Прогнозирование уровней исследуемого показателя
Лекции.Орг

Поиск:


Прогнозирование уровней исследуемого показателя




 

Прогнозирование на основе динамической модели заключается в подстановке в исходную модель значений моментов времени соответствующих прогнозным периодам (моментам) времени и расчет доверительных границ прогноза.

В пакете программ данный алгоритм реализован в рамках модуля Multiple Regression(Множественная регрессия). При этом в качестве прогнозной модели будем использовать тренд оцененный в пункте 5.5.2.

Шаг 1. Для построения прогноза необходимо воспользоваться вкладкой Residuals/assumptions/prediction (Отклонения/распределения/предсказания) которая доступна в окне Multiple Regression Results. Воспользоваться кнопкой Predict dependent variable (Прогнозирование зависимой переменной).

Шаг 2. Чтобы определить неизвестное значение ВВП в 1 квартале 2006 года необходимо в окне Specify values for indep. vars (Определение неизвестных значений для зависимой переменной) задать момент времени t2 соответствующее прогнозному периоду – в данном случае 14,5.

 

 

Рисунок 5.14 – Окно выбора прогнозного периода

 

После нажатия кнопки ОК, получаем следующие результаты.

 

Таблица 5.10 – Точечный прогноз ВВП России на 1 квартал 2006г.

 

  B-Weight Value B-Weight * Value
t2 269,197 14,500 3903,363
Intercept     4300,293
Predicted     8203,656
-95,0%CL     7784,858
+95,0%CL     8622,455

 

Т.е. уровень ВВП России в 1 квартале 2006 года будет лежать в интервале 7784,858< 8203,656<8622,455 трлн. р.

Шаг 3. Аналогичным образом рассчитаем значения для 3, 4 и 5 кварталов 2006 года (t2 = 15,5, 16,5 и 17,5 соответственно). Результаты расчетов представим в таблице 5.11.

 

Таблица 5.11 - Прогнозные значения ВВП России на 2006г.

 

Квартал/год Фактические данные Прогноз по линейному тренду Нижняя доверительная граница Верхняя доверительная граница
I/2006 8203,656 7784,858 8622,455
II/2006 9575,8 8472,854 8031,842 8913,865
III/2006 - 8742,051 8278,518 9205,585
IV/2006 - 9011,249 8524,927 9497,570

 

Согласно полученным результатам, прогнозные значения согласуются с фактическими данными лишь в 1 квартале 2006 года. Это происходит из-за того, что построенная модель не учитывает сезонную составляющую, которая присутствует в анализируемых данных.

Тесты для самоконтроля

 

1) По какой формуле вычисляется средний темп роста:

а) средней арифметической

б) средней геометрической

в) средней гармонической

2) Если из единицы (или 100%) вычесть коэффициент колеблемости поучим:

а) коэффициент детерминации;

б) коэффициент корреляции;

в) коэффициент устойчивости.

3) Предложенный динамический ряд является:

t 1.01.01г. 1.01.02г. 1.01.03г. 1.01.04г.
y

а) интервальным

б) моментным

в) динамическим рядом с неравными интервалами

4) Предложенная формула является:

а) абсолютным цепным приростом;

б) абсолютным цепным темпом роста;

в) абсолютным базисным темпом роста.

5) По какой формуле вычисляется средняя в моментном динамическом ряду:

а) средней геометрической

б) средней арифметической

в) средняя хронологическая

 

6) Какая из предложенных формул является формулой средне квадратического отклонения:

а)

б)

в)

7) Если при построении прямолинейного тренда моменты времени t были расставлены от начала ряда, параметр а0 будет показывать:

а) ничего не показывает

б) средний уровень ряда

в) точку пересечения прямой с осью OY

8) Тест Дарбина-Уотсона применяется для:

а) обнаружения недостающих регрессоров
б) выявления порядка автокорреляции
в) выявления автокорреляции в модели

9) Какие тесты не используются для обнаружения автокорреляции?

а) Тест серий (Бреуша-Годфри)

б) Дарбина-Уотсона

в) Глейзера

10) Может ли автокорреляция в модели указывать на ошибку в спецификации

а) ни каким образом не связаны

б) да

в) нет

Задание для самостоятельного выполнения

 

Задания для самостоятельной работы составлены в пяти вариантах, номер варианта выбирается в соответствии с последней цифрой зачетной книжки студента:

Последняя цифра номера зачетной книжки 1 и 6 2 и 7 3 и 8 4 и 9 5 и 0
Номер варианта

Используя данные (приложение К) соответствующего варианта необходимо выполнить следующие этапы самостоятельной работы:

1) Введите данные в СПП STATISTICA 6.0 (либо используя табличный редактор, либо вводя данные непосредственно в поле пакета программ);

2) Проведите процедуру оценки наличия тренд составляющей в изучаемом динамическом ряду;

3) Постройте линейный тренд двумя способами;

4) Сделайте выводы об адекватности полученной модели;

5) Провести анализ наличия автокорреляции в исследуемых рядах;

6) Проведите прогнозирование исследуемого показателя на 3 года вперед.

 

 
 





Дата добавления: 2016-11-02; просмотров: 264 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов


Читайте также:

Рекомендуемый контект:


Поиск на сайте:



© 2015-2020 lektsii.org - Контакты - Последнее добавление

Ген: 0.006 с.