() - , . . . - , . . . , , (), , . , (, , .).
, .
- .
- . .
- , , .
, .. . , . , .
. .
. , , . , .
. , - .
. , , , . , .
|
|
,
- , . , () t = 0. , > 0, 0< T< ¥. , .
(t) - , . t = 0 (0) = 1, t = ¥ - (¥) = 0.
Q (t) - t.
,
. (1)
,
P (0) = 1, P (T) = 0, Q (0) = 0, Q (T) = 1.
, t = 0. t > 0 .
P (t), Q (t)
|










P (t) Q (t)
t1 t2
T
. 1
.1.
, D t = t 2 - t 1
. (2)
:
, (3)
N (t) - t;
N (0) - .
:
, (4)
n (t) - , t.
N (0) ¥ P* (t) Q *(t) P (t) Q (t).
:
. (5)
f (t) .
,
. (6)
f (t) n (t, t +D t) D t N (0) , ..:
. (7)
(1) (5) ,
. (8)
![]() |
|
-1. Q (t) t, .
, T f (ti). , 0¸ t. n D t 1, D t 2,..., D ti,..., D tn (.2) ti.
. (9)
f (ti)D ti , D ti . D ti n ¥, :
|
|
.
:
. (10)
(10)
. (11)
- :
. (12)
:
. (13)
(13), , P (t) :
. (14)
, (14), .
l(t) :
(15)