Скептики могут усомниться, играет ли качество операций роль в оптовом банковском бизнесе.[6] Профессионалы объяснят Вам, что залог успешного проведения оптовых банковских операций – гибкость и быстрое реагирование на быстро меняющиеся требования клиентов в той бизнес-среде, в которой циклы продуктов чрезвычайно коротки и ни одна операция не похожа на предыдущую. Они также будут утверждать, что операционные затраты составляют лишь небольшую часть общих затрат банка и поэтому усилия по усовершенствованию операций не являются приоритетными. Это может быть справедливо, но это не означает, что банки могут позволить себе расслабиться и продолжать вести свои операции так же, как и раньше.
Мы полагаем, что существует неопровержимый довод в пользу того, что оптовые банки должны уделять больше внимания усовершенствованию операционной работы. По нашему мнению, неудовлетворительные операционные процессы приводят к значительному удорожанию операционного риска в оптовом банковском бизнесе. Сильно уязвимые области банковского бизнеса (например, кредитные производные финансовые инструменты) особенно чувствительны к этому, что приводит иногда к весьма серьезным последствиям. Не случайно многие разговоры об оптовом банковском бизнесе ведутся вокруг операционного риска.
Неудовлетворительное управление операциями может оказаться губительным для репутации банка.[7] Когда мы проанализировали 350 крупнейших событий риска в финансовых учреждениях Европы и Северной Америки, имевших место начиная с 1990 года, мы обнаружили, что снижение рыночной капитализации финансовых учреждений, затронутых исследованными факторами риска, в краткосрочной перспективе оказалось примерно эквивалентным финансовым потерям. Однако, спустя 120 дней снижение оказалось, в среднем, в 12 раз выше, чем заявленные убытки (Приложение 1). Наиболее сокрушительные кризисы были связаны с растратами, мошенничеством при проведении кредитных операций, при продажах, нарушениями антимонопольного законодательства и несоблюдением отраслевых нормативов.[8]
Операционный риск приводит к трем различным видам затрат. Первые – это списания, которые имеют место, когда несмягченные операционные риски непосредственно влияют на счет прибылей и убытков. Недавний убыток, понесенный банком Société Générale в размере 4,9 миллиарда евро вследствие действий одного трейдера наглядно продемонстрировал катастрофический эффект, который могут оказать операционные риски (в данном случае, это было мошенничество со стороны сотрудника). Несмотря на весь резонанс этого события списания в размере миллионов евро совершаются регулярно в результате несовершенных операционных процедур. Например, в департаменте фондовых производных финансовых инструментов одного из ведущих банков более трети всех сделок, не прошедших процедуру подтверждения, были совершены месяц назад (Приложение 2). В расчетном центре другого финансового учреждения более года оспаривались денежные потоки на сумму в 200 миллионов евро. Надлежащим образом поставленная операционная деятельность будет способствовать снижению таких открытых позиций и смягчению операционного риска.
Второй тип затрат связан с тем, что неэффективные операционные процессы с высоким уровнем риска иммобилизуют ценный капитал. Слабый контроль за риском приводит к убыткам и непосредственно связан с более высоким распределением капитала. В типичном инвестиционном банке половина общего объема операционного рискового капитала размещается на рынках капитала, из которых 15% относится на операции бэк-офиса. В подобных случаях 15% могут составлять сотни миллионов евро.
Третий тип затрат связан с тем, что банки начинают признавать скрытую расходы, связанные с недостаточным контролем за операциями. Они проявляются в том, что слишком много времени (от 100 до 300 FTE в крупном банке) затрачивается на разного рода процедуры проверок на соответствие, а также в возникновении «узких мест» в бизнесе, порождаемых неправильным подходом к выполнению требований. В сегодняшних условиях банки уже не могут позволить себе увеличение затрат на соответствие требованиям как средство снижения операционных рисков. Вместо этого им необходимо радикальным образом переоценить свое отношение к управлению операционными рисками и свои возможностям и процедурам.
Алгоритм усовершенствования операционных процессов в оптовом банковском бизнесе (а, следовательно, и снижения связанных с ними рисков) строится на трех императивах: избегать ухудшения репутации банка; снижать убытки и распределение капитала в связи с операционными рисками; обеспечивать адекватное количество сотрудников, занимающихся операционным контролем и отвечающих за соответствие. Будучи сфокусированной на сокращении числа ошибок, стандартизации процессов, снижении вариабельности и обеспечению постоянного усовершенствования, тактика лин обеспечивает выполнение всех трех императивов. Фактически, она уже не раз доказала свою ценность.
В одном из европейских банков пришли к выводу о том, что при проведении операций с производными финансовыми инструментами необходимо принимать меры в отношении хронических задолженностей в подтверждениях по сделкам в целях увеличения производительности и снижения операционного риска. В течение восьми недель сотрудники банка выполняли процедуры лин, в результате чего доля сделок, подтверждение которых занимало свыше 30 дней, снизилось с 65% до менее чем 40%. В то же время, производительность возросла на 65%.
Для снижения операционного риска банк определил своевременность подтверждений как один из ключевых показателей. Пользуясь инструментарием лин, они проработали весь процесс подтверждения по сделкам с производными финансовыми инструментами и провели анализ материальных и информационных потоков [Material and Information Flow Analysis]. Это помогло им выявить основные ошибки в исследованном процессе, снижавшие скорость прохождения подтверждений. Анализ Парето[9] показал, что самые грубые ошибки, подлежащие устранению, были ошибками при составлении подтверждений, а также некорректные запросы о внесении изменений, поступающие из бэк-офисов в мид-офисы. Затем банком был принят ряд лин-решений (таких, как определение стандартных операционных процедур [Standard Operating Procedures (SOPs) для тех, кто составляет подтверждения; разработка визуальных сигналов для быстрого обнаружения ошибок; формирование быстрых витков обратной связи) с целью снижения числа ошибок. В результате число ошибок при составлении снизилось наполовину, а некорректные запросы о внесении изменений исчезли полностью.
