ризику підприємства
| Імовірність факторів | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Поява на ринку нового конкурента | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 |
| 2. Неповна забезпеченість сировиною | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
| 3. Неповне використання виробничих потужностей | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 |
| 4. Зміна постачальника | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 |
Продовження таблиці 3
| Імовірність факторів | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Поява на ринку нового конкурента | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2. Неповна забезпеченість сировиною | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 0,4 |
| 3. Неповне використання виробничих потужностей | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| 4. Зміна постачальника | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Продовження таблиці 3
| Імовірність факторів | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Поява на ринку нового конкурента | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2. Неповна забезпеченість сировиною | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 0,4 |
| 3. Неповне використання виробничих потужностей | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| 4. Зміна постачальника | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Продовження таблиці 3
| Імовірність факторів | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| 1. Поява на ринку нового конкурента | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,3 | 0,5 |
| 2. Неповна забезпеченість сировиною | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,5 | 0,4 |
| 3. Неповне використання виробничих потужностей | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,3 | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 |
| 4. Зміна постачальника | 0,25 | 0,1 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,2 | 0,25 | 0,2 | 0,3 | 0,15 | 0,1 | 0,25 | 0,1 | 0,5 | 0,2 |
Задача №2
Підприємство має вільні фінансові кошти і розв’язує питання, акції якої із двох компаній придбати. Існує експертна ймовірна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання цих акцій (див. табл. 4).
Необхідно:
- Ідентифікувати даний вид ризику.
- Використовуючи метод математичної статистики, розрахувати, придбання яких акцій для підприємства є менш ризикованим.
Таблиця 4
Експертна ймовірна оцінка очікуваного річного прибутку від придбання акцій
| Очікуваний річний прибуток від придбання | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| акцій 1-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
| акцій 2-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,7 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 |
Продовження таблиці 4
| Очікуваний річний прибуток від придбання | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| акцій 1-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,2 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| акцій 2-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,5 |
Продовження таблиці 4
| Очікуваний річний прибуток від придбання | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| акцій 1-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| акцій 2-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,6 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,4 |
Продовження таблиці 4
| Очікуваний річний прибуток від придбання | Варіанти | ||||||||||||||||||||||||
| акцій 1-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,3 | |||||||||||||||||||||||||
| акцій 2-ї компанії: | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,4 | |||||||||||||||||||||||||
| – з імовірністю 0,6 |
