Завдання та методичні рекомендації до вивчення теми

Однією із важливих проблем сучасної банківської системи та економіки України є непогашення кредитної заборгованості позичальниками. Серед основних чинників, які можуть впливати на виникнення проблемної заборгованості банків, можна виділити: зовнішні чинники, які пов'язані із економічними, політичними, соціальними процесами у державі, та внутрішні чинники, пов'язані як з діяльністю позичальника, так і роботою банківської установи.

Для мінімізації ризиків неповернення банківських кредитів позичальниками, банки повинні своєчасно відстежувати негативні зміни у діяльності позичальників та виявляти можливості виникнення проблемної заборгованості за кредитами. При цьому необхідно здійснювати аналіз як на рівні кожної окремої кредитної угоди, так і на рівні кредитного портфеля банку в цілому.

У банківській практиці можуть застосовуватися різноманітні методи управління проблемною заборгованістю. Серед заходів впливу на скорочення проблемної заборгованості можна виділити: встановлення та стягнення штрафних санкції з позичальників, сек'юритизація кредитів, реструктуризація банківських активів тощо.

 

Питання для самоконтролю

1. У чому полягає мета процесу управління ризиками в банку?

2. Перелічіть завдання управління банківськими ризиками.

3. Які основні правила управління банківськими ризиками?

4. Назвіть принципи управління банківськими ризиками.

5. У чому полягає зміст стратегічного управління банківськими ризиками?

6. У чому полягають особливості оперативного управління банківськими ризиками?

7. Розкрийте зміст етапів процесу управління банківськими ризиками.

8. Що таке економічний капітал банку?

9. У чому полягають відмінності між регулятивним та економічним капіталом банку?

10. Які ризики включаються до розрахунку економічного капіталу?

11. Що показує додана економічна вартість?

12. У чому полягає зміст методу RАРОС?

 

Завдання до самостійної роботи

Завдання 1. Проаналізувати доцільність укладання угоди про злиття банків А та Б (табл.. 1.), якщо відомі результати їх роботи за попередній рік.

Таблиця 1.

АНАЛІЗ ВИГІД ВІД ЗЛИТТЯ БАНКІВ

Показник	Банк А	Банк Б	Комбинація в результаті
Чистий прибуток, млрд. грн.		0,2	0,6
Економічний капітал, млрд. грн.	1,8	1,2	2,5
RARQC%	22%	14%	24%

Завдання 2. Оцінити результативність роботи підрозділів банку за наведеними даними (табл. 2.).

Таблиця 2.

РОЗРАХУНОК СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ

ВАРТОСТІ КАПІТАЛУ БАНКУ

Підрозділ бізнесу	Економічний капітал, грн	RAROC%	Вартілть акціонерного капиталу (Hurdle Rate),%	EVA,грн.
	1 300 000			260 000
	1 800 000			-90 000
	9 00 000
	500 000			125 000
Усього	4 500 000			270 000
Наявний капітал	5 000 000
Надлишок Капіталу	500 000

Рекомендована література

[2; 4; 7; 8; 10; 14; 17; 21]

Тема 3 Організація та функціонування системи ризик-менеджменту у банку

План вивчення теми

1. Мета, завдання та стратегія роботи банку щодо окремих видів ризиків;

2. Бізнес-плани, положення, політика, процедури;

3. Регламентні документи колегіальних, функціональних та структурних підрозділів, посадові інструкції, ліміти та повноваження.

Навчальні цілі

Навчальні цілі вивчення теми полягають у розвитку наступних знань, умінь і навичок: характеристика умови отримання клієнтом позики в банку; зміст та аналіз кредитної заявки; прийняття відповідних рішень щодо можливості надання кредиту; методика оцінки кредитоспроможності потенційного позичальника; аналіз фінансової звітності та руху грошових коштів; зарубіжні методики оцінки кредитоспроможності позичальників. У цій темі розглядаються рекомендації щодо організаційної структури та методичного забезпечення банку в частині ризик-менеджменту, а також рекомендації щодо основних аспектів функціонування підрозділів банку,

залучених у процесі ризик-менеджменту.