| Чинники | Механізми впливу чинників на банківську систему |
| Несприятливі зміни цін на основних для країни міжнародних ринках | Різке зниження цін на традиційні експортні товари або значне зростання вартості імпорту спричиняють втрату валютних доходів країни загалом та її експортерів, що зумовлює можливі збитки в обслуговуючих банках |
| Переважна частка короткотермінових зобов’язань у структурі зовнішнього боргу | Висока питома вага короткотермінових зобов’язань, внаслідок необхідності спрямування країною значних обсягів грошових коштів на обслуговування зовнішнього боргу, накладає на банки суттєві обмеження щодо здійснення ними активних операцій |
| Реальне подорожчання національної валюти | Подорожчання національної валюти в реальному вираженні призводить до скорочення чистого експорту і формує девальваційні очікування, які можуть спровокувати вилучення депозитів вкладниками банків |
| Високі процентні витрати за внутрішнім боргом | Зростання дохідності за внутрішніми зобов’язаннями з одного боку свідчить про ріст процентних доходів, з іншої – про зниження ринкової вартості придбаних цінних паперів |
| Висока вартість запозичень на ринку МБК | Зростання процентної ставки в умовах перевищення строковості активів над строковістю зобов’язань спричиняє підвищення вартості фондування |
| Високий рівень ризиків у банківській системі | Недостатність наявного капіталу відносно прийнятих ризиків, слабке покриття зобов’язань ліквідними активами, дисбаланс між валютними активами та зобов’язаннями, висока частка прострочених позик у кредитному портфелі банків можуть спричинити як банкрутство окремого банку так і широкомасштабну банківську кризу |
| Сповільнення економічного зростання | Зниження темпів економічного зростання призводить до погіршення платоспроможності країни, звуження можливостей позичальників банку з обслуговування боргів |
| Інфляція | Запровадження політики активного подолання інфляції негативно впливає на стан банківської системи |
| Відкритість економіки | Як свідчить практичних досвід багатьох країн, фінансова лібералізація призводить до накопичення в банках «поганих» боргів |
| Валютизація активів банківської системи (загалом або окремих статей активів) | Зміна частки активів, номінованих у іноземних валютах, свідчить про недовіру банківської системи у стабільність національної валюти, а зміна частки залучених грошових коштів, особливо депозитів населення (з врахуванням поправки на дохідність), – про недовіру населення |
Щодо основних наслідків банківських криз, то вони є достатньо різноманітні. Так, для суспільства загалом настання банківської кризи та період її подолання мають своїми наслідками:
Ø зменшення сукупного суспільного капіталу, розміру національного багатства, спад виробництва, зменшення ВВП;
Ø бюджетно-фінансову дестабілізацію, високу інфляцію та демонетизацію економіки;
Ø загальне погіршення ситуації в економіці країни та оцінок такої ситуації і перспектив її покращення (зокрема з боку рейтингових агентств, а відтак – іноземних інвесторів);
Ø загострення у сфері соціальних відносин та необхідність негайного розв’язання накопичених суперечностей;
Ø необхідність розробки нових підходів до організації та управління не лише банківським сектором, але й всією економікою, а також реалізації заснованого на таких підходах комплексу практичних заходів;
Ø необхідність усвідомлення більш чи менш значних непередбачених втрат.
Для клієнтів комерційних банків наслідками банківської кризи можуть бути:
Ø повна або часткова втрата коштів, довірених ними банкам, які не змогли протистояти кризі;
Ø погіршення умов ведення підприємницької діяльності та умов банківського обслуговування юридичних та фізичних осіб;
Ø погіршення фінансового стану позичальників внаслідок негативних змін економічної ситуації в країні, зростання та накопичення їх прострочених та безнадійних боргів банкам;
Ø необхідність пошуку нових (надійних) банків, якщо попередні збанкрутували або не виконують своїх зобов’язань перед клієнтами;
Ø можлива необхідність перегляду умов співпраці з банками, які змогли вийти з кризи з найменшими втратами та зберегли свою працездатність.
Для банківського сектору загалом наслідки кризи можуть бути наступними:
Ø зменшення сукупного банківського капіталу;
Ø зниження вартості активів банківського сектору;
Ø вилучення частиною клієнтів своїх заощаджень навіть із надійних банківських установ (скорочення ресурсної бази банківської системи);
Ø погіршення якості та структури кредитних портфелів банку;
Ø виникнення чи посилення невідповідності між пасивами та активами банків за обсягами та термінами;
Ø більш чи менш повна втрата банками платоспроможності та ліквідності;
Ø скорочення мережі банківських установ та їх філій та підрозділів;
Ø необхідність як мінімум коригування стратегії розвитку, політики стосовно
різних напрямів банківської діяльності та практично всіх процесів організації управління в банках.
У кожній країні криза проявляється у певних особливостях, з огляду на стан розвитку економіки та її секторів, зокрема:
Ø криза ліквідності на кредитному та грошовому ринках,
Ø криза на вторинних ринках іпотеки та сек’юритизованих
активів,
Ø банкрутство системно значимих фінансових установ тощо.
Зокрема, в нашій країні наслідком світової кризи стала валютна криза.
Серед факторів, котрі спричинили розгортання фінансової кризи в Україні, можна виокремити:
Зовнішні:
ü фактична прив’язка курсу гривні до долара США;
ü зміни кон’юнктури на міжнародних фінансових ринках;
ü зосередженість вітчизняних виробників на зовнішніх ринках, застій внутрішніх ринків;
ü задоволення попиту населення за рахунок імпорту, що підірвало зовнішньоторговельний баланс країни;
ü значний обсяг корпоративних позик – близько 35 млрд. дол. США, левова частка яких була спрямована на імпорт споживчих товарів (не маючи можливості рефінансувати ці позики, українська економіка отримала проблеми не лише із зовнішньоторговельним сальдо, а й із сальдо поточного рахунку);
Внутрішні:
ü структурні та політичні фактори;
ü чинники «стадної поведінки», психологічного ризику, епідемічного
поширення кризових явищ;
ü зниження кредитних рейтингів більшості українських банків, що стало додатковим поштовхом для паніки серед вкладників банків;
ü слабка бюджетна політика держави, зростання соціальних видатків;
ü монетарна політика «дорогих грошей», котра перекрила підприємствам доступ до кредитів та підірвала економічне зростання;
ü криза довіри до банківського сектора та нестабільна політична ситуація в країні.
Сукупний вплив цих факторів дозволяє сформулювати центральну проблему функціонування банківського сектору: забезпечення ефективності його діяльності у поєднанні зі здатністю виконувати свої функції з урахуванням балансу інтересів учасників і витримуючи зовнішній вплив.
Подолання банківських криз передбачає здійснення комплексу
антикризових заходів, що спрямовуються як на усунення причин кризи, так і на нейтралізацію її основних наслідків.
