Рассчитаем ожидаемое прогнозное значение чистого дохода как точечный прогноз путем подстановки в уравнение регрессии прогнозные значения факторов:
1) найдем максимальное значение для фактора 
(рисунок 1.7): 
;
2) найдем максимальное значение для фактора 
(рисунок 1.7): 
;
3) найдем прогнозные значения факторов:
для фактора : 
;
для фактора : 
;
4) подставим прогнозные значения факторов в уравнение 
. В результате получим:
.
Таким образом, при прогнозных значениях использованного капитала 22 млдр. долл. и численности служащих 229,2 тыс. чел. чистый доход крупнейших компаний США составит 7,47 млрд. долл.
10 Рассчитайте ошибки и доверительный интервал прогноза для уровня значимости 
Доверительный интервал прогноза имеет следующий вид:
,
где 
- средняя ошибка прогнозируемого значения 
;
- вектор-столбец прогнозных значений факторов;
- стандартная ошибка 
.
1) составим вектор-столбец 
;
2) найдем транспонируемый вектор-столбец 
;
3) из рисунка 1.4 
;
4) найдем стандартную ошибку 
;
5) составим матрицу X - 25 наблюдаемых значений независимых переменных и , размер которой 25 
3 (добавлен единичный столбец для определения a0);
6) найдем произведение 
|
7) найдем 
|
8) найдем выражение 
;
9) вычислим среднюю ошибку прогнозируемого значения
;
10) по таблицам распределения Стьюдента находим табличное значение 
при уровне значимости 0,05 и числе степеней свободы 22 
;
11) составляем доверительный интервал:
.
Значит, с вероятность 95 % можно сказать, что чистый доход будет колебаться от 6,33 до 8,61 млрд. долл. при использованном капитале в 22 млрд. долл. и численности служащих 229,2 тыс. чел.
По полученным результатам сделайте экономический вывод
Делается общий вывод по проделанной работе.
Лабораторная работа № 2 Регрессионные модели с переменной структурой
Цель изучения темы: научиться использовать в качестве экзогенных переменных качественные признаки и применять тест Г. Чоу для обнаружения наличия структурного сдвига.
Контрольные вопросы:
1 Что представляет собой фиктивная переменная?
2 При каких условиях строится уравнение множественной регрессии с фиктивными переменными.
3 Как интерпретируются коэффициенты модели, построенной только на фиктивных переменных.
4 В чем суть теста Чоу?
5 Что такое тобит-модель, какова область ее использования?
6 Каким методом могут быть найдены параметры тобит-модели?
Задания:
По данным лабораторной работы № 1:
1) оцените линейную регрессию, включив в модель фиктивную переменную
;
2) проверти данные на наличие структурного сдвига при помощи теста Чоу.
Реализация типовых заданий:
