Истоки эконометрики, ее предыстория

Введение в эконометрику, начало системного анализа

1.1.

Истоки эконометрики, ее предыстория

Эконометрика — быстроразвивающаяся синтетическая отрасль науки, цель которой состоит в том, чтобы придать количественные меры экономическим отношениям. Термин «эконометрика» был впервые введен бухгалтером П. Цьемпой в 1910 г. Это употребление термина, как и сама концепция, не прижилось, но название «эконометрика» оказалось весьма удачным для определения нового направления в экономической науке, которое выделилось в самостоятельную дисциплину в 1930 г.

Эконометрика — это междисциплинарная наука, возникшая на стыке экономики, высших методов статистики, математической статистики и (в самое последнее время) информационных технологий, эффективно реализующих интеграцию этих наук. От первых простейших попыток применения точных количественных методов математики к экономическим проблемам она довольно быстро перешла к использованию методов математической статистики для решения задач экономики и даже теории нечетких множеств и нечеткой логики в исследовании сложных процессов социально-экономической природы.

Истоки эконометрики восходят к появлению попыток количественных исследований в экономике во второй половине XVII в., которые по существу означали начало формирования статистики и, в частности, экономической статистики . В этом смысле справедливо усматривают общие корни статистики и эконометрики. Большой вклад в развитие математических методов статистики и применение статистической теории в экономике и в биологии внесли труды Ф. Гальтона , К. Пирсона , Ф. Эджворта в XVIII — начале XIX в.

В это же время ученые-экономисты занимались исследованием макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей, как валютные курсы и пр. Изучался рынок труда, разрабатывались методы статистической проверки теории производительности организации труда на производстве. Приблизительно в это время метод множественной регрессии был применен для оценки функции спроса.

Наконец, следующим важным этапом стали работы по применению основных методов математической статистики (корреляционно-регрессионный анализ , анализ временных рядов , метод множественной регрессии ) для изучения социально-экономических явлений и процессов, включая оценку функции спроса. Тогда же (первая половина XX в.) выполнялись исследования по циклическим процессам в экономике и выделению бизнес-циклов . Так, изучение динамики временных рядов и экстраполяция подмеченных закономерностей в сочетании с использованием некоторых базовых теоретических предпосылок привели к построению экономических барометров (гарвардский барометр).

Концепция экономического барометра использует следующую важную идею: в динамике различных компонентов экономического процесса имеются такие показатели, изменение которых опережает изменение других компонентов. Таким образом, показатели, изменение которых опережает в своем развитии изменение других показателей, являются в некотором роде предвестниками последних. Конкретно для гарвардского барометра имеется пять групп показателей. Они затем сводятся в три отдельные кривые: одна кривая характеризует фондовый рынок, другая — товарный рынок, третья — денежный рынок. В основу прогноза с использованием гарвардского барометра было положено свойство каждой отдельной кривой повторять движение остальных кривых в определенной последовательности и с определенным отставанием.

В целом приблизительно в середине XX в. сложилось понимание эконометрики как науки, занимающейся отчасти построением моделей, а в большей степени — оценкой значимости различных экономических и экономико-статистических моделей. В этом плане она во многом пересекалась и имела много общего с развитыми экономико-статистическими моделями и их изучением с помощью оценки параметров и проверки гипотез. Требование углубленного исследования адекватности моделей и тем самым обоснованного применения должных критериев проверки гипотез характеризует современное состояние эконометрики, в особенности в применении к проблемам множественного регрессионного анализа.

Исследование временных рядов экономических переменных, в т.ч. анализ макроэкономических проблем на основе временных рядов таких показателей, как курсы валют и др., способствовало развитию и становлению современной эконометрики.

Метод множественной регрессии использовался для оценки функции спроса. Экономические временные ряды исследовались для выявления бизнес-циклов и циклических процессов в экономике. В динамике различных элементов экономики имеются такие показатели, изменение которых развивается с опережением некоторых других показателей, и поэтому они могут рассматриваться как предвестники соответствующих изменений отстающих показателей (основа концепции экономических барометров), позволяя решать задачу прогноза.

Однако в конце первой трети ХХ в. эффективность подобных методов стала снижаться и их применение сошло на нет. Это связано с существенным изменением структуры мировых экономических отношений и природы регулирующих факторов в экономике, в частности, с переходом к кейнсианской модели воздействия на экономику со стороны государства. Одновременно пытались применить методы анализа Фурье и периодограмм к эконометрическим построениям.

В 1930 г. было создано эконометрическое общество на заседании Американской ассоциации развития науки. С 1933 г. выходит журнал «Эконометрика». В 1941 г. появляется первый учебник по эконометрике. При этом эконометрика основной своей задачей в то время считала оценку экономических моделей , их статистическое исследование. Сами эти экономические модели до 1970-х годов были кейнсианскими.

После 1970-х годов различные школы в экономике (кейнсианцы, монетаристы, марксисты) стали толковать основные закономерности и экономические процессы по-разному, произошло обострение противоречий между ними, так что методы эконометрики начали использовать в качестве средств отыскания причинных факторов и связей при выборе теоретических концепций.

Таким образом, экономическая теория несколько уступила те доминирующие позиции, которые она занимала ранее, экономико-статистическому анализу (современной эконометрике). Высокопроизводительные компьютерные системы позволили анализировать достаточно полные модели, подвергать их точному статистическому анализу с применением эконометрических методов и значительно усовершенствовать статистический анализ временных рядов. В результате начали формироваться эконометрические модели в виде систем уравнения и временных рядов, а также методы их исследования, адекватные природе экономических задач.

1.2.