Если имеются случайные величины X и Y, то статистическая связь между ними представляется вторым смешанным центральным моментом, который называется корреляционным моментом.
Для случайных дискретных величин X и Y корреляционный момент определяется формулой:
где 
- вероятность того, что система величин (X,Y) примет значение 
. При равноточных измерениях 
и корреляционный момент будет равен:
Для случайных непрерывных величин
где f(x,y) - двухмерная плотность распределения системы .
Если 
, то величины X и Y независимы, а если 
, то между величинами X и Y существует зависимость.
Корреляционный момент показывает не только зависимость величин X и Y, но и их рассеяние. Чтобы исключить влияние рассеяния вводится новая характеристика, которая называется коэффициент корреляции
.
Коэффициент корреляции является безразмерной величиной и меняется в пределах: 
.
При положительной корреляции 
возрастание одной величины ведет к возрастанию другой величины, убывание одной величины ведет к убыванию другой, а при отрицательной корреляции 
возрастание одной величины ведет к убыванию другой величины, убывание одной - к возрастанию другой величины.
