1.Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню.
2.Контрольні завдання.
3. Контрольні тести.
4. ЕКОМ.
Розрахункові завдання
Завдання 1. У англійської фірми є дочірня компанія в Україні, чисті активи якої на 01.01.2014 р. становили 64 млн грн. Курс гривні до англійського ф. ст. СВР/ІІАН на 1 січня 2014 р. дорівнював 9,8756 грн. за GВР 1, а на 31 грудня- 9,9846 грн за GВР1. Визначити на скільки знизиться віртість активів дочірньої фірми через виникнення трансляційного ризику.
Завдання 2. Американський банк має у своєму розпорядженні 1,5 млн вільних коштів і хоче розмістити ці кошти з метою одержання максимального прибутку. На момент ухвали рішення спот-курс продажу 1/ЗО/ЕІІП становив 0,7893-0,8000. Визначити: якою повинна бути стратегія банку.
Визначити: які прибутки одержить банку чи яких збитків він зазнає, якщо через 12 місяців спорт-курс USB/ EUR становитиме 0,9000-0,9568.
Методичні рекомендації до практичного заняття
В процесі вивчення даної теми необхідно докладно розглянути існуючі методи уникнення ризиків та призначення відповідних інструментів для убезпечення ризикових ситуацій для банку.
В результаті вивчення теми студенти повинні знати:
- специфіку внутрішніх і завнішніх ризиків для банку;
- методичні підходи до виявлення ризикіув та їх убезпечення;
- особливості банківських ризиків на відміну від, наприклад, комерційних;
- інструментарій, за допомогою якого можливо убезпечити банк від ризикі;
- систему прийняття рішень щодо запобігання банківським ризикам та їх прогнозування у майбутньому.
Рекомендована література
[3; 6; 8; 10; 12; 14; 18; 19; 21]
Практичне заняття № 2
Тема 9 Управління функціональними ризиками банку
План вивчення теми
1.Управління стратегічним банківським ризиком.
2.Управління операційно-технологічним ризиком банку.
3.Управління юридичним ризиком.
4.Управління інформаційним ризиком. Управління ризиком інформаційних технологій.
5.Управління маркетинговими ризиками.
Навчальні цілі
Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: сутність та причини виникнення банківських ризиків; робота банку, повязана з убезпеченням діяльності від ризиків; методи банківського контролю ризиків; заходи економічного впливу на проблемні ризики банку; робота з проблемними ризиками і заходи впливу на них.
Обладнання, яке потрібне для проведення практичного заняття
1.Завдання та методичні рекомендації по їх виконанню.
2.Контрольні завдання.
3. Контрольні тести.
4. ЕКОМ.
Розрахункові завдання
Завдання 1. Прибутковість активів банку становить 1,5%. Мультиплікатор капіталу зріс у 10 разів. Банк ставить завдання досягти прибутковості капіталу 20 %.
За яких умов це можливо?
Завдання 2. Визначити очікувану дохідність портфеля цінних паперів за допомогою моделі Шарпа, якщо ставка без ризику становить 6%, середня дохідність ринку — 10%, коефіцієнт портфеля — 1,4.
Завдання 3. Ким може затверджуватися Концепція управління ризиками банку та які основні розділи вона містить?
Завдання 4. Що передбачає політика з управління операційним ризиком банку щоб підтримувати актуальний стан?
Завдання 5. Користуючись наведеними даними про дохідність портфеля цінних паперів банку «АВС» та ринковий індекс (табл. 12.), знайти коефіцієнт кореляції, історичну B (бету) та історичну A (альфу) для портфеля цінних паперів.
Таблиця 12.
ДИНАМІКА ДОХІДНОСТІ ПОРТФЕЛЯ
ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА РИНКОВОГО ІНДЕКСУ
| Період | Ставка дохідності портфеля цінних паперів, % | Ринковий індекс, % |
| І квартал 2013р. | 0,5 | 1,5 |
| ІІ квартал 2013р. | -9,43 | -6,73 |
| ІІІ квартал 2013р. | 1,89 | 0,04 |
| ІV квартал 2013р. | 1,49 | -0,67 |
| І квартал 2014р. | -7,05 | -2,04 |
| ІІ квартал 2014р. | -0,96 | -1,18 |
| ІІІ квартал 2014р. | -0,4 | -1 |
| ІV квартал 2014р. | -0,92 | -1,24 |
Завдання 6. Нехай функціонал оцінювання (платіжна матриця) відображає обсяг виручки, яку може отримати банк від реалізації акцій
чотирьох компаній залежно від умов, що склалися на ринку (табл. 13.).
Обрати оптимальне рішення.
Таблиця 13.
