Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћиф є 1. ¬ысокое качество операций не играет роли в оптовом банковском бизнесе




 

—кептики могут усомнитьс€, играет ли качество операций роль в оптовом банковском бизнесе.[6] ѕрофессионалы объ€сн€т ¬ам, что залог успешного проведени€ оптовых банковских операций Ц гибкость и быстрое реагирование на быстро мен€ющиес€ требовани€ клиентов в той бизнес-среде, в которой циклы продуктов чрезвычайно коротки и ни одна операци€ не похожа на предыдущую. ќни также будут утверждать, что операционные затраты составл€ют лишь небольшую часть общих затрат банка и поэтому усили€ по усовершенствованию операций не €вл€ютс€ приоритетными. Ёто может быть справедливо, но это не означает, что банки могут позволить себе расслабитьс€ и продолжать вести свои операции так же, как и раньше.

 

ћы полагаем, что существует неопровержимый довод в пользу того, что оптовые банки должны удел€ть больше внимани€ усовершенствованию операционной работы. ѕо нашему мнению, неудовлетворительные операционные процессы привод€т к значительному удорожанию операционного риска в оптовом банковском бизнесе. —ильно у€звимые области банковского бизнеса (например, кредитные производные финансовые инструменты) особенно чувствительны к этому, что приводит иногда к весьма серьезным последстви€м. Ќе случайно многие разговоры об оптовом банковском бизнесе ведутс€ вокруг операционного риска.

 

Ќеудовлетворительное управление операци€ми может оказатьс€ губительным дл€ репутации банка.[7]  огда мы проанализировали 350 крупнейших событий риска в финансовых учреждени€х ≈вропы и —еверной јмерики, имевших место начина€ с 1990 года, мы обнаружили, что снижение рыночной капитализации финансовых учреждений, затронутых исследованными факторами риска, в краткосрочной перспективе оказалось примерно эквивалентным финансовым потер€м. ќднако, спуст€ 120 дней снижение оказалось, в среднем, в 12 раз выше, чем за€вленные убытки (ѕриложение 1). Ќаиболее сокрушительные кризисы были св€заны с растратами, мошенничеством при проведении кредитных операций, при продажах, нарушени€ми антимонопольного законодательства и несоблюдением отраслевых нормативов.[8]

 

ќперационный риск приводит к трем различным видам затрат. ѕервые Ц это списани€, которые имеют место, когда несм€гченные операционные риски непосредственно вли€ют на счет прибылей и убытков. Ќедавний убыток, понесенный банком Société Générale в размере 4,9 миллиарда евро вследствие действий одного трейдера нагл€дно продемонстрировал катастрофический эффект, который могут оказать операционные риски (в данном случае, это было мошенничество со стороны сотрудника). Ќесмотр€ на весь резонанс этого событи€ списани€ в размере миллионов евро совершаютс€ регул€рно в результате несовершенных операционных процедур. Ќапример, в департаменте фондовых производных финансовых инструментов одного из ведущих банков более трети всех сделок, не прошедших процедуру подтверждени€, были совершены мес€ц назад (ѕриложение 2). ¬ расчетном центре другого финансового учреждени€ более года оспаривались денежные потоки на сумму в 200 миллионов евро. Ќадлежащим образом поставленна€ операционна€ де€тельность будет способствовать снижению таких открытых позиций и см€гчению операционного риска.

 

¬торой тип затрат св€зан с тем, что неэффективные операционные процессы с высоким уровнем риска иммобилизуют ценный капитал. —лабый контроль за риском приводит к убыткам и непосредственно св€зан с более высоким распределением капитала. ¬ типичном инвестиционном банке половина общего объема операционного рискового капитала размещаетс€ на рынках капитала, из которых 15% относитс€ на операции бэк-офиса. ¬ подобных случа€х 15% могут составл€ть сотни миллионов евро.

 

“ретий тип затрат св€зан с тем, что банки начинают признавать скрытую расходы, св€занные с недостаточным контролем за операци€ми. ќни про€вл€ютс€ в том, что слишком много времени (от 100 до 300 FTE в крупном банке) затрачиваетс€ на разного рода процедуры проверок на соответствие, а также в возникновении Ђузких местї в бизнесе, порождаемых неправильным подходом к выполнению требований. ¬ сегодн€шних услови€х банки уже не могут позволить себе увеличение затрат на соответствие требовани€м как средство снижени€ операционных рисков. ¬место этого им необходимо радикальным образом переоценить свое отношение к управлению операционными рисками и свои возможност€м и процедурам.

 

јлгоритм усовершенствовани€ операционных процессов в оптовом банковском бизнесе (а, следовательно, и снижени€ св€занных с ними рисков) строитс€ на трех императивах: избегать ухудшени€ репутации банка; снижать убытки и распределение капитала в св€зи с операционными рисками; обеспечивать адекватное количество сотрудников, занимающихс€ операционным контролем и отвечающих за соответствие. Ѕудучи сфокусированной на сокращении числа ошибок, стандартизации процессов, снижении вариабельности и обеспечению посто€нного усовершенствовани€, тактика лин обеспечивает выполнение всех трех императивов. ‘актически, она уже не раз доказала свою ценность.

 

¬ одном из европейских банков пришли к выводу о том, что при проведении операций с производными финансовыми инструментами необходимо принимать меры в отношении хронических задолженностей в подтверждени€х по сделкам в цел€х увеличени€ производительности и снижени€ операционного риска. ¬ течение восьми недель сотрудники банка выполн€ли процедуры лин, в результате чего дол€ сделок, подтверждение которых занимало свыше 30 дней, снизилось с 65% до менее чем 40%. ¬ то же врем€, производительность возросла на 65%.

 

ƒл€ снижени€ операционного риска банк определил своевременность подтверждений как один из ключевых показателей. ѕользу€сь инструментарием лин, они проработали весь процесс подтверждени€ по сделкам с производными финансовыми инструментами и провели анализ материальных и информационных потоков [Material and Information Flow Analysis]. Ёто помогло им вы€вить основные ошибки в исследованном процессе, снижавшие скорость прохождени€ подтверждений. јнализ ѕарето[9] показал, что самые грубые ошибки, подлежащие устранению, были ошибками при составлении подтверждений, а также некорректные запросы о внесении изменений, поступающие из бэк-офисов в мид-офисы. «атем банком был прин€т р€д лин-решений (таких, как определение стандартных операционных процедур [Standard Operating Procedures (SOPs) дл€ тех, кто составл€ет подтверждени€; разработка визуальных сигналов дл€ быстрого обнаружени€ ошибок; формирование быстрых витков обратной св€зи) с целью снижени€ числа ошибок. ¬ результате число ошибок при составлении снизилось наполовину, а некорректные запросы о внесении изменений исчезли полностью.

 

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-08; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 423 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

„еловек, которым вам суждено стать Ц это только тот человек, которым вы сами решите стать. © –альф ”олдо Ёмерсон
==> читать все изречени€...

2076 - | 1931 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.023 с.