Лекции.Орг
 

Категории:


Классификация электровозов: Свердловский учебный центр профессиональных квалификаций...


Электрогитара Fender: Эти статьи описывают создание цельнокорпусной, частично-полой и полой электрогитар...


Теория отведений Эйнтховена: Сердце человека – это мощная мышца. При синхронном возбуждении волокон сердечной мышцы...

Последствия и симптомы ошибки спецификации линейной эконометрической модели, состоящей во включении незначимой объясняющей переменной



Наличие в модели незначащих, объясняющих переменных. Опр.: Принято объясняющую переменную модели (x1) называть незначащей, если коэф при этой переменной (а1) равен 0. Незначащие переменные разумно исключить из модели, поскольку их присутствие с одной стороны увеличивает ошибки прогнозирования, а с другой – приводит к лишним затратам на измерение значений незначащий переменной.

Тест незначимости экзогенной переменной модели базируется на следующей теореме:
Пусть справедливы все предпосылки теоремы Г-М и случайный остаток имеет нормальный закон распределения. Тогда при справедливой гипотезе: Н0: а1=0, следующая дробь распределена по закону стьюдента с числом степеней свободы m=(n-(k+1))
Следовательно тест незначимости переменной хi в модели включает следующие этапы:

1) Визуальный поиск в оцененной модели тех объясняющих переменных,для которых справедлива следующие неравенства |aj|<=

2) Вычисление статистики t критерий гипотезы H0:

3) При заданном уровне значимости α и количестве степеней свободы m=n-(k+1) определяем число tкр

4) Проверка неравенства: |t|<=tкр

Если неравенство справедливо, то Н0 принимается и xj – интерпретируется как незначащая. Такая переменная может быть исключена из модели.
В противном случае Н0 отвергается, переменная хj объявляется значащей в моделе.

Замечание: удалять переменные следует с большой осторожностью, т.к. возможна ошибка в признании гипотезы Н0, когда она не верна и, следовательно, возможна ошибка в исключении значащей переменной. В таком случае экономист совершает очень серьезную ошибку, которая состоит в пропуске в моделе значащей переменной.


 

Последствия и симптомы ошибки спецификации линейной эконометрической модели, состоящей в пропуске значимой объясняющей переменной.

Эта ошибка по последствиям и симптомам эквивалентна неверному выбору типа функции регрессии. Пусть на первом этапе экономист составил спецификацию модели (1) в ситуации, когда истинной является спецификация при условии, что гипотеза неверна. Это означает, что экономист сделал ошибочный выбор типа функции регрессии, а именно: вместо функции двух аргументов выбрал функцию одного аргумента. Влияние данной ошибки на случайный остаток в модели (1):

Действительно пропуск значащей объясняющей переменной эквивалентен неверному выбору типа функции регрессии. Если пропущенная переменная (скажем, регрессор ) недоступна для наблюдений, то экономист может включить в модель ее заместителя - такую переменную , которая доступна для наблюдений и коррелирует с переменной .

 






Дата добавления: 2016-07-29; просмотров: 753 | Нарушение авторских прав


Рекомендуемый контект:


Похожая информация:

  1. A) Ошибки измерения, ошибки репрезентативности
  2. GraphErrorMsg (errcode:integer) -функция. Генерирует сообщение об ошибке, соответствующее коду ошибкиerrcode, значение которого определяет функцияGraphResult
  3. I. НЭП: сущность и последствия
  4. Lt;question>Какие ошибки являются фонетическими?
  5. Mожно считать влияние нестабильности несущей частоты на погрешность преобразования незначимой
  6. o индекса детерминации, рассчитанного для данной модели, достаточно близко к 1
  7. O результирующей переменной при нулевом значении фактора
  8. А) в имущ страховании за последствия страхового случая
  9. Абсолютное изменение характеризует увеличение или уменьшение уровня ряда за определенный промежуток време­ни. Абсолютный прирост с переменной базой называют скоро­стью роста
  10. Авария на Чернобыльской АЭС и ее последствия
  11. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  12. Автор будет благодарен за все замечания и отзывы относительно содержания книги, а также за все найденные ошибки, опечатки и неточности


Поиск на сайте:


© 2015-2019 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.001 с.