ТЕМА 11. СОЗДАНИЕ ДЕПОЗИТОВ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ
Цель занятия: рассмотреть различные способы, которыми банк может увеличивать депозиты. Изучить, как банковская система в целом может увеличить объем депозитов в степени в несколько раз большей, чем любое увеличение резервов; охарактеризовать факторы, ограничивающие расширение чековых депозитов.
Основные термины: о бязательные резервы, избыточные резервы, операции на открытом рынке, мультипликативное расширение, мультипликатор "депозиты - к - резервам", денежная база, мультипликатор M1, скорректированная денежная база.
Задания для обсуждения
1. Сравните расширение депозитов с помощью чеков, наличными, ссуд и операций на открытом рынке с точки зрения их влияния на банковские резервы и на общее количество банковских депозитов.
2. Дайте пример балансового отчета, показывающего, что некий банк достиг своего "верхнего предела" и не может более создавать депозиты путем выдачи ссуд.
3. Если некий отдельный банк обладает избыточными резервами на сумму в 100 тыс. грн, то почему он не в состоянии расширить свои ссуды на сумму более 100 тыс. грн?
4.Банкиры часто заявляют, что они не могут создавать кредиты из ничего. Вместо этого они утверждают, что просто отдают в кредит то, что получают в форме депозитов. Является ли подобное утверждение вполне корректным?
Задачи и методические рекомендации по их решению
Задача 1. Определить размер увеличения чековых депозитов, если рост денежной базы составил 5,0 тыс. грн, норма обязательного резервирования чековых вкладов ‑ 12%, норма оттока наличности ‑ 21%, избыточное резервирование ‑ 5%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым ‑ 4%, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов ‑ 7%.
Методические рекомендации по решению задачи
Воспользуемся формулой для расчета расширения чековых депозитов:
DD = (DR + DС)/(r + с + l + r¢∙ t),
где D R + D C – рост денежной базы,
с – это процентная доля добавочных депозитов, которую население желает держать в виде наличности;
D R – сумма кассовой наличности и резервов, вложенных в центральный банк;
D С – наличность, находящаяся вне банка.
l – доля депозитов, которые банки желают держать в качестве своих избыточных резервов.
t – желаемое отношение совокупности срочных и сберегательных депозитов, которые требуют наличия обязательных резервов, к чековым депозитам;
r ' – требования к уровню обязательных резервов для срочных и сберегательных депозитов.
Таким образом рассчитаем размер увеличения чековых депозитов:
DD = 5/(0,12+0,21+0,05+0,07*0,04)= 5/0,3828 = 13 тыс. грн
Ответ: увеличение чековых депозитов составит 13 тыс. грн.
Задача 2. Заполните таблицу 16 исходя из предположения, что первоначально в банковскую систему поступают денежные средства в виде депозита до востребования в сумме 5 тыс. грн
Таблица 16
| Норма резервирования, % | Денежный мультипликатор | Максимальный объем увеличения ссуд на каждую гривну избыточных резервов | |
| отдельным банком | банковской системой | ||
Задача 3. Определить размер увеличения чековых депозитов и избыточного резервирования, если рост денежной базы составил 18 тыс. долларов США, норма обязательного резервирования чековых вкладов ‑ 9%, норма оттока наличности ‑ 22%, избыточное резервирования ‑ 4%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым ‑ 3, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов ‑ 7%.
Задача 4. Определить мультипликатор М1 и сумму оттока наличности, находящейся на руках у населения, если рост денежной базы составил 15 тыс. долларов США, норма обязательного резервирования чековых вкладов – 9%, норма оттока наличности – 20%, избыточное резервирования – 4%, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 3, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 5%.
Задача 5. Определить размер увеличения чековых депозитов, суммы резервирования срочных и сберегательных вкладов, если рост денежной базы составил 15 тыс. долларов США, норма обязательного резервирования чековых вкладов – 10 %, норма оттока наличности – 15 %, избыточное резервирования – 2 %, соотношение срочных и сберегательных вкладов к чековым – 3, норма резервирования срочных и сберегательных вкладов – 5 %.
Деловая игра
Студенты объединяются в группы (5-6 человек в каждой) и обсуждают предложенные им вопросы. Задача состоит в том, чтобы сообща разработать наиболее эффективные меры решения предложенных проблем:
1. Общий объем депозитов банка резко сократился. Какие меры должен принять руководитель банка для преодоления этого кризиса?
2. Общий объем резервов (кассовая наличность и депозиты в Центральном банке) превосходят обязательный определенный законом уровень. Что в этом случае должен сделать руководитель банка и почему?
3. В результате распространения ложной информации относительно финансового положения банка произошло массовое изъятие вкладов. Каким образом можно восполнить объемы предложения банка?
4. Резервы банка достаточны только для того, чтобы удовлетворить требованиям, предъявленным к депозитам согласно закону. В этот момент крупный вкладчик просит у вас значительную ссуду. Как решение необходимо принять в этом случае?
5. Банк выдает ссуду большого размера некой фирме. Какие условия необходимо включить в договор о выдаче этой ссуды для того, чтобы обеспечить максимальный режим безопасности для банка (т.е., иными словами, минимизировать риск непогашения ссуды в срок)?
Темы докладов
1. Банковские риски и их классификация
2. Кредитные риски и методы их расчета
3. Анализ банковских рисков
4. Денежно-кредитные проблемы стабилизации экономики
