II. Общие требования к выполнению расчетно-графической работы

Кафедра высшей математики

Касаткина Е.А.

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы

по дисциплине «Финансовая математика»

 

Казань - 2014

 

УДК 336:51

ББК 65.26в6

К 28

 

Печатается по решению секции естественнонаучных дисциплин

учебно-методического совета

Института экономики, управления и права (г. Казань)

 

Касаткина, Е.А.

К28 Финансовая математика: методические указания к выполнению расчетно-графической работы / Е.А. Касаткина. – Казань: Издательство «Познание» Института экономики, управления и права (г. Казань), 2014. – 59 с.

 

Обсуждены и одобрены на заседании кафедры высшей математики.

 

Предназначены для студентов, обучающихся по направлению 080100.62 Экономика. Данные методические указания призваны помочь выполнению расчетно-графической работы.

 

УДК 336:51

ББК 65.26в6

© Институт экономики,

управления и права (г. Казань), 2014

© Касаткина Е.А., 2014

СОДЕРЖАНИЕ

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА................................................................. 4

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ.......................................................................................................... 7

 

III. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ............ 8

 

IV. ЗАДАНИЯ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ........................... 51

 

V. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ....................................... 55

 

ПРИЛОЖЕНИЕ............................................................................................. 57

 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

 

Аннотация

 

Методические указания к выполнению расчетно-графической работы по дисциплине «Финансовая математика» предназначены для студентов направления подготовки 080100.62 «Экономика», обучающихся по очной и заочной формам обучения, в том числе с применением дистанционных технологий.

Настоящие методические указания направлены на развитие и актуализацию самостоятельной работы студентов высшего учебного заведения, а также направлены на развитие и оценку следующих компонент профессиональных компетенций обучающихся, предусмотренных ФГОС ВПО:

 

Индекс компетенции	Формулировка	Перечень развиваемых компонент
ПК-2	способность на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов	Уметь:проводить расчет таких показателей, как размер аннуитетного платежа при кредитовании; чистая стоимость, срок окупаемости и внутренняя норма доходности инвестиционного проекта; риск и доход портфеля ценных бумаг
Владеть: методиками расчета экономических и социально-экономические показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов
ПК-3	способность выполнять необходимые для составления экономических разделов планов расчеты, обосновывать их и представлять результаты работы в соответствии с принятыми в организации стандартами	Уметь:составлять графики платежей при аннуитетной и дифференцированной схемам кредитования
Владеть: методами составления графиков платежей
ПК-5	способность выбрать инструментальные средства для обработки экономических данных в соответствии с поставленной задачей, проанализировать результаты расчетов и обосновать полученные выводы	Уметь:анализировать результаты полученных расчетов и обосновать полученные выводы
Владеть: инструментальными средствами для обработки экономических данных
ПК-10	способность использовать для решения аналитических и исследовательских задач современные технические средства и информационные технологии	Уметь:проводить расчет таких показателей, как размер аннуитетного платежа при кредитовании; чистая стоимость, срок окупаемости и внутренняя норма доходности инвестиционного проекта; риск и доход портфеля ценных бумаг; с помощью встроенных функций и надстроек «Подбор параметра» и «Поиск решения» Microsoft Excel
Владеть: методиками расчета показателей с использование информационных технологий

 

Расчетно-графическая работа предполагает решение заданий по следующим основным темам дисциплины:

1. Потоки платежей.

В рамках первого параграфа рассматривается движение денежных средств, характеризующееся либо возникновением отдельных платежей, либо множеством выплат и поступлений, распределенных во времени, приводится основное отличие между аннуитетом и дифференцированными взносами. Также говорится о частичном досрочном погашении кредита при возможности уменьшения размера ежемесячного аннуитетного платежа или срока кредитования.

2. Оценка инвестиционных проектов.

В рамках данного параграфа производится оценка обобщенного конечного результата инвестиционной деятельности в абсолютном измерении, рассматривается применение срока окупаемости и внутренней нормы доходности при анализе эффективности инвестиционных проектов.

 

 

3. Формирование портфеля ценных бумаг.

В рамках третьего параграфа рассматривается доходность и риск инвестиционного портфеля, приводится методика формирования оптимальной структуры портфеля ценных бумаг Марковица, строится график зависимости риска портфеля от максимального значения дохода, достигаемого при этом риске, а также осуществляется выбор портфелей инвесторами различных типов.

Критерии оценки выполнения РГР.

Граничные значения баллов:

60 баллов: правильно решено не менее 60% предложенных задач. Возможны погрешности в оформлении. В тексте можно найти правильные решения. Может прокомментировать вычислительную часть работы.

Ступени уровней освоения компетенций: распознает различные варианты кредитных операций, определяет результат финансовой операции, сравнивает варианты финансовых операций, использует основные финансовые функции MS Excel в стандартных ситуациях, интерпретирует результаты.

80 баллов: правильно решены почти все задачи. Имеются погрешности в оформлении и незначительные ошибки в решениях. Имеются выводы к задачам, но они сформулированы не достаточно четко или обоснованно. Может прокомментировать выводы.

Ступени уровней освоения компетенций: осуществляет финансовые расчеты c помощью стандартных теоретических и практических методик, анализирует различные варианты представления/погашения кредитов, выбирает вариант расчетов, наилучшим образом соответствующий экономической ситуации, самостоятельно осуществляет исследование и представление результатов с применением современных технических средств и информационных технологий, представляет результаты работы в соответствии с предлагаемыми стандартами, обосновывает полученные выводы.

100 баллов: правильно выполнена вся работа. Работа оформлена правильно. Проведен весь необходимый комплекс вычислений и анализа для каждой задачи, сделан правильный вывод и записан четкий ответ. В каждом задании явно выделены и четко сформулированы решения. Может прокомментировать и обсудить любую часть работы.

Ступени уровней освоения компетенций: анализирует влияние экономических факторов на результат финансовой операции, выбирает оптимальный подход к решению задачи с использованием MS Excel, организует расчеты в нестандартных ситуациях с использованием расширенного инструментария, дает оценку вариантов инвестиционных проектов, обосновывает выбор оптимальной операции.

Методические указания содержат необходимый теоретический материал, а также подробные примеры выполнения заданий и задачи для самостоятельного решения по указанным темам. Каждое задание представлено в 10 вариантах. Помимо этого, безусловным достоинством методических указаний является наличие практикоориентированных задач в области экономики.

 

II. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

 

Расчетно-графическая работа оформляется на листах формата A4 в распечатанном или рукописном варианте. Номер варианта выбирается по последней цифре номера зачетной книжки или студенческого билета. РГР с другим номером варианта не зачитываются. Работа выполняется аккуратно, в случае рукописного оформления чтение ее не должно вызывать затруднений.

РГР должна состоять из титульного листа, содержания, основной части и списка использованной литературы. Допускается включение в работу приложений, содержащих таблицы, рисунки, полученные на компьютере.

На титульном листе обязательно указывается наименование дисциплины («Финансовая математика»), ФИО студента, группа, номер зачетной книжки, вариант задания, ФИО преподавателя.

В основной части РГР до решения каждой задачи должны быть представлены собственные данные: вариант задания, формулировка задания, численные значения, соответствующие своему варианту. Далее должно быть представлено решение с расшифровкой формул и последовательности действий. Все вычисления сначала представляются в виде расчетных формул, затем в формулы подставляются численные значения и записывается ответ с указанием единиц измерений (без промежуточных расчетов). Все вычислительные процедуры следует производить с точностью до 0,01.

Выполненная и оформленная работа должна быть представлена преподавателю не позднее, чем за 10 дней до начала сессии.

При отсутствии выполненной работы и при выполненной работе с неправильным номером варианта студент до экзамена не допускается. При невозможности защиты 2 и более заданий РГР студент также не допускается до экзамена. Если студент не может защитить одно задание, он получает на экзамене дополнительную упрошенную задачу на соответствующий раздел.