| Вид кредиту | ||||||||
| å | % | å | % | å | % | å | % | |
| Стандартний | 25 870 | 40 589 | 79,9 | 67,2 | 68 846 | 90,8 | ||
| Базисний | 1,569 | 1,359 | 2,662 | |||||
| Ланцюговий | 1,5 | 1,569 | 0,861 | 1,958 |
Динаміка зміни обсягу простроченої заборгованості в загальній структурі наданих кредитів (нетто)
Кредитний ризик (D) за всім портфелем - це зважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля:
D = 
,
де рi - імовірність невиконання позичальником кредитної угоди;
Si - сума i -го кредиту.
Якщо позначити кредитний ризик за конкретною кредитною угодою через р, тоді очікувана імовірність погашення кредиту дорівнюватиме (1- р).
Зв'язок ризику та прибутку можна одержати за такою формулою:
,
де r - вільна від ризику відсоткова ставка;
р - ризик неповернення кредиту.
Премія за ризик виражається формулою
.
5.4. Лабораторна робота 4
Обчислення в таблицях Word. Режим структури і створення змісту
