2. , . , 70% . α = 0,05.
95% , . . . . .
1.
- | , / () | -, . (1) | -, /. (2) |
2,72 3,04 2,84 2,74 2,72 2,64 2,52 2,75 2,63 2,62 2,62 2,69 | 15,6 13,5 15,3 14,9 15,1 16,1 16,7 15,4 17,1 16,8 16,9 16,1 | 106,3 128,5 118,0 121,2 119,9 118,4 108,4 110,0 105,9 117,7 97,5 113,1 |
2.
, . . (y) | , , . (x1) | , , . (x2) | |
3.
1 ( ), 2 ( %) ( .) 12 :
1 | 2 | ||
14,6 13,5 21,5 17,4 44,8 111,9 20,1 28,1 22,3 25,3 56,0 40,2 | 4,2 6,7 5,5 7,7 1,2 2,2 8,4 1,4 4,2 0,9 1,3 1,8 |
4
- (), 1 | (). 2 | , ., | |
0,866 0,833 0,883 0,801 0,848 0,730 0,514 0,566 0,717 0,711 0,672 0,589 | 14,9 11,7 11,7 18,8 10,7 10,9 34,8 41,7 22,8 20,7 17,7 22,5 |
5.
12 (, .) 1 (% ) 2 (%).
Y | X1 | X2 | |
3,9 3,9 3,7 4,0 3,8 4,8 5,4 4,4 5,3 6,8 6,0 6,4 | 10,0 14,0 15,0 16,0 17,0 19,0 19,0 20,0 20.0 20,0 21,0 22,0 | 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 8,0 8,0 10,0 9,0 11,0 |
6.
. 12 , .
, . | , . | , . | |
|
|
7.
, .,
, ., 1
, ., 2
1 | 2 | ||
31,3 13,4 4,5 10,0 20,0 15,0 137,1 17,9 165,4 2,0 6,8 27,1 | 18,9 13,7 18,5 4,8 21,8 5,8 99,0 20,1 60,6 1,4 8,0 18,9 | 0,9 1,7 0,7 1,7 2,6 1,3 4,1 1,6 6,9 0,4 1,3 1,9 |
8.
, . ()
(1) (2) .
X1 | X2 | |
4,1 5,6 3,1 6,4 8,6 5,5 7,9 3,8 8,5 |
9.
15 :
( ) , .; 1 , .; 2 .
1 | 2 | |
2,5 5,5 6,0 7,9 5,2 7,6 2,0 9,0 4,0 9,6 5,5 3,0 | 10,0 8,0 12,0 7,0 8,0 12,0 12,0 5,0 8,0 5,0 11,0 12,0 | 79,3 200,1 163,2 200,1 146,0 177,7 30,9 291,9 160,0 339,4 159,6 88,3 |
10.
:
- , .. (1) | , .. (2) | , % () | |
5,20 4,41 5,23 6,72 7,14 4,40 3,78 6,83 6,07 6,10 7,10 6,21 |
1.
1-4.
. . (). . . . . -. . . .
5-9.
. . . . . . . R2 R^2. . . . . . . . . . . .
10-12.
. . . . , .
|
|
2.
13-17.
. . () ( ). . . . . . . .
18-22. .
. . . . . . . . . . -. . . . ARMA . ARMA . ARMA .
3.
23-26.
. . . . . . . . . . .
(autoregressive model) - , () .
(adaptive model) - , .
(adequacy of model) - . F - , .
AR- - .
ARMA (autoregressive moving average)- - .
ARIMA (autoregressive integrated moving average) - - .
β- .
(weighted least squares) - , . , . , .
.
(heteroscedasticity) - , , .
(homoscedasticity) - , .
(two-stage least squares) - , , , , .
|
|
(variance) - , .. . . .
, , - .
(identification) - .
, .
.
, .
.
(classical regression) - , , , .
, .
(indirect least squares) - , .
(coefficient of determination) - . , , . , , .
(correlation coefficient) - , .
, , 1 %.
, (ordinary least squares) - , .
, .
, .
, .
(unbiased estimator) - , . , .
(simultaneous equations) - , .
, .
|
|
, .
.
(regression) - - . = f(x), , .
.
(, ) .
, , , .
.
(mean squared error) - , .
(standard deviation) - .
(statistical hypothesis) .
(stationary process) - , .
. .
.
.
, .
(significance level) - , .
(dummy variable) - , : 0 1.
( ) , - , , , , . .
, . .
(partial autocorrelation coefficient) - , , ( ).
, .
(number of degrees of freedom) , . , .
(exogenous variable) , , , , .
, - .
, . () ( - ).
, , , .
(endogenous variable) , () .
, .
|
|
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