Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


R Ћарри ”иль€мса




Ћарри ”иль€мс, по выражению ƒж. Ћейна, "отточил и усовер≠шенствовал" изобретенный совместными усили€ми индикатор %R (рис.7.8). ”иль€м даже издал книгу с многообещающим названи≠ем " ак € выиграл один миллион долларов, работа€ на товарных рынках в прошлом году". ѕредоставим ¬ам судить о прибыльности использовани€ данного индикатора на собственной практике. —трого говор€, его расчет представл€ет собой измененную формулу дл€ % .

√де %Rt Ц значение индекса текущего дн€, t; Ct Ц цена закрыти€ текущего дн€ t; Ln и Hn Ц соответственно минимальна€ и максимальна€ цены за n предшествующих дней, включа€ текущий.

”иль€мс рекомендует использование 10-дневного периода дл€ расчетов. ќн располагает границы зон перекупленности и пере≠проданности на уровн€х 90% и 10% соответственно. ѕравила ис≠пользовани€ линии %R практически не отличаютс€ от уже изло≠женных в отношении стохастических линий.

»нтересно работают осцилл€торы, построенные на основании двух скольз€щих средних разных пор€дков. »з предыдущей главы мы помним, что использование двух скольз€щих св€зано прежде всего с ликвидацией ложных сигналов. — другой стороны, по пе≠ресечени€м соответственных скольз€щих средних можно было су≠дить об изменении долгосрочного, среднесрочного или кратко≠срочного тренда; по рассто€нию между ними и взаимному рас≠положению Ч об устойчивости бычьего или медвежьего тренда. ѕоэтому, вычт€ из более краткосрочной скольз€щей более дол≠госрочную, получим осцилл€тор, где все эти свойства будут вид≠ны нагл€дно. ѕравда, иногда изображают просто две скольз€щие на отдельной шкале, но гораздо удобнее воспользоватьс€ преиму≠ществами осцилл€торного представлени€. —амый попул€рный из подобного рода осцилл€торов постро≠ен на разнице двух экспоненциальных скольз€щих средних. Ётот метод называют  онвергенцией-ƒивергенцией (рис.7.9). —тандартное применение Ч ис≠пользование 12 и 26-дневных скольз€щих. ¬ случае, когда изо≠бражаютс€ обе линии, часто более долгосрочна€ (26-дневна€) кри≠ва€ показываетс€ пунктиром.

Ѕезусловно, осцилл€торных методов технического анализа больше, чем каких-либо других. ѕрежде всего это св€зано с просто≠той их использовани€. Ќесмотр€ на небольшие различи€, есть р€д рекомендаций дл€ использовани€ осцилл€то≠ров.

–ис. 21. ќсцилл€тор %R


1. Ћучше всего использовать осцилл€торы при боковых трен≠-
дах. ¬ противном случае их сигналы могут оказатьс€ преждевре≠-
менными или вообще ложными.

2. Ќаиболее проверенные сигналы Ч те, при которых опреде≠-
л€ютс€ состо€ни€ перекупленного или перепроданного рынка.
ќднако не стоит моментально принимать решение о короткой
сделке при вхождении в зону перекупленности и длинной Ч при
вхождении в зону перепроданности. ѕодождите дополнительных
подтверждений дл€ своего решени€.

3. ƒл€ многих методов движение осцилл€тора выше или ни≠-
же середины шкалы говорит о дальнейшем направлении движени€ цены вверх или вниз соответственно.

4. –асхождение между ценой и осцилл€тором в разных мето≠-
дах определ€етс€ по-разному, но всегда говорит о дальнейшем
сильном развороте.

ѕри работе на биржах ни один ме≠тод, даже так хорошо математически обоснованный, как боль≠шинство осцилл€торов, не даст ¬ам 100 % попаданий. ѕри ис≠пользовании осцилл€торов достижим результат в 70 Ч 80% Ч при условии их правильного применени€. Ѕеда в том, что иногда они работают, а иногда не желают.

¬ќЋЌќ¬јя “≈ќ–»я ЁЋЋ»ќ““ј (Elliott Wave Principle)

¬олнова€ “еори€ Ёллиотта Ч одна из старейших теорий тех≠нического анализа. —о времени ее создани€ никто из пользовате≠лей не вносил в нее каких-либо заметных новшеств. Ќаоборот, все усили€ были направлены на то, чтобы принципы, сформули≠рованные Ёллиоттом, вырисовывались более и более четко.

 онечно, “еори€ Ёллиотта не очень проста в использовании. ƒл€ составлени€ собственных прогнозов требуетс€ четко знать все правила, иметь представление о руководствах и к тому же об≠ладать специфическим "взгл€дом" на ценовой график. — другой стороны, качество прогнозов, выполненных с помощью ¬олно≠вой “еории Ёллиотта, говорит само за себ€.

√лавное открытие –альфа Ќельсона Ёллиотта (1871 Ч 1948) состо€ло в том, что поведение "толпы" Ч будь то римские рабы или участники биржевой игры Ч подчин€етс€ характерным законам. ѕо его мнению, социально-массовое психологическое поведение по≠следовательно проходит стадии экспансии, энтузиазма и эйфории, за которыми следуют успокоение, упадок и депресси€. Ёта схема про≠слеживаетс€ в различных периодах времени, начина€ с нескольких минут и заканчива€ веками.





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2015-05-07; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 484 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

2211 - | 2146 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.008 с.