Исследуется динамика цены закрытия торгов на акции ряда компаний. Имеются данные о результатах биржевых торгов за пятнадцать дней (номер ценной бумаги соответствует выбранному номеру варианта):
| № | Наблюдения | ||||||||||||||
Задача 1. Анализ динамики временного ряда, используя средства Excel
Требуется:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений во временном ряду
показателя (использовать графический и аналитический методы(можно не делать)).
2. Проверить наличие во временном ряду тенденции.
3. Используя средства Excel (или другого программного продукта), построить следующие виды трендовых моделей:
- линейную,
- логарифмическую,
- полиномиальную,
- степенную,
- экспоненциальную,
- линейной фильтрации.
4. Сравнить качество построенных моделей, используя коэффициент детерминации и среднюю относительную ошибку. Данные представить в таблице. Выбрать лучшую модель. Выводы обосновать.
· Задача 2. Оценка качества моделей одномерного временного ряда и построение прогнозов
1. Оценить адекватность лучшей моделей для выбранного показателя, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S-критерия взять табулированные границы 2,7—3,7).
2. Оценить точность модели на основе средней относительной ошибки
аппроксимации.
3. Осуществить прогнозы исследуемого признака на следующие 2 дня (доверительный интервал прогноза рассчитать при доверительной
вероятности р = 80%).
4. Фактические значения признаков, результаты моделирования и
прогнозирования представить графически.
5. Оценить в целом динамику торгов на представленные ценные бумаги. Сформировать предложения по повышению цен торгов на ценные бумаги (используя знания, полученные при изучении других дисциплин).
Расчеты осуществить в Excel и VSTAT.
ЛИТЕРАТУРА
а) основная:
1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико-математические методы и модели: компьютерное моделирование: Учеб. пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. – 389 с.
2. Орлова И.В. Экономико-математическое моделирование: Практическое пособие по решению задач. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 140 с.
3. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие /Под ред. И.И.Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2012.
4. Экономико-математические методы и прикладные модели: учебник для бакалавров / В. В. Федосеев, А. Н. Гармаш, И. В. Орлова; под ред.В.В. Федосеева. – З-е изд., перераб. и под. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 328 с. – Серия: Бакалавр. Базовый курс.
5. Эконометрика: Учебник/Под ред. И.И. Елисеевой – М.: Финансы и статистика, 2012.
б) дополнительная:
6. Гармаш А.Н., Орлова И.В. Математические методы в управлении. Учеб. пособие. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2012. – 272 с.
7. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. – М.: ИНФРА-М – Вузовский учебник, 2008. –578 с.
8. Количественные методы в экономических исследованиях: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальностям экономики и управления / Под ред. М.В. Грачевой, Ю.Н. Черемных, Е.А. Тумановой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2013. – 687 с.
9. Многомерный статистический анализ в экономических задачах: компьютерное моделирование в SPSS: Учеб. Пособие / Под ред. И.В. Орловой. – М.: Вузовский учебник, 2009. - 310 с.
Интернет - ресурсы
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/study.htm
УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ЭКОНОМЕТРИКЕ И СТАТИСТИКЕ
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/index.htm
Эконометрическая страничка
Учебные материалы по эконометрике (методички, лекции, программы). Ссылки на материалы аналогичной тематики.
http://www.nsu.ru/ef/tsy/ecmr/soft.htm
КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ
(статистика и эконометрика)
http://www.iet.ru/archiv/zip/nosko.zip
В.П. Носко «Эконометрика для начинающих. Основные понятия, элементарные методы, границы применимости, интерпретация результатов» Москва, ИЭПП, 2000.
http://www.statsoft.ru/home/textbook/
Электронный учебник по статистике. StatSoft
Учебник помогает понять основные понятия статистики и более полно представить диапазон применения статистических методов.
http://jenpc.nstu.nsk.su/uchebnik2/sod-nav.htm
http://infoscope.forth.ru/Statistics/trends/ARIMA/ModellingRules/index.html
http://molchanov.narod.ru/econometrics.html
http://molchanov.narod.ru/ucheb_posob/econometr_pract_2000.html
Приложение 1
