В развитии экономики неопределенность вызывается двумя основными причинами. Во-первых, ход планируемых и управляемых процессов, а также внешние воздействия на эти процессы не могут быть точно предсказуемы из-за действия случайных факторов и ограниченности человеческого познания в каждый момент времени. Во-вторых, общегосударственное планирование и управление при наличии множества самостоятельных экономических субъектов с особыми интересами не позволяет точно предвидеть результаты их взаимодействий.
Условия неопределенности при принятии решений характеризуются отсутствием достаточного количества информации для целесообразной организации действий. Неполнота и неточность информации об объективных процессах и экономическом поведении усиливают неопределенность. Информация по содержанию в ней степени неопределенности, условно подразделяется на три группы.
1. Исходная информация – заранее накопленная и подготовленная информация, неопределенность которой характеризуется неполнотой, недостоверностью и несоответствием содержанию решения. Источники неопределенности: недостатки в организации статистической и информационной службы, отсутствие достаточных знаний механизмов функционирования предприятия и внешней среды, невозможность надежной оценки значений отдельных параметров (например, человеческого фактора). Мероприятия организационного и технологического характера (например, налаживание учета данных, их систематизация, использование квалифицированных работников и пр.) уменьшают неопределенность исходной информации.
2. Оперативная информация – текущая информация о состоянии объекта управления, которая отражает состояние объекта, тенденции его развития, будущие условия функционирования, стратегии деятельности, возможные альтернативы решений и критерии их выбора. Оперативная информация поступает в процессе разработки и реализации решения в виде обратной связи и в результате логико-аналитической переработки информации с использованием математических методов и моделей. Неопределенность этой информации зависит: от исходной информации, от особенностей функционирования объекта, от надежности используемых методов разрешения неопределенности.
3. Субъективная информация – это результат волевого акта лица, принимающего решение о выборе того или иного значения конкретного параметра элементов информационной структуры, основанного на его индивидуальном опыте, интуитивных суждениях и профессионализме. Неопределенность этой группы информации характеризуется тем, что абсолютная определенность познаний об объекте или явлении невозможна в силу ограниченных возможностей наших знаний, а также дефицита времени для разработки решений. Неопределенность этой информации разрешается субъективным выбором параметров.
Большое значение имеет анализ информации для решений, принимаемых в экстремальных ситуациях, которым свойственно внезапное появление острых проблем, требующих немедленных решений, например, в результате аварий на производстве, природных катаклизмов, кардинальных перемен в экономической, политической жизни или в военной обстановке.
Основными признаками решений, принимаемых в подобных ситуациях, являются высокая начальная неопределенность, крайняя ограниченность времени и цена риска при выборе лучшей альтернативы.
Неопределенность информации может быть устранена полностью или частично двумя путями: углубленным изучением имеющейся информации либо приобретением недостающей информации.
С точки зрения математики неопределенность проявляется в тех случаях, когда результатом действия является набор решений (альтернатив), вероятность которых неизвестна. Управленческий риск рассматривается как характеристика управленческой деятельности, осуществляемая в ситуации неопределенности из-за недостатка информации.
Управленческий риск как многофакторная категория менеджмента исследуется в динамике целенаправленного циклического процесса управления, имеющего информационные, временные, организационные, экономические, социальные и правовые параметры.
Информационный аспект процесса управления риском заключается в преобразовании информации о факторах и источниках неопределенности в информацию об уровнях вероятности осуществления неопределенности в процессе производства и реализации продуктов производства. Полученная информация преобразуется в информацию о показателях уровня эффективности (или неэффективности) результатов деятельности в условиях риска и негативном воздействии деятельности на экологические и социальные условия жизни.
Процесс выработки и реализации решений в условиях риска включает следующие стадии:
– информационный анализ внешней и внутренней среды, выявление новых источников риска и корректировка факторов, которые зависят от меняющихся условий;
– структуризация выявленных проблем;
– разработка вариантов решений предусматривает определение для каждого варианта пределов возможного негативного проявления риска; оценка риска производится по: экономическим, социальным, экологическим, правовым, организационным, имиджевым аспектам;
– принятие решения содержит его комплексное обоснование, вероятность и параметры допустимого риска;
– управление реализацией риск-решения и контроль параметров риска, в процессе реализации решения выявляются организационные риски (невыполнение задания, задержка поставки материалов и оборудования и пр.), которые требуют оперативного принятия мер;
– оценка эффективности риск-решения включает определение эффективности достигнутого уровня как отношение упущенных возможностей или потерь к затратам на управление риском.[2]
Разработка решений в условиях неопределенности и риска требует не только изучения внешней среды, но и ее прогнозирования – предположение динамики развития ситуации в будущем, основанное на имеющейся информации.
Большинство менеджеров удерживает от принятия рискованных решений возможность негативных последствий, которые могут проявиться в уменьшении капитала, нарушениях в сбалансированности производства, появлении экологических и других потерь в производственной сфере. Последствия решений при выборе предпочтительного варианта управленческих действий в условиях неопределенности можно оценить через систему критериев, предусматривающих различную степень риска. Возможными формами критерия являются:
– критерий крайнего оптимизма «верь в удачу»;
– критерий «минимального сожаления», выбирается стратегия, имеющая наименьшую разницу между оценками успеха по возможным ситуациям;
– критерий максимального сожаления «меньше сожаления в будущем»;
– критерий Гурвица «компромисс»;
– критерий математического ожидания;
– критерий Вальда (наибольшая осторожность), «рассчитывай на худшее», выбирается стратегия, ориентированная на максимум успеха, при появлении худшего варианта условий;
– критерий Сэвиджа (минимизация большого риска) «рассчитывай на лучшее», выбирается стратегия, ориентированная на максимум успеха, предполагающая появление предпочтительных условий;
– критерий Лапласа «ориентируйся на среднее», выбирается стратегия, дающая максимальный успех в среднем по всему набору возможных ситуаций.
Разработка решений в условиях неопределенности осуществляется с помощью экономико-математических моделей игрового характера. При этом применительно к конкретным ситуациям выбор действия определяется не только оценкой различных исходов, но и возможными альтернативами действий конкурентов либо иных элементов внешней среды.
С учетом индивидуальных особенностей выделяются осторожные руководители, которые придерживается правила минимизации максимальных потерь (правило минимакса) и руководители оптимисты, которые склонны к выбору решения с максимальным результатом из всех лучших (правило максимакса). Иначе, одни руководители ориентируются на минимальные потери, другие – на максимальный выигрыш. В большинстве случаев руководители отдают предпочтение минимаксным решениям, варианты высокорезультативных решений игнорируются во избежание риска.
Принцип максимина означает предположение о том, что руководитель проявляет осторожность, выбирая стратегию, ориентированную на максимальный из возможных минимальных результатов. Основу расчетов представляет матрица исходов, включающая таблицу обстоятельств при конкретном варианте действий, продиктованных определенными условиями внешней среды.
В условиях, когда отсутствуют данные о вероятности, но существует отдаленная возможность оценки результатов действий, также используются специальные приемы: при необходимости проявить наибольшую осторожность используется критерий Вальда; при необходимости избежать большого риска используется критерий Сэвиджа.
