Розглянутий закон розподілу є зручною формою для дискретної випадкової величини. Але, якщо розглянути, приклад (4), то бачимо, що значення випадкової величини – Х(ω) заповнюють цілий проміжок і перерахувати їх в таблиці неможливо. Крім того, ймовірність набути окреме значення, як пізніше буде з’ясовано, дорівнює нулю.
Тому для неперервної випадкової величини, тобто такої величини, можливі значення якої неперервно заповнюють деякий інтервал (скінченний чи нескінченний) числової осі, природно поставити вимогу, щоб при будь-яких дійсних х1, х2 було визначено ймовірність того, щоб х1≤Х<х2; зокрема, для будь-якого дійсного числа х повинна бути визначена ймовірність того, що Х<х.
Тому визначимо таку характеристику розподілу, яку можна застосовувати для різних випадкових величин. Найбільш загальною формою закону розподілу випадкової величини Х є функція розподілу.
Означення 1. Функцією розподілу, або інтегральним законом розподілу, випадкової величини Х називається ймовірність виконання нерівності Х<х, розглядувана як функція аргументу х:
.
Із значення функції розподілу випливає, що вона існує для всіх випадкових величин: як дискретних, так і неперервних. Для дискретної випадкової величини Х, яка набирає значення х1, х2, …хn функція розподілу буде мати вигляд:
, (1)
де символ хі<х під знаком суми означає, що сума поширюється на всі ті можливі значення випадкової величини, які по своїй величині менші аргументу х. З виразу (1) випливає, що функція розподілу дискретної випадкової величини Х розривна і зростає стрибками при переході через точки можливих її значень х1, х2, …хn. Причому величина стрибка рівна ймовірності відповідного значення.
Приклад. В прикладі 2 візьмемо 
. Побудувати функцію розподілу числа того, що подія відбулася.
Рішення. 
.
| Х | ||||
| Р | 0,216 | 0,432 | 0,288 | 0,064 |
Графік функції 
:
 |
Властивості функції розподілу:
Властивість 1. Функція розподілу: є невід’ємна функція, значення якої не більше одиниці 
.
Дійсно , а 
.
Властивість 2. Ймовірність появи випадкової величини в інтервалі 
рівна різниці значень функції розподілу в кінцях інтервалу:
(2)
Дійсно, оскільки 
. Тому
.
Звідки .
Властивість 3. Функція розподілу випадкової величини є неспадна функція, тобто при 
.
.
Дійсно, з (2) випливає
, а 
.
Властивість 4. 
.
Дійсно, означення функції розподілу має простий геометричний зміст. Якщо розглядати випадкову величину як випадкову точку Х осі ох, яка в результаті випробування може зайняти те чи інше положення, то функція розподілу є ймовірність того, що випадкова точка Х в результаті випробування попаде лівіше точки х.
Тому при необмеженому переміщенні точки х вліво, попадання випадкової точки Х лівіше х в границі стає подією неможливою, тобто 
. Аналогічно, якщо 
, то попасти лівіше х в границі є подія достовірна, тобто 
.
Оскільки з допомогою функції розподілу можна знайти ймовірність появи випадкової величини в довільному інтервалі або довільній точці можливих значень для дискретної випадкової величини, то функція розподілу однозначно визначає закон розподілу випадкової величини.
