Структура кредитного портфеля за ступенем ризику

Вид кредиту
å	%	å	%	å	%	å	%
Стандартний	25 870		40 589	79,9		67,2	68 846	90,8
Базисний			1,569		1,359		2,662
Ланцюговий	1,5		1,569		0,861		1,958

Динаміка зміни обсягу простроченої заборгованості в загальній структурі наданих кредитів (нетто)

Кредитний ризик (D) за всім портфелем - це зважена величина ризиків за всіма угодами кредитного портфеля, де вагами виступають питомі ваги сум угод у загальній сумі кредитного портфеля:

D = ,

де р_i - імовірність невиконання позичальником кредитної угоди;

S_i - сума i -го кредиту.

Якщо позначити кредитний ризик за конкретною кредитною угодою через р, тоді очікувана імовірність погашення кредиту дорівнюватиме (1- р).

Зв'язок ризику та прибутку можна одержати за такою формулою:

де r - вільна від ризику відсоткова ставка;

р - ризик неповернення кредиту.

Премія за ризик виражається формулою

5.4. Лабораторна робота 4
Обчислення в таблицях Word. Режим структури і створення змісту