Списання сум, передбачених законодавством;

4.7. Контроль експортно-імпортних операцій.

5. Неторгові операції

5.1. Купівля та продаж готівкової іноземної валюти та платіжних документів в іноземній валюті;

5.2. Інкасо іноземної валюті та платіжних документів в іноземній валюті;

Види валютних операції

5.3. Випуск та обслуговування пластикових карток клієнтів;

5.4. Купівля (оплата) дорожніх чеків іноземних банків;

5.5. Оплата грошових акредитивів та висунення аналогічних акредитивів;

5.6. Організація роботи і порядку проведення операцій в обмінних пунктах.

6. Операції по залученню та розміщенню валютних коштів

6.1. Кредитні операції;

6.2. Депозитні операції;

6.3. Операції з цінними паперами;

6.4. Лізингові операції;

6.5. Форфейтингові операції;

6.6. Факторингові.

Види валютних операції

7. Міжнародні розрахунки

7.1. Міжнародний банківський переказ;

Передоплата;

7.3. Підтверджений безвідзивний акредитив;

7.4. Відкритий банківський рахунок;

7.5. Консигнація.

8. Конверсійні операції:

8.1.Угоди з негайною поставкою- угоди агентів валютного ринку по купівлі-продажу обумовлених сум готівкової та безготівкової валюти однієї країни на валюту іншої країни по узгодженому курсу на визначену дату:

а) Тод (“today”) – поставка валюти сьогодні – “сьогодні на сьогодні”;

б) Том (“tomorrow”)– поставка валюти наступного робочого дня – “сьогодні на завтра”;

Види валютних операції

в) Спот (“spot”)– поставка валюти на другий робочий день – “сьогодні на післязавтра”

8.2. Строкові (термінові) угоди:

8.2.1. Форвардні угоди:

· Позабіржова, контракт з банком;

· Курс встановлюється як спот з відповідним коригуванням на ставки по депозитах у відповідній валюті;

· Валюта країни з вищими процентними ставками продається з дисконтом (надбавкою) по відношенню до валюти країни з нижчою процентною ставкою, а валюта країни з нижчими процентними ставками – з премією;

· Премії та дисконти виражаються в річних процентах, для порівняння з альтернативами вкладення в інші інструменти;

· Призначення – закрити відкриту валютну позицію та хеджувати валютні ризики;

· Широкий круг валют, 95% угод здійснюються

8.2.2. Ф’ючерсні операції

· Біржова операція, укладення контракту з біржею, обов’язкова депозитна маржа та встановлення ліміту ціни базового активу, кількості контрактів для зменшення спекуляцій;

· В 95% завершується офсетною угодою (оберненим продажем активу), отримується тільки різниця в курсі базового активу;

· Лідируючими біржами за торгівлею ф'ючерсними контрактами нині є Чикагська (СМЕ), Нью-Йоркська (СОМЕХ), Лондонська (LIFFE), Сінгапурська (SІМЕХ), Цюріхська, Паризька (МАТІ) біржі;

· Контракти переоцінюються щоденно;

· Є предметом торгівлі на вторинному ринку;

· Слугують орієнтиром для визначення курсової динаміки.

Особливості ф’ючерсних контрактів:

· Угоди укладаються тільки на окремі валюти (долар США, євро, єна, фунт стерлінгів, австр.долар, новозел., кан.дол., браз.реал);

· Поставка товару відбувається лише у визначені дні;

· Стандартизовані (62500 фунтів, 100000 канадських доларів, 712,5 млн.єн., 125000 євро);

· Ціна ф’ючерсних контрактів визначається попитом і пропозицією на них і на валюту, предмет контракту.

Ефективність ф‘ючерсної угоди визначається спредом після кожного робочого сеансу на біржі:

М=р*К*(С-Ст),

де М – маржа, р=1 при продажу, р=-1 при купівлі,

К – кількість контрактів,

С – курс валюти на день укладення угоди,

Ст – курс валюти на день виконання угоди.

Валютні операції, млрд. дол. США

Види валютних операції

8.2.3. Опціон з валютою

· Опціон з валютою — операція, яка за умови сплати встановленої комісії (премії) надає одній зі сторін (тримачу опціону) право купівлі (угода «колл»), або продажу (угода «пут») визначеної кількості визначеної валюти за курсом, встановленим при укладанні угоди до закінчення обговореного терміну (у будь-який день — американський опціон; на кінець терміну угоди— європейський опціон);

· Ціна активу, вказана в контракті, називається страйковою. Визначається на біржі як ціна, найбільш близька в часовому вимірі до ціни активу опціону;

Види валютних операції

· Продавець (writer) опціону “пут” має в будь-який момент часу оплатити базисний актив, а продавець “колл” – поставити його;

Опціони "колл" (від англійського call - букв. виклик, вимога) - це відома угода з премією: право купити у визначену дату цінні папери чи товари за обумовленою ціною з попередньою сплатою ризикової премії.

Опціони "колл“ – право, але не зобов'язання купити у майбутньому базовий актив (акцію) по фіксованій ціні (ціна страйк)

Ціна опціону «колл» = (очікувана ціна акції) - (очікувана вартість виконання опціону).

· Біржова операція, можуть бути розрахунковими и поставочними;

· Внутрішня вартість опціону: якщо взяти за спот-ціну базового активу St, а за страйкову ціну Е, то тримачу (покупцю) “колл” в день експірації буде виплачено величину (St – Е), а тримачу (покупцю) “пут” – (Е - St);

· Премія опціону – це різниця його його ринкової ціни і його внутрішньої вартості.

8.2.4. Страхові («аутрайт», на умовах опціону);

8.2.5. Спекулятивні;

8.2.6. Конверсійні;

Види валютних операції

8.3. Свопи (англ. swар — міна, обмін) -це валютна операція,

що сполучить купівлю-продаж двох валют на умовах негайного