1. Excel: / / / Excel / _ARMA.xls / gold. . : , 26.12.2003.
. 6.5.
, . ACF 10 . ACF . PACF . : ARIMA (1,1,0), ARIMA (0,1,1).
2. : / / ARIMA. p,s,q=0,1,2.
. 6.6. RIMA- p=0, s=1,q=2.
4 . 4 . : / / (: 2005.01.14, : 2005.02.04).
. 6.7.
6.3. n=100 : s2(1)=0,9, s2(2)=0,7, s2(3)=0,5, s2(4)=0,46. .
6.4. n=100 (p=2) , re(1)=0,001; re(2)=0,001; re(3)=0,0006; re(4)=0,0004; re(5)=0,0003. -.
6.5. n=60 :
1. Xt=2+0,7Xt-1; s2=2,1
2. Xt=2,3+0,6Xt-1-0,3Xt-2; s2=1,9;
3. Xt=1,8+0,55Xt-1-0,25Xt-2+0,01Xt-3; s2=1,85.
?
6.6. AR(1), AR(2), AR(3). , .
6.5
t | Yt | t | Yt | t | Yt | t | Yt | t | Yt |
5,84 | 7,58 | 3,61 | 3,93 | 7,08 | |||||
5,92 | 6,47 | 5,02 | 2,96 | 4,94 | |||||
4,64 | 5,42 | 5,79 | 2,98 | 2,90 | |||||
4,77 | 4,70 | 5,65 | 1,70 | ||||||
4,64 | 5,08 | 5,91 | 3,26 | ||||||
6,28 | 4,23 | 6,56 | 6,56 | ||||||
6,71 | 4,03 | 6,31 | 8,26 | ||||||
7,47 | 2,17 | 5,99 | 9,21 |
7
:
:
,
y ; 1, 2, , d11,d12 , ; d21,d22 - , ; dj1,dj2 - , j- ; ε .
|
|
, , , ANCOVA- ( ). ANCOVA- :
y=a+b*x+γ*D+ε, D=1- , D=0 . x :
y=a+b*x+ε ;
y=a+b*x+γ*D+ε=(a+ γ)+b*x +ε .
γ t-, . γ>0 - , γ<0 .
:
,
:
: n n1 n2 (n1+n2=n), : s1 s2 , s3 . F- (p+1, n-2p-2) :
,
p . α , . .