Этапы постоения эконометрической модели

Эконометрика.Определение.

Эконометрика-наука о применении статистических и математических методов в экономическом анализе для проверки правильности эк. Моделей и способов решения эк проблем.

В эконометике модель относиться к классу матем моделей, используются такие матем средства, как алгебраические соотношения неравенства, дифференци-я уравнений,логические соотношения.

Экономика-наука о эконом системах

Метрика-наука об изменениях

Задачи:

1.Построение эк моделей,т.е. представление оследних в матем форме

2.Оценка параметров построения модели

3.Проверка качества найденных параметров модели в самой модели в целом.

4.Использование пстроенных моделей для объяснения прогнозирования,предсказания поведения исследуемых эк. Показателей.

Признаки в эк.моделях:

1.результативные(объясняемые и зависимые)

2.факторные (объясняемые и независимые)

 

Основные виды эк.моделей.

-Регрессионные уравнения

-Модели временных рядов

-Системы одновременных уравнений.

Регрессионные уравнения.

На практике проблема, которая заключается в установлении вида и количественной оценки связи и влиянии нескольких независимых (объясняемых,экзогенных), переменных на зависящую(объяснимую, эндогенную (у))

Для решения таких проблем необходимо построить модель множественной регрессии с использованием методов регрессионного анализа.

Задачи:

1.Определение вида функциональной связи между завис и независ перемен с точностью до параметров

2.Формулировка гипотез относительно случ-й составляющей

3.Подгонка необязательно линейного уравнения к заданному набору пространственных данных

R³-коэффицент детерминации

4.Проверка адекватности модели.

Временные ряды:

-последовательность упорядоченных во времени наблюдений некоторой величины, которая хар-т эк показатель.

Одни из наиболее часто ислед-х моделей при изучении соц-эк,т.к. эконом данные чаще всего мб представлены в виде времен ряда.

Анализ временного ряда отвечает на след вопросы:

1.Существует ли долгосрочные устойчивые тенденции роста или снижения показателя

2.Существует ли неслучайные регулярные и сезонные колебания показателя

3.Какова степень влияния случайной составляющей и ее характер

4.Как будет себя вести изучаем показатель в будущем

5.Как оценить достоверность, надежность прогноза.

Системы одновременных уравнений:

При моделировании эк-х систем, матем модель может содержать набор взаимтсвенных уравнений,описываемых динамику сист с помощью разностных уравнений и дополненных статист-ми балансовыми соотношениями

С(t)= C₁Y(t-1)+C₂Y (t-2)+e(t)

I(t)= b[Y(t-1-Y (t-2)+e(t)

G(t)= gY(t-1)

Y(t)= C (t)+ I(t)+ G(t)

G(t)- правительственные затраты

C (t) -потребление

I(t)-инвистиции

Y(t)-нац доход

t- текущий момент времени

C₁ –предельная склонность к потреблению на интервале (t-1)

C₂ -предельная склонность к потреблению на интервале (t-2)

b-коэффицент аксимерации

g –коэффицент правит затрат.

 

Этапы постоения эконометрической модели.

· Определение цели исследования, качест. анализ и изучение экономич. объекта

· Анализ и оценка эмпирических данных

· Построение мат модели

· Колич оценка параметров модели(идентификация)

· Формальный анализ мат модели

· Анализ полученных рез-тов

· Проверка кач-ва постоенной регр модели на основе новой инф-и(верификация)

Экон моделирование-процесс построение моделей

Пример. Пусть необходимо проан-ть зав-ть спроса Qна нек-рый товар от цены Р на этот товар. С ростом цены, уменьшается спрос.

Можно предложить несколько математических зависимостей, отражающих этот факт.Например,

 

Этапы:

1.Отбирается та модель, кот в наиб степени соотвествует реальным эмпирическим данным и хар-ру зависимости

2. Этап параметризации,т.е. оценка параметров(в нашем случае альфа и бета)

3.Этап верификации-проверяется качество найденных оценок, а так же соответствие модели эмпирическим данным и теоретическим предпосылкам.