Середня експертна оцінка ймовірностей виникнення факторів

ризику підприємства

Імовірність факторів	Варіанти
1. Поява на ринку нового конкурента	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1
2. Неповна забезпеченість сировиною	0,15	0,2	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,1
3. Неповне використання виробничих потужностей	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1
4. Зміна постачальника	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,1	0,15	0,2	0,25

 

Продовження таблиці 3

Імовірність факторів	Варіанти
1. Поява на ринку нового конкурента	0,15	0,2	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5
2. Неповна забезпеченість сировиною	0,1	0,15	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,5	0,4
3. Неповне використання виробничих потужностей	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3
4. Зміна постачальника	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,1	0,5	0,2

 

Продовження таблиці 3

Імовірність факторів	Варіанти
1. Поява на ринку нового конкурента	0,15	0,2	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5
2. Неповна забезпеченість сировиною	0,1	0,15	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,5	0,4
3. Неповне використання виробничих потужностей	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3
4. Зміна постачальника	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,1	0,5	0,2

 

Продовження таблиці 3

Імовірність факторів	Варіанти
1. Поява на ринку нового конкурента	0,15	0,2	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,15	0,2	0,15	0,1	0,15	0,2	0,3	0,5
2. Неповна забезпеченість сировиною	0,1	0,15	0,2	0,15	0,2	0,15	0,2	0,25	0,25	0,3	0,25	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,5	0,4
3. Неповне використання виробничих потужностей	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,3	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3
4. Зміна постачальника	0,25	0,1	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,25	0,2	0,3	0,25	0,2	0,3	0,15	0,2	0,25	0,2	0,3	0,15	0,1	0,25	0,1	0,5	0,2

Задача №2

 

Підприємство має вільні фінансові кошти і розв’язує питання, акції якої із двох компаній придбати. Існує експертна ймовірна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання цих акцій (див. табл. 4).

Необхідно:

1. Ідентифікувати даний вид ризику.
2. Використовуючи метод математичної статистики, розрахувати, придбання яких акцій для підприємства є менш ризикованим.

 

Таблиця 4

Експертна ймовірна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання акцій

Очікуваний річний прибуток від придбання

Варіанти

акцій 1-ї компанії:

– з імовірністю 0,2

– з імовірністю 0,6

– з імовірністю 0,2

акцій 2-ї компанії:

– з імовірністю 0,7

– з імовірністю 0,3

 

Продовження таблиці 4

Очікуваний річний прибуток від придбання

Варіанти

акцій 1-ї компанії:

– з імовірністю 0,2

– з імовірністю 0,3

– з імовірністю 0,5

акцій 2-ї компанії:

– з імовірністю 0,5

– з імовірністю 0,5

 

Продовження таблиці 4

Очікуваний річний прибуток від придбання

Варіанти

акцій 1-ї компанії:

– з імовірністю 0,3

– з імовірністю 0,3

– з імовірністю 0,4

акцій 2-ї компанії:

– з імовірністю 0,6

– з імовірністю 0,4

 

Продовження таблиці 4

Очікуваний річний прибуток від придбання

Варіанти

акцій 1-ї компанії:

– з імовірністю 0,3

– з імовірністю 0,4

– з імовірністю 0,3

акцій 2-ї компанії:

– з імовірністю 0,4

– з імовірністю 0,6