Типы скользящих средних

Существуют три типа скользящих средних.

1. Простые скользящие средние.

Способ построения простых скользящих средних, как следу­ет из их названия, весьма прост. В нашем случае каждая из точек кривой складывается из средней цены за предыдущие 8 дней. В общем случае формула для каждой точки линии скользящей сред­ней выглядит следующим образом:

MA = ( + +…+ )/n, (1)

здесь n – порядок скользящей средней,

- цена закрытия t-го дня.

Такая простота построения кривой была особенно привлекатель­на до начала повсеместного использования персональных компью­теров, т.е. когда каждому аналитику приходилось строить кривую вручную. Сейчас развитие техники дает возможность применять более сложные формулы без каких-либо дополнительных усилий с нашей стороны. Поэтому наряду с простыми скользящими сред­ними рассматривают и более сложные.

2. Взвешенные скользящие средние.

Этот тип отличается от предыдущего тем, что каждой из цен рассматриваемого промежутка придается "вес", увеличивающий­ся ближе к текущему дню. В рассматриваемом примере у первой цены будет вес, равный единице, а у последней — восьми. Общая формула выглядит так:

WMA = (1× +2× +…+ n× )/(1 + 2 + … + n) (2)

в случае линейно взвешенной скользящей.

При данном подходе более поздним ценовым движениям придается большее значение. Многие аналитики счи­тают этот факт важным для ускорения подачи сигналов, т.е. умень­шения отставания.

3. Экспоненциальные скользящие средние.

Этот вид скользящих называют еще "экспоненциально при­глаженным". Как и в предыдущем случае, эта скользящая явля­ется взвешенной, т.е. недавней цене придается большее значение. Ее отличительной особенностью является то, что она включает в себя все цены предыдущего периода, а не только того отрезка, который задан при установке периода (8 дней). Формула выгля­дит так:

, (3)

где t – сегодняшний день, t–1 – вчерашний день,

k=2/(n+1), в нашем примере л=2/(8+1)=0,222.

Таким образом, происходит сглаживание кривой скользящей относительно графика.

Несмотря на кажущиеся выгоды использования второго и третьего типов скользящей, первый используется аналитиками наиболее часто. Одни объясняют это большей достоверностью ре­зультатов, другие — тем, что чем проще метод, тем ближе он к природе. Использование того или иного типа скользящей — исключительно дело вкуса.