентные ставки;

М – денежная масса;

Y – реальный ВВП;

I – внутренние инвестиции;

G – реальные государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 14

Макроэкономическая модель экономики России (одна из версий):

(функция потребления),

(функция инвестиций),

(функция денежного рынка),

(тождество дохода),

 

где С – совокупное потребление;

Y – ВВП;

I – инвестиции;

r – процентная ставка;

М – денежная масса;

G – государственные расходы;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

 

Вариант 15

Имеется следующая структурная форма модели:

,

,

,

где С – личное потребление;

S – заработная плата;

P – прибыль;

R – национальный доход;

t – текущий расход;

t-1 – предыдущий период.

Приложение Ж

(обязательное)