Пусть система S имеет несколько составов, если состояние системы изменится случайно во времени заранее не предполагаемым образом, то говорят, что в системе происходит случайный процесс. Случайный процесс протекающий в системе, называется Марковским, если он обладает следующими свойствами.
Для каждого момента времени to вероятность любого сост. системы в будущем, то есть при t>to зависит только от её состояния в настоящем и не зависит от того, когда и каким образам система перешла в это состояние, то есть как развивался процесс в прошлом.
Случайные процессы могут быть с дискретными и непрерывными составами. Случайный процесс называется процессом с дискретным состояниями если возможное состоят системы S1,S2…….Sn можно перечислить, а сам процесс состоит в том, что система время от времени переходит из одного состояния в другое
При анализе случайных процессов с дискретными состояниями удобно пользоваться графиком состояний, который изображен
На рисунке а график состоянии для не восстанавливающейся системы, на рисунке б для восстанавливающейся системы
при этом учитывается, что отказавший узел начинает восстанавливаться немедленно после отказа. Переходом из S0 в S3 пренебрегают так как отказ второго узла маловероятен.
Способы математического описания Марковского случая процесса с дискретным составом зависит от того, в какие моменты времени, происходит переход системы и одного состояния в другое.
Случайный процесс – процесс с непрерывным временем., если переход системы из состояния Si →Sj возможен любой момент времени.
Случайный процесс называется процессом с дискретным временем, если переход системы из одного состояния в другое возможен только в строго определенный моменты времени. В теории надежности рассмотрим основные Марковские процессы с дискретными состояниями и непрерывным временем. времени.
