Северо-Кавказская академия государственной службы
Кафедра экономической теории и предпринимательства
Т.П. Черкасова
Эконометрика
Учебно-методический комплекс
Ростов-на-Дону, 2007
Северо-Кавказская академия государственной службы
Кафедра экономической теории и предпринимательства
Рецензент д-р экон. наук, проф. Игнатова Т.В.
Черкасова Т.П.
Эконометрика: Учебно-метод. комплекс / Ростов н/Д: Изд-во СКАГС, 2007. 38 с.
Учебно-методический комплекс разработан в соответствии с государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования. Данный курс раскрывает возможности применения методов математической статистики (классической и обобщенной модели регрессии, временных рядов, а также системы одновременных уравнений) при анализе экономико-статистических данных и построении на их основе вероятностно-статистических моделей, описывающих механизм функционирования социально-экономических систем на макро- и микроуровне.
Предназначен для студентов очной и зарочной форм обучения.
Печатается по решению кафедры
Протокол № 3 от 27 октября 2006 г.
Общие сведения о курсе
Курс «Эконометрика» предназначен для студентов факультетов «Мировая экономика» и «Налоги и налогообложение». Предполагается, что студенты, приступающие к изучению этого курса, уже знакомы с положениями экономической теории и владеют аппаратом теории вероятности и математической статистики. Студенты, успешно изучившие данный курс, получают глубокие знания, позволяющие осуществлять эмпирическую проверку гипотез, сформулированных в рамках экономической теории, осуществлять на этой основе сравнение объясняющей способности и предсказательной силы альтернативных теоретических систем, а также решать сугубо прикладные задачи, связанные с моделированием и прогнозированием микро- и макроэкономических явлений и процессов.
Курс состоит из трех блоков. Первый дает общую информацию об эконометрики как самостоятельной науке, особенности ее предмета и метода, второй блок посвящен изучению основного эконометрического метода – регрессионному анализу, а третий – наиболее популярным и эффективным методам прогнозирования одновременных временных рядов. Эти знания являются необходимой теоретической базой для моделирования конкретных экономических явлений и решения задач, имеющих реальное практическое значение.
Цель курса состоит в том, чтобы акцентировать внимание на эконометрических методах, которые выступает в качестве базы для курсов прикладной микро- и макроэкономики и позволяют осуществить проверку адекватности положений экономической теории реальной экономической действительности.
Большинство семинаров содержит задачи, нацеленные на закрепление теоретических знаний. В конце учебно-методического комплекса содержится раздел, состоящий из задач предназначенный для индивидуальной проверки полученных знаний студента.
УЧЕБНО-Тематический план
| № п/п | Тема | Количество часов | |||
| Дневное | Заочное | ||||
| Лекции | Семинары | Лекции | Семинары | ||
| 1. | Предмет эконометрики и особенности ее метода | ||||
| 2. | Корреляционно-регрессионный анализ и его задачи | ||||
| 3. | Показатели измерения тесноты и силы связи | ||||
| 4. | Модели парной регрессии | ||||
| 5. | Смысл и оценка параметров линейной регрессии. Метод наименьших квадратов | ||||
| 6. | Статистическая проверка гипотезы | ||||
| 7. | Нелинейная регрессия и подбор линеаризующего преобразования | ||||
| 8. | Модели множественной регрессии и анализ показателей тесноты связи | ||||
| 9. | Модели одновременных временных рядов и их структура | ||||
| 10. | Моделирование тенденции временного ряда | ||||
| 11. | Моделирование сезонных и циклических колебаний | ||||
| Всего | |||||
| Итого | |||||
| Зачет |
ПРОГРАММА КУРСА
Тема 1.
Предмет эконометрики и особенности ее метода
Условия выделения эконометрики в самостоятельную науку и история ее развития на западе. Основатели эконометрики. Причины запрета на развитие эконометрики в СССР. Вклад отечественных ученных в развитие эконометрических методов. Условия реабилитации эконометрики как науки в российский пореформенный период.
Ученые в области эконометрики, ставшие лауреатами Нобелевской премии, и их вклад в развитие науки.
Эконометрика в широком и узком смысле слова. Современная трактовка предмета эконометрики. Основные определения и понятия эконометрики.
Особенности метода эконометрики. Инструментарий математической статистики и теории вероятности при анализе экономических процессов и явлений. Эконометрическая модель и ее отличие от математической и экономико-математической модели. Переменные в эконометрической модели: экзогенные, эндогенные и предопределенные.
Связь эконометрики с экономической теорией, математической статистикой и экономической статистикой.
Пример эконометрической модели. Этапы построения модели.
Основные типы эконометрических моделей. Регрессионные модели с одним уравнением: линейные и нелинейные. Модели временных рядов: модель тренда, модель сезонности, модель тренда и сезонности (аддитивная и мультипликативная). Системы одновременных уравнений.
Статистическая база экононометрических моделей: пространственные данные, временные данные, пространственно-временные.
Тема 2.
