Если вы поместите бесконечное число обезьян перед (крепко сделанными) пишущими машинками, и позволите им. хлопать по клавишам, есть уверенность, что одна из них выдаст точную версию Илиады. При более глубоком рассмотрении, эта концепция может быть менее интересной, чем могло показаться сначала: такая вероятность очень низка. Но сделаем еще один шаг в рассуждениях. Когда мы нашли такого героя среди обезьян, будет ли какой-либо читатель ставить свои сбережения на то, что эта обезьяна написала бы затем Одиссею?
В этой истории, второй шаг является самым интересным. Насколько прошлые достижения (здесь печатание Илиады), могут быть уместны в прогнозе будущих результатов? То же самое применимо к любому решению, основанному на прошлых результатах, и полагающемуся на признаки прошлого временного ряда. Подумайте об обезьяне, стоящей у вашей двери с её внушительными прошлыми результатами. Эй, он написал Илиаду! Быстро, заключите с ним контракт на продолжение!
Главная проблема с выводами, в общем, состоит в том, что те, чья профессия состоит в том, чтобы получать заключения из данных, попадаются в эту ловушку быстрее и с большей уверенностью, чем другие.
Чем больше данных мы имеем, тем вероятнее мы в них утонем. Здравый смысл людей, что-то знающих о вероятности, говорит им, что очень маловероятно, чтобы кто-то значительно и последовательно преуспевал без правильного выполнения им некоего закона. Поэтому отчеты о сделках стали значимыми – они говорят, что если кто-то выполнял работу лучше, чем остальные в прошлом, т.е. велик шанс, что он покажет хороший результат и в будущем. Но, как обычно, «берегитесь обывателя»: начальные знания о вероятности могут вести к худшим результатам, чем отсутствие знаний вообще.
Это зависит от числа обезьян
Я не отрицаю, что если кто-то действовал лучше, чем толпа в прошлом, то есть предположение о его способности добиться большего успеха в будущем. Но предположение могло бы быть слабым, очень слабым, почти бесполезным в принятии решения. Почему? Поскольку все зависит от двух факторов: случайного содержания его профессии и числа обезьян в действии
Начальный размер выборки имеет большое значение. Если бы в игре задействовалось пять обезьян, я был бы сильно впечатлен автором Илиады, вплоть до подозрения, что он есть реинкарнация древнего поэта. Если бы был миллиард миллиардов обезьян, я был бы поражен меньше — фактически, я был бы даже удивлен, если бы ни одна из них не напечатала бы никакой хорошо известной (но неспецифической) работы, например, Мемуары моей жизни Казановы. Можно было бы даже ожидать, что одна обезьяна обеспечит нас «Малой Землей» Леонида Ильича Брежнева, из которой будут убраны все банальности.
Эта проблема сильнее бьёт по деловому миру, чем по другим слоям общества, ввиду его высокой зависимости от случайности (мы уже видели контраст между зависимым от случайности бизнесом и стоматологией). Чем больше число бизнесменов, тем больше вероятность, один из них взлетел, как ракета, только благодаря удаче. Я редко видел, чтобы кто-то считал обезьян. Аналогично немногие считают инвесторов на рынке, чтобы вычислять вместо вероятности успеха, условную вероятность успешного пробега при данном числе инвесторов в рыночной истории.
Вредная реальная жизнь
Есть и другие аспекты в проблеме обезьян: в реальной жизни обезьяны не исчисляемы, поскольку в большинстве случаев мы можем видеть только «выстреливших». Это создает ошибочное восприятие шансов. Мы не откликаемся на вероятность, но откликаемся на оценку её обществом. Как мы видели на примере Неро Тулипа, даже тренированные вероятностью люди, откликаются неразумно на социальное давление.
Этот раздел
Часть I описывала ситуации, когда люди не понимают редкое событие и, кажется, не принимают ни самой возможности его появления, ни страшных последствий такого появления. Она также излагала мои собственные идеи, те из них, которые, видимо, не были исследованы в литературе. Но книга о случайности была бы не полной без представления о возможных склонностях, которые можно было бы иметь, помимо деформаций, вызванных редким событием. Содержание части II более прозаическое; я быстро опишу совокупность пристрастий случайности, как следует из обсуждений в избыточной теперь литературе по этому предмету.
Эти пристрастия или склонности могут быть выделены следующим образом:
(а) пристрастие выживания (известное также как «обезьяны за пишущей машинкой»), являющееся результатом того факта, что мы видим только победителей и получаем искаженное представление о шансах (Главы 8 и 9, Слишком много миллионеров и Жарка яиц),
(b) факт, что удача является наиболее частой причиной чрезвычайного успеха (Глава 10, Проигравший забирает все), и
(с) биологическое препятствие в виде нашей неспособности понимать вероятность (Глава 11, Случайность и наш мозг)
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Слишком много миллионеров по соседству. Три иллюстрации пристрастия выживания. Почему очень немногие люди должны жить на Парк-Авеню. Миллионер по соседству носит очень неосновательную одежду. Переполнение экспертами. Как остановить жало неудачи. Несколько счастливый.
Марк живет на Парк-Авеню в Нью-Йорке с женой Джанет и их тремя детьми. Он зарабатывает примерно 500,000$ в год и не верит, что недавний всплеск процветания будет долгим, внутренне еще не приспособился к своему резкому недавнему повышению дохода. Полный человек под пятьдесят, но выглядящий лет на десять старше, он ведет, по-видимому, удобную жизнь нью-йоркского адвоката. Но он представляет собой тихую часть Манхэттэнских жителей. Марк, явно, не тот человек, от которого можно было бы ожидать шатания по барам или посещения ночных вечеринок в Трибекке или Сохо. Он и его жена имеют загородный дом с розарием и склонны беспокоиться, подобно многим людям их возраста, менталитета и состояния, о материальном комфорте, здоровье и статусе (именно в таком порядке). В будние дни, он не приходит домой, по крайней мере до 21.30 и, время от времени, его можно найти в офисе даже около полуночи. К концу недели, Марк настолько утомлен, что засыпает в течение их трехчасовой поездки "домой" и большую часть субботы проводит в кровати, восстанавливая силы.
Марк вырос в маленьком городе на Среднем Западе и был сыном тихого налогового бухгалтера, который работал остро заточенными желтыми карандашами. Его навязчивая идея была настолько сильна, что он всегда носил точилку в кармане. Марк очень рано показал признаки интеллекта и чрезвычайно хорошо учился в средней школе. Он посещал колледж Гарварда, а затем Йельскую школу адвокатов.
Позже его карьера привела к корпоративному праву, с которым он начал работать в больших делах для престижной нью-йоркской юридической фирмы, при этом у него едва оставалось время, чтобы почистить зубы. Это небольшое преувеличение, поскольку ужинал он почти всегда в офисе, накапливая вес тела и медленно приближаясь к партнерству в фирме. Он стал партнером после обычных в таких случаях семи лет, но не без обычных человеческих затрат. Его первая жена, (которую он встретил в колледже) оставила его, поскольку устала от вечного отсутствия мужа дома и упрощения разговоров между ними – по иронии судьбы, она позднее, в конце концов, снова вышла замуж, за другого нью-йоркского адвоката, вероятно, с не менее примитивными разговорами, но который сделал ее более счастливой.
Слишком много работы
После того, как Марк переборол депрессию после ухода жены, он начал встречаться с Джанет и быстро женился на ней. Они родили трех детей почти сразу друг за другом, купили квартиру на Парк-Авеню и загородный дом. Непосредственный круг знакомых Джанет состоит из других родителей Манхэттэнской частной школы, посещаемой её детьми и их соседями в кооперативном жилом доме. С материальной точки зрения они, вероятно, беднейшие в этих кругах, поскольку их кооператив населен чрезвычайно успешными топ-менеджерами корпораций, трейдерами с Уолл-Стрит и предпринимателями высокого полета. Их детская частная школа предоставляет кров второму поколению детей корпоративных рейдеров от их «трофейных жен» - возможно даже третьему поколению, если принять во внимание различие в возрасте и топ-модельные особенности других матерей. В сравнении с ними, жена Марка Джанет, так же как и он сам, представляет домашний тип дачника-с-розарием.
Вы – неудача
Стратегия Марка поселиться в Манхэттене, возможно, была рациональной, поскольку работа затрудняла его перемещения. Но эмоциональные затраты его жены Джанет были чудовищны.
Почему? Из-за их относительного неуспеха – что географически определено их соседством по Парк-Авеню. Примерно раз в месяц Джанет переживает приступы напряжения и унижения от пренебрежительного обхождения какой-нибудь из родительниц в школе, где она забирает детей, или какой-нибудь женщины с большими алмазами в ушах в лифте дома, где они живут в квартире самого маленького типа (линия О). Почему ее муж не столь успешен? Разве он не умен и не работает много? Разве он не приходит домой в субботу только к вечеру? Почему этот Рональд Как-Его, чья жена никогда даже не кивает Джанет, стоит сотню миллионов, а ее муж закончил Гарвард и Йель, имеет такой высокий IQ, но его сбережения едва ли существенны?
Мы не будем слишком увлекаться чеховскими дилеммами частной жизни Марка и Джанет, но их случай – очень типичная иллюстрация эмоционального эффекта пристрастия выживания. Джанет чувствует, что ее муж — сравнительный неудачник, но она неправильно вычисляет вероятности в целом – она использует неправильное распределение, чтобы получить ранг. По сравнению со всем американским населением, Марк живет очень хорошо, лучше, чем 99.5% его соотечественников. По сравнению с его друзьями из средней школы, он живет чрезвычайно хорошо, он мог бы это проверить, если б посещал встречи выпускников – да, он был бы на коне. По сравнению с другими выпускниками Гарварда, он преуспел больше, чем 90% из них (финансово, конечно). По сравнению сего школьными товарищами из Йеля, он добился большего успеха, чем 60% из них. Но по сравнению с соседями по кооперативу, он – ниже плинтуса! Почему?
Потому, что он хотел жить среди людей, которые были успешны, в месте, где не может быть неудачников. Другими словами, те, кто терпел неудачу, не представлены в выборке вообще, и, таким образом, создавая ему образ, как будто он не преуспевал вовсе. Живя на Парк-Авеню, человек не видит проигравших, только победителей. Поскольку мы ограничены проживанием в очень маленьких сообществах, трудно оценить нашу ситуацию вне узко определенных географических границ нашей среды обитания. В случае Марка и Джанет, это ведет к значительному эмоциональному стрессу; женщина вышла замуж за чрезвычайно успешного человека, но все, что она может видеть – сравнительная неудача, поскольку она, эмоционально, не может сравнивать его с выборкой, которая воздала бы ему должное.
Кто-нибудь мог бы сказать Джанет: "Почитайте книгу одного математического трейдера «Одураченные случайностью» о деформациях шанса в жизни. Это дало бы вам статистический смысл перспективы и вы бы почувствовали себя лучше". Как автор, я хотел бы предложить панацею за 27.95$, но я предпочту сказать что это утешение в лучшем случае на час. Джанет, возможно, нуждается в чем-то более решительном для облегчения. Я повторяю, что рациональность и нечувствительность к социальному игнорированию не есть часть человеческой природы, по крайней мере, не с нашим нынешним кодом ДНК. Нет никакого утешения в рассуждениях - как трейдер, я кое-что знаю об этих бесплодных усилиях рассуждать против шерсти. Я лучше посоветовал бы Джанет переехать и жить по соседству с "синими воротничками", где она поднимется в иерархии, независимо от фактического успеха ее мужа. Они могли бы использовать деформацию в противоположном направлении. Если Джанет очень беспокоится о статусе, то я бы даже рекомендовал некоторые из этих больших многоквартирных домов
