1. Організаційна частина
2. Повідомлення теми, мети заняття
3. Актуалізація опорних знань студентів
4. Мотивація навчальної діяльності
5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)
6. Ділова гра:
a. Розподіл між студентами різних ролей для проведення ділової гри «Розрахунок ціни інструментів ринку цінних паперів»:
Практична ситуація 1: банк розглядає доцільність придбання безкупонної облігації номіналом 1000 грн, яка продається за ціною 750 грн і буде погашена через 2 роки. При цьому банк має можливості альтернативного розміщення коштів з дохідністю 14%. Визначити, чи вигідно банку включити таку облігацію до свого портфеля цінних паперів.
Практична ситуація 2: банк розглядає доцільність придбання безкупонної облігації номіналом 1000 грн, яка продається за ціною 750 грн і буде погашена через 3 роки.
Практична ситуація 3: банк розглядає доцільність придбання акцій за ціною 200 грн та щорічною виплатою дивідендів 35 грн. При цьому середня ринкова норма прибутку (im) становить 25% річних.
b. Підведення підсумків ділової гри
Заключне слово викладача
8. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Контактне заняття № 6
Тема, винесена на заняття:
7. Хеджування ризиків у банку
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №6:
· засвоїти економічну сутність хеджування ризиків;
· навчитись використовувати інструменти хеджування в процесі управління ризиками;
· розглянути портфельний підхід до хеджування;
Структура контактного заняття №6
1. Організаційна частина
2. Повідомлення теми, мети заняття
3. Актуалізація опорних знань студентів
4. Мотивація навчальної діяльності
5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)
6. Міні-кейс:
a. Розподіл між студентами різних ролей для вирішення міні-кейсу «Розрахунок результатів хеджування»:
Практична ситуація 1: Валютний опціон PUT. 8 жовтня 2012 року українська компанія відвантажила товар, за який має отримати виручку в сумі 1 млн доларів США протягом листопада-грудня 2012 року, але точна дата надходження коштів невідома. Після надходження платежу, компанії необхідно буде продати долари за гривню. Спот-курс на 8 жовтня становить 8.1650 грн/дол. Менеджери компанії прогнозують зниження курсу гривні до 8.10 грн/дол., тому вирішують прохеджувати валютний ризик за допомогою опціона PUT (право на продаж валюти) американського типу з терміном дії від 1 листопада до 31 грудня.
Банк має свої прогнози щодо майбутнього курсу гривні до долара (8.12 грн/дол.), а тому пропонує компанії придбати опціон PUT з такими параметрами:
· сума опціону (Sput) 1 млн дол.;
· ціна виконання (strike price, vstr) 8.1650 грн/дол;
· опціонна премія (∆d) 45 тис. грн;
· термін дії з 1 листопада до 31 грудня 2012 року.
В вирішення кейсу студенти мають розглянути усі можливі варіанти зміни спот-курсу відносно ціни виконання опціону (strike price) та визначити дії компанії в цих ситуаціях.
a. Підведення підсумків ділової гри
Заключне слово викладача
10. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Контактне заняття № 7
Тема, винесена на заняття:
8. Управління фінансовими неціновими ризиками
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №7:
· засвоїти сутність кредитного ризику та методи управління ним;
· вивчити методи управління ризиком незбалансованої ліквідності;
Структура контактного заняття №7
1. Організаційна частина
2. Повідомлення теми, мети заняття
3. Актуалізація опорних знань студентів
4. Мотивація навчальної діяльності
5. Міні-лекція (формулювання тез, обговорення питань, дискусія)
6. Семінар-дискусія
7. Зміст основної частини заняття:
- відповідає змістовним питанням відповідних тем
Заключне слово викладача
9. Підведення підсумків заняття. Поточний контроль.
Контактне заняття № 8
Тема, винесена на заняття:
9. Управління функціональними банківськими ризиками. Контроль за банківськими ризиками
Перелік компетенцій, на формування яких спрямоване контактне заняття №8:
· засвоїти сутність кредитного ризику та методи управління ним;
· вивчити методи управління ризиком незбалансованої ліквідності;
