(), (). .
, . . . , . .
- . , . δ>0 <δ, δ, . δ . , , =1-α θ. . 0,95; 0,99; 0,999. , . δ tσθ, t- (n-2), σθ- ( ) .
r, a, b, y.
: - ^ ^ , , ; - - , ; - , / .
(25). . . , . τ. :
t yt-1, .. , τ=1. :
τ=2 - :
, , . τ=n/4, n .
, . . ρ(τ)=ryt,yt-τ. . [-1,1] ρ(0)=1. , . . , . . τ, τ. r , : 1) , 2) , .
|
|
.
:
- ( ),
- ( ).
. , 1, 2, , n , :
. , . , y(t1), y(t2),, y(tn) y^(t1), y^(t2),, y^(tn). y^(t1), y^(t2),, y^(tn) , . : , , , , . . Y(t), t-=1,2,3,.., n. t , ∑t=0. .
. , ( ) Δt, ( ) ΔΔ t. Δt, , ΔΔ, , , t, .