Метод использования аналогов

В методе «Использование аналогов» эксперты находят ситуацию аналогичную той, которая сложилась на изучаемом предприятии, и сравнивают промежуточные и конечные результаты по каждому этапу ее изменения у аналогичных предприятий, оценивают степень риска создавшегося положения в настоящее время и на будущее.

Для этого разрабатывают сетевую модель реализации данного мероприятия и накладывают на нее аналог. После этого на основе логического анализа формируют основные этапы внедрения предложенного мероприятия и оценивают степень риска на каждом из выделенных этапов на основе сопоставления с аналогом.

Построение дерева решений

Построение дерева решений (целей) обычно используется для анализа риска при небольшом количестве вариантов развития событий. Аналитику проекта, осуществляющему построение дерева решений, необходимо располагать достаточным объемом информации, чтобы разработать возможные сценарии развития событий с учетом вероятности и времени их наступления.

Процесс принятия решений с помощью дерева решений в общем случае предполагает выполнение следующих пяти этапов.

Этап 1. Формулирование задачи, определение факторов, влияющих на исследуемую проблему и выделение ключевых факторов. На данном этапе определяются возможности по сбору информации; составляется перечень событий, которые с определенной вероятностью могут произойти; устанавливается временной порядок наступления событий, в исходах которых, содержится полезная и доступная информация и тех последовательных действий, которые можно предпринять.

Этап 2. Построение дерева решений. Может использоваться как общеизвестная графическая, так и табличная форма (см. табл. 3.16) построения дерева решений.

Этап 3. Оценка вероятностей состояния среды, то есть определение вероятностей возникновения каждого конкретного события. Вероятности определяются либо на основании статистики, либо экспертным путем.

Этап 4. Установление выигрышей. Для каждой возможной комбинации альтернатив (действий) и состояний среды определяются получаемые доходы или осуществляемые затраты.

Этап 5. Решение задачи.

В зависимости от отношения к риску решение задачи может выполняться с позиции как объективиста, так и субъективиста. Индивид, для которого безусловный денежный эквивалент (БДЭ) равен ожидаемой денежной оценке (ОДО) игры называется объективистом. Индивид, для которого БДЭ не равен ОДО игры называется субъективистом.

БДЭ – это максимальная сумма денег, которую может заплатить лицо принимающее решение (ЛПР) за участие в игре или та минимальная сумма денег, за которую он готов отказаться от игры.

ОДО – средний выигрыш в игре, который рассчитывается как сумма произведений размеров выигрышей на вероятности этих выигрышей.

Проиллюстрируем решение задачи с помощью построения дерева решений табличной формы на примере.

Для реализации производимого на предприятии товара были предложены следующие методы его продвижения (см. табл. 3.17). Так как вероятности исходов неизвестны, принимается гипотеза “50/50”.

Таблица 3.17

Дерево решений

Стратегия	Прибыль в зависимости от состояния среды, р.	Ожидаемая
	благоприятное	неблагоприятное	прибыль
1. Строительство магазина		-180000
2. Аренда отдела в магазине		-20000
3. Реализация оптовикам

Определим ожидаемую денежную оценку каждой стратегии по формуле 3.69.

ОДО_i=Р*G_б+(1-Р)*G_н, (3.69)

где ОДО_i – ожидаемая денежная оценка i-той стратегии;

Р – вероятность благоприятного исхода;

G_б – размер прибыли, получаемой при благоприятной ситуации;

G_н – размер прибыли, получаемой при неблагоприятной ситуации.

ОДО₁=0,5*200000+0,5*(-180000)=10000 р.

ОДО₂=0,5*100000+0,5*(-20000)=40000 р.

ОДО₃=0,5*10000+0,5*10000=10000 р.

Оценивая результаты расчетов можно сделать вывод о том, что вторая стратегия является оптимальной.

При принятии оцениваемого решения, определяются вероятность каждого сценария развития и оцениваются основные показатели финансово-хозяйственной деятельности предприятия. После чего выбирается наилучший вариант, в соответствии с выбранным критерием (минимум денежных затрат, минимум затрат времени, максимум прибыли, минимум риска).

Например, последовательность сбора данных для построения дерева решений при оценке возможных сценариев развития событий при внедрении бизнес-проекта следующая:

1. определение состава и продолжительности фаз жизненного цикла проекта;

2. определение ключевых событий, которые могут повлиять на дальнейшее развитие проекта;

3. определение времени наступления ключевых событий;

4. формулировка всех возможных решений, которые могут быть приняты в результате наступления каждого ключевого события;

5. определение вероятности наступления какого-либо события и принятия каждого решения;

6. определение критерия для оценки вариантов развития событий и выбор наилучшего варианта.

На основании полученных данных строится дерево решений. Его узлы представляют собой ключевые события, а стрелки, соединяющие узлы – проводимые работы по реализации проекта. Кроме этого, приводится информация относительно времени, стоимости работ и вероятности принятия того или иного решения. В результате построения дерева решений определяется вероятность каждого сценария развития проекта.

Анализ сценариев развития

Данный метод наименее трудоемкий метод формализованного описания неопределенности. Достоинством этого метода является то, что он позволяет оценить одновременное влияние нескольких параметров на конечные результаты проекта с помощью вероятности наступления каждого сценария.

Для анализа необходимо определить сколько сценариев развития событий может быть при реализации данного проекта. После этого определяется вероятность наступления каждого события и рассчитывается эффект от каждого исхода и интегральный эффект по всем исходам с учетом вероятности наступления событий. Из нескольких проектов выбирается тот, который приносит наибольший интегральный эффект или максимальный эффект от наиболее вероятного сценария.

Проиллюстрируем решение задачи на следующем примере.

Определено, что существует четыре варианта развития проекта (см. табл.3.18).

Таблица 3.18

Данные для решения задачи

Сценарий	Доход, р.	Затраты, р.	Вероятность
I			0,25
II			0,45
III			0,20
IV			0,10

Для определения интегрального эффекта и эффекта по каждому сценарию развития событий заполним таблицу 3.19.

Таблица 3.19