УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО
ЭКОНОМЕТРИКЕ
для специальностей: 050904 - Бытовые услуги и сервис
000508 - Учет и аудит
050507 - Менеджмент
050509 - Финансы
050510 - Государственное и местное
управление
050511 – Маркетинг
050506 - Экономика
Караганды
Составители: Джумабаев С.А., к.ф-м.н., доцент
Темирбекова Л.А., ст. преподаватель
Данный УМК по разработан в соответствии с типовой программой по курсу «Эконометрика».
Эконометрика относится к одной из базовых дисциплин современного экономического образования. Количественный анализ реальных экономических явлений составляет основу большинства передовых методов, применяемых в исследованиях экономистами; трансформация экономических отношений, появление системы национальных счетов, отвечающих требованиям рыночной экономики, а также необходимое статистическое обеспечение эконометрического моделирования, обусловили включение дисциплины «Эконометрия» в учебные программы высшей школы республики и активное использование эконометрических приемов в научных исследованиях.
Учебно-методический комплекс по дисциплине «Эконометрика» / Сост. Джумабаев С.А., Темирбекова Л.А. - Караганды: Изд-во КарГУ, 2010,
© Карагандинский государственный университет, 2010
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ - SYLLABUS
1.1. Данные о преподавателе:
Джумабаев Серик Асетович – кандидат физико-математических наук, доцент
Место работы кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 303 аудитория Главного корпуса
E-mail: [email protected]
время пребывания на кафедре: по расписанию
Темирбекова Ляззат Асановна – старший преподаватель
Место работы кафедра «Бухгалтерский учет и аудит» 303 аудитория Главного корпуса
E -mail: [email protected]
время пребывания на кафедре: по расписанию
1.2. Данные о дисциплине:
название: Эконометрия
количество кредитов: 2
место проведения: главный корпус КарГУ имени Е. А. Букетова
Выписка из учебного плана
| Курс | Се-местр | Кре-диты | Лек-ции | Семи-нары | СРСП | СРС | Всего | Форма контроля |
| экзамен |
1.3. Пререквизиты:
Для изучения данного курса студенту необходимо предварительно усвоить следующие дисциплины: экономическая теория, математика для экономистов, математическая статистика, теория вероятностей, общая теория статистики. Также студенты должны уметь пользоваться компьютерами, хорошо понимать экономические категории и понятия.
1.4. Постреквизиты:
1. Микроэкономика, Макроэкономика, Управленческий анализ, Анализ проектов.
2. Курсовое и дипломное проектирование, магистерские диссертации
3. Экономические расчеты и эконометрические исследования
Краткое описание
Современное экономическое образование держится на трех китах: макроэкономике, микроэкономике и эконометрике. Эконометрика входит в «ядро» учебных программ современного экономического вуза. Она тесно связана с перечисленными курсами, давая не абстрактно-формальные, а прикладные знания.
На современном этапе управление экономикой Республики Казахстан требует базовой подготовки экономиста: уровня углубленной статистической подготовки. Знания, приобретенные при изучении данной дисциплины, являются базовыми для экономистов.
Чтение современной экономической литературы предполагает хорошую эконометрическую подготовку.
Цель изучения – овладение современными эконометрическими методами анализа конкретных экономических данных на уровне, достаточном для использования в практической деятельности экономиста, менеджера и отвечающим международным стандартам экономического образования.
Задачи курса:
- понять место эконометрики как составной части экономической теории;
- научиться строить эконометрические модели и анализировать их;
- изучить современные эконометрические методы;
- научиться использовать результаты эконометрического анализа для прогноза и принятия обоснованных экономических решений;
- приобрести навыки практического использования современных пакетов прикладных программ для решения эконометрических задач.
После изучения курса «Эконометрика» студент должен
знать:
- понятийный аппарат эконометрики и ее методологию. Роль экономических и эконометрических моделей. Основные виды функциональных зависимостей, с помощью которых моделируются экономические и социальные явления;
- способы задания случайных величин (СВ), определение понятий функция распределения СВ, плотность распределения СВ, знать определение понятий «дисперсия», «среднее квадратическое отклонение» и их статистический смысл, уметь вычислять математическое ожидание и дисперсию случайных величин. Знать определения понятия «число степеней свободы» СВ;
- основные виды статистических распределений, использующихся в эконометрике: нормальное распределение, распределение 
, распределения Стьюдента и Фишера–Снедекора, и уметь их использовать для статистической проверки гипотез;
- основные понятия метода статистического испытания гипотез: «нулевая и альтернативная гипотезы», «статистический критерий для проверки гипотезы», «уровень значимости», «критическая область»;
- основные принципы построения модели социально-экономических явлений, регрессионный анализ, его возможности и недостатки. Типы моделей многофакторной регрессии социально-экономических явлений;
- метод наименьших квадратов (МНК) для построения регрессионного уравнения и предпосылки его использования. Уметь применять на практике метод МНК для построения линейных регрессионных моделей в случае однофакторной и многофакторной регрессий;
- определение понятий «коэффициент корреляции», «множественный коэффициент корреляции», «коэффициент детерминации». Уметь вычислять эти коэффициенты, используя определяющие их формулы, и, используя возможности пакета анализа электронных таблиц Excel;
уметь:
- производить точечную и интервальную оценку параметров линейного регрессионного уравнения и интервальную оценку результативной переменной при заданном уровне значимости;
- выявлять гетероскедастичность и автокорреляцию в исходных данных и анализировать данные при наличии гетероскедастичности и автокорреляции;
- использовать статистический метод испытания гипотез для определения значимости статистических показателей, полученных по результатам выборочного наблюдения;
иметь навыки:
- статистической оценки значимости регрессионных моделей с использованием статистики Фишера – Снедекора. Знать основные идеи дисперсионного анализа и уметь его использовать для построения статистических критериев. Уметь оценивать статистическую значимость регрессионных коэффициентов.
Уметь
- анализа рядов динамики с целью выделения трендовой сезонной и случайных составляющих вариационного ряда и последующего прогнозирования социально – экономических явлений.
- постановки задачи эконометрического исследования и практического решения задач эконометрики с использованием компьютерных методов анализа.
График выполнения и сдачи заданий по дисциплине
| № | Виды работ | Цель и содержание задания | Рекомендуемая литература | Продолжи-тельность выполнения | Баллы (согласно рейтинг-шкале) | Форма контроля | Сроки сдачи |
| ТК | Закрепление изученного материала. | Все по списку | Во время семинарских занятий | ЭО;РЗ | Во время занятий | ||
| ДЗ1 | Расчет показателей вариации, коэффициент корреляции, математическое ожидание; Построение графиков функции распределения. | 3.С.197-235 4. С.34-53 8. С.17-33 9. С. 12-57 | 3 недели | ПО | На 3 неделе | ||
| ДЗ2 | Парный регрессионный анализ, расчет параметров уравнения регрессии. | 2. С.34-87 4. С.53-73 10 С.5-29 11. С. 5-16 | 9 недель | ПО | На 12-той неделе | ||
| ДЗ 3 | Использование пакетов Excel, Statistica. Проведение многомерного регрессионного анализа. | 2. С.90-175 4.С.134-165 7. 12С.49-106 13 С.16-49 | 3 недели | ПО | На 15-ой неделе |
| ПК1 | Закрепление изученного материала – контрольная работа по результатам 2-х месячной работы - по темам: случайные величины, статистические оценки и доверительные интервалы, основные законы распределения, проверка гипотез | 3. С.197-235 8. С.17-33 9. С. 12-57 | КР | на 8 неделе | |||
| ПК1 | Закрепление изученного - контрольная работа по результатам 2-х месячной работы - по темам: парный регрессионный анализ, изучение взаимосвязей непараметрическими методами, многомерный регрессионный анализ | 2. С.34-87 4.С.53-73 10 С.5-29 11. С. 5-16 2.С.90-175 4.С.134-165 12.С.49-106 13.С.16-49 | КЛ или КР | на 14 неделе | |||
| ИК | Экзамен в форме тестов | Все по списку | 60 мин | тест | По расписанию |
Обозначения: Домашнее задание –ДЗ; Текущий контроль –ТК:, Эспресс- опрос –ЭО; Письменный отчет – ПО; Решение задач – РЗ; Итоговый контроль -ИК; Промежуточный контроль –ПК:, Контрольная –КР; Коллоквиум – КЛ..
Список литературы
Основная литература:
1 Айвазян С.А., Мхитарян В.С. Прикладная статистика и основы эконометрики. М.: ЮНИТИ, 1998.
2 АйвазянС. А. Основы моделирования и эконометрики
3 Бородич С. А.. Эконометрика. Учеб. пособие. Мн.: Новое издание 2001.
4 Эконометрика: Учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика, 2002.- 344с.
5 Гмурман В.Е. Теория вероятности и математическая статистика. Учебное пособие. -М.: Высшая школа, 2000. - 479с.
6 Гмурман В.Е. Руководство к решению задач по теории вероятностей и математической статистики. Учебное пособие. -М.: Высшая школа, 2000. –400 с
7 Доугерти К. Введение в эконометрику: пер.с англ. - М.: Инфра-М, 1997. -402с.
8 Доугерти К. Ведение в эконометрику: пер. с.англ. – М.: ИНФРА-М, 2001 -
9 Количественные методы финансового анализа / Под ред. С.Дж. Брауна и М.П. Крицмена: Пер. с англ. - М.: ИНФРА-М, 1996. -306с.
10 Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. - М.: Дело, 1997. -248с.
11 Магнус Л.Р., Катышев П.К., Пересецкий А.А. Эконометрика. Начальный курс. Учеб. – 4-е изд. – М.: Дело, 2000.-248с.
12 Мардас А.Н. Эконометрика. – СПб: Питер, 2001- 144с.
13 Никитин Н. Ш. Математическая статистика для экономистов: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп.. –М.: ИНФРА- М; Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2001 -170с.
14 Кремер Н. Ш.. Теория вероятностей и математическая статистика. Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
15 Кремер Н.Ш., Путко Б.А.. Эконометрика. Учебник для вузов / Под ред. проф. Н. Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.
16 Ричард Томас Количественные методы анализа хозяйственной деятельности / Пер. с англ. - М.: Дело и сервис, 1999. -432с.
17 Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Н.М. Гордеенко и др.; под ред. И. И. Елисеевой. – М.: Финансы и статистика,2002. – 192с.
18 Катышев П.К., Пересецкий А.А. Сборник задач к начальному курсу эконометрики.- М.: Дело, 1999. -72с.
Дополнительная литература:
19 Айвазян С.А., Енюков И.С., Мешалкин А.Д. Прикладная статистика. Основы моделирования и первичная обработка данных. М.: Финансы и статистика, 1983.
20 Афанасьев В.Н., Юзбашев М.М. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: Финансы и статистика, 2001.
21 Вентцель Е.С. Теория вероятностей: Учеб. для вузов. 7-е изд. стер. М.: Высш. шк., 2001.
22 Гмурман В. Е. Руководство к решению задач по теория вероятностей и математической статистике: Учеб. пособие для вузов. 5-е изд., стер. М.: Высш. Шк., 2001.
23 Джонстон Дж. Эконометрические методы. - М.: Статистика, 1980.
24 Дрейпер Н., Смит Г. Прикладной регрессионный анализ: В 2-х кн. М.: Финансы и статистика, 1986-1987.
25 Ефимова М. Р. и др. Практикум по общей теории статистики. /М. Р. Ефимова, О. И. Ганченко, Е. В. Петрова. М.: Финансы и статистика, 2001.
26 Елисеева И. И. и др. Теория статистики с основами теории вероятностей. Учеб. пособие для вузов / И. И. Елисеева, В. С. Князевский, Л. И. Ниворожкина и др. Под ред И. И. Елисеевой. М.: ЮНИТИ–ДАНА, 2001.
27 Замков О.О. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. – М.: ГУ ВШЭ, 2001.
28 Клейнер Г. Производственные функции. М.: Финансы и статистика, 1986.
29 Колемаев В.А. Математическая экономика: Учебник для вузов. –М.: ЮНИТИ, 1998. -240с.
30 Малыхин В.И. Математическое моделирование экономики: Учебно-практическое пособие. – М.: Изд-во УРАО, 1998.- 160с.
31 Многомерный статистический анализ в экономике: Сошникова Л.А., Тамашевич В.Н., Уебе Г. ШеферМ. Учебное пособие для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 199-598с.
32 Орлов А.И. Эконометрика. – М.: Экзамен, 2002.
33 Уотшем Т.Дж., Парромоу К. Количественные методы в финансах: Учебное пособие для вузов. – М.: Финансы и статистика, 1999-527с.
34 Studenmund A.H. Using Econometrics. A practical Guide. – Addison-Wesley, 1997.
35 Berndt E. The Practice of Econometrics Classic and Contemporary. – Addison-Wesley publishing company, 1995.
36 Handbook of Econometrics/ Edited by Zvi Griliches and Michael D. Intriligator. – North-Holland Publishing Company, 1999.
37 Johnston J., Dinardo J. Econometric Methods. 5-th edition. – Mc-Graw Hill, 1997.
38 Green W.H. Econometric Analysis. – Prentice Hall Int., 1997.
Интернет источники:
http://econline.h1.ru/theor.htm Economics Online. Экономическая теория - англоязычные и русскоязычные ресурсы.
http://www.xplore-stat.de/ebooks/ebooks.html Учебники по прикладной статистике и эконометрике.
http://www.qmw.ac.uk/~ugte133/book/protsdbk.htm Pollock. Time Series, Analysis Signal Processing and Dynamics.
http://tumania.econ.msu.ru/study.html Сайт экономического факультета МГУ.
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm Эконометрическая страничка Цыплакова А.
http://molchanov.narod.ru/ Персональный сайт Молчанова И.Н.
Информация об оценке
Рейтинг-шкала
| Формы контроля | Баллы |
| Текущий | |
| Промежуточный контроль | |
| Домашний контроль | |
| Итоговый контроль | |
| Всего: |
Основным критерием является способность самостоятельно работать с изучаемыми методами, применять его практически, в том числе свободно владеть компьютером и прикладными эконометрическими программами, уметь интерпретировать и анализировать полученные результаты. Дополнительным критерием является четкость и глубина понимания формальных методов, в их практическом применении.
