Ћекции.ќрг


ѕоиск:




 атегории:

јстрономи€
Ѕиологи€
√еографи€
ƒругие €зыки
»нтернет
»нформатика
»стори€
 ультура
Ћитература
Ћогика
ћатематика
ћедицина
ћеханика
ќхрана труда
ѕедагогика
ѕолитика
ѕраво
ѕсихологи€
–елиги€
–иторика
—оциологи€
—порт
—троительство
“ехнологи€
“ранспорт
‘изика
‘илософи€
‘инансы
’ими€
Ёкологи€
Ёкономика
Ёлектроника

 

 

 

 


ћетоды оценки и управлени€ банковскими рисками.




—реди первостепенных рисков финансово-банковского сектора следует выделить следующие: ¬алютный риск;  редитный риск; ѕроцентный риск.

¬алютный риск. ¬алютный риск представл€ет собой возможность денежных потерь в результате колебаний валютных курсов. ѕри этом изменение курсов валют происходит в силу действи€ таких факторов, как изменение внутренней стоимости валют, посто€нный перелив денежных потоков из страны в страну, спекул€ции и т.д. ¬алютные риски обычно управл€ютс€ в банках различными методами. ѕервым шагом к управлению валютными рисками внутри структуры банка €вл€етс€ установление лимитов на валютные операции. Ќаиболее распространены следующие виды лимитов: 1) Ћимиты на иностранные государства. ”станавливаютс€ максимально возможные суммы дл€ операций в течение дн€ с клиентами и контрпартнерами из каждой конкретной страны. 2) Ћимиты на операции с контрпартнерами и клиентами. ”станавливаетс€ максимально возможна€ сумма дл€ операций на каждого контрпартнера, клиента или виды клиентов. 3) Ћимит инструментари€. ”становление ограничений по используемым инструментам и валютам с определением списка возможных к торговле валют и инструментов торговли. 4) Ћимит на каждый день и по каждому дилеру. 5) Ћимит убытков. ”станавливаетс€ максимально возможный размер убытков, после достижени€ которого все открытые позиции должны быть закрыты с убытками.

 роме лимитов в мировой практике примен€ютс€ следующие методы снижени€ валютных рисков: 1)¬заимный зачет покупки/продажи валюты по активу и пассиву Ц метод Ђмэтчингї, где с помощью вычета поступлений валюты из величины ее оттока банк имеет возможность оказывать вли€ние на их размер и, соответственно, - на свои риски. 2) »спользование метода Ђнеттингаї, который заключаетс€ в максимальном сокращении количества валютных сделок с помощью их укрупнени€. ƒл€ этой цели банки создают подразделени€, координирующие поступление за€вок на покупку/продажу иностранной валюты.

Ќаиболее распространенным способом покрыти€ валютного риска €вл€етс€ покупка или продажа иностранной валюты с поставкой в будущем Ц форвардные валютные контракты. “акие операции предполагают заключение срочных соглашений между банком и клиентом о купле-продаже иностранной валюты при фиксации в со≠глашении суммы сделки и форвардного обменного курса. ≈ще одинЦ валютные фьючерсные контракты. “акже как и форвардные валютные контракты, фьючерсы представл€ют собой соглашение купить или продать опреде≠ленное количество иностранной валюты в определенный день в будущем. ќдна≠ко в отличие от форвардных контрактов их услови€ могут быть достаточно лег≠ко пересмотрены. ¬алютные опционы. €вл инструментом, дающих их владельцу право (а не об€зательство) купить некоторое количество иностранной валюты по определенному курсу в рамках ограниченного периода времени или по окон≠чании этого периода. ¬алютные опционы бывают двух типов: ¬алютные свопы. ¬алютный своп представл€ет собой соглашение между дву≠м€ сторонами об обмене в будущем сери€ми платежей в разных валютах. ¬алютные свопы пассивами - это обмен об€зательствами по уплате про≠центов и погашению основного долга в одной валюте на подобные об€затель≠ства в другой валюте. ÷елью такого свопа, помимо снижени€ долгосрочного ва≠лютного риска, €вл€етс€ так же уменьшение затрат в св€зи с привлечением фон≠дов. ¬алютный своп активами позвол€ет сторонам соглашени€ произвести об≠мен денежными доходами от какого-либо актива в одной валюте на анало≠гичные доходы в другой валюте, такой своп направлен на снижение долгосрочного валютного риска и повышени€ доходности активов.

 редитный риск.. ¬еличина кредитного риска Ц сумма, котора€ может быть потер€на при неуплате или просрочке выплаты задолженности. ћаксимальный потенциальный убыток Ц это полна€ сумма задолженности в случае ее невыплаты клиентом. ѕросроченные платежи не привод€т к пр€мым убыткам, возникают косвенные убытки, представл€ющие собой издержки по процентам (из-за необходимости финансировать дебиторов более длительное врем€), или потерю процентов, которые можно было бы получить, если бы деньги были бы возвращены раньше и помещены на депозит.

способы уменьшени€ кредитного риска. ќценка кредитоспособности. Ётот метод предполагает разработку специальных шкал дл€ определени€ рейтинга клиента.  ритерии, по которым производит≠с€ оценка заемщика, строго индивидуальны дл€ каждого банка и базируютс€ на его практическом опыте. ƒиверсификаци€ кредитного риска предполагает рассредоточение имеющихс€ у банка возможностей по кредитованию и инвестированию.  роме того, производитс€ распределение кредитов по срокам, по назначению кредитов, по виду обеспечени€, по способу установлени€ ставки за кредит, по отрасл€м и так далее. —трахование кредита предполагает полную переда≠чу риска, его невозврата, организации, занимающейс€ страхованием. —у≠ществует много различных вариантов страховани€ кредитов, но все расходы, св€занные с их осуществлением, как правило, относ€тс€ на ссудополучателей. ѕривлечение достаточного обеспечени€ практически полнос≠тью гарантирует банку возврат выданной суммы и получение процентов. ѕри этом важным моментом €вл€етс€ тот факт, что размер обеспечени€ ссуды должен покрывать не только саму сумму выданного кредита, но и сумму про≠центов по нему.

ѕроцентный риск. ѕроцентный риск Ц это риск дл€ прибыли, возникающий из-за неблагопри€тных колебаний процентной ставки, которые привод€т к повышению затрат на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от предоставленных кредитов.

способы управлени€ процентным риском: 1 ¬ыдача кредитов с плавающей процентной ставкой. 2—огласование активов и пассивов по срокам их возврата. —огласование активов и пассивов по срокам их возврата возможно по всему балансу банка (макрохеджирование) или по конкретному активу и конкретному пассиву (микрохеджирование). 3.—рочные соглашени€. Ётот метод защиты от процентного риска св€зан с за≠ключением между банком и клиентом специального форвардного соглашени€ о предоставлении в оговоренный день ссуды в определенном размере и под уста≠новленный процент. 4—трахование процентного риска. ќно предполагает полную передачу соответствующего риска страховой ор≠ганизации.

—тоит отметить, что процентный риск содержит в себе инфл€ционный риск Ц риск убытков в результате обесценени€ сумм процентов, уплачиваемых заемщиком. ћетодом его страховани€ €вл€етс€ индексаци€, при которой в кредитном договоре оговариваетс€, что сумма платежа зависит от изменени€ определенного индекса, например, цен, а также заключение возобновл€емых (револьверных) займов на короткий срок с правом их возобновлени€ и пересмотра уровн€ ставки.

ќценка риска может осуществл€тьс€ трем€ методами:

1) статистический метод - на основе статистических материалов зар€д лет определ€етс€ веро€тность наступлени€ того или иного событи€;

2) метод экспертных оценок, когда дл€ оценки риска привлекаютс€ специалисты-профессионалы в различных област€х;

3) аналитический метод - анализ зон риска и использование всевозможных способов, включа€ вышеназванные, дл€ определени€ уровн€ частного и совокупного риска. Ѕанк должен оценивать не только частный риск, т. е. риск по отдельно вз€той банковской операции, но и общий, или совокупный банковский риск по всему кругу де€тельности.

 





ѕоделитьс€ с друзь€ми:


ƒата добавлени€: 2016-11-18; ћы поможем в написании ваших работ!; просмотров: 813 | Ќарушение авторских прав


ѕоиск на сайте:

Ћучшие изречени€:

Ѕутерброд по-студенчески - кусок черного хлеба, а на него кусок белого. © Ќеизвестно
==> читать все изречени€...

1347 - | 1355 -


© 2015-2024 lektsii.org -  онтакты - ѕоследнее добавление

√ен: 0.01 с.