Опр. Несмещенная оценка 
параметра 
называется эффективной, если её дисперсия минимальна по сравнению со всеми возможными оценками 
Замечания:
1) В отличие от несмещенности и состоятельности, эффективность зависит от закона распределения 
2) Для проверки эффективности можно использовать неравенство Крамера-Рао: 
, где 
) – информация Фишера
Если выполняется, как равенство, то данная 
– эффективна.
45. Метод максимального правдоподобия.
Пусть снова 
. Требуется оценить векторный параметр 
.
Выборочный вектор – вектор (Х1,Х2…Хn), где Хi одинаково распределены и независимы (х1,х2…хn) – реализация выборочного вектора.
Функция правдоподобия выборки:
- для непрерывного генерального – плотность распределения выборочного вектора, взятая в точке его реализации;
- для дискретного генерального – вероятность реализации данного выборочного вектора.
Обозначение
Оценками максимального правдоподобия (ММП-оценками) называются такие значения параметров (
), которые доставляют максимум функции правдоподобия выборки.
Обозначим ММП-оценку вектора 
через 
. Пусть 
- внутренняя точка некоторого компакта S, функция Lx() дифференцируема в S. Тогда необходимым условием экстремума является равенство нулю всех производных первого порядка. Удобнее рассматривать экстремум не самой функции, а ее логарифма.
Метод моментов.
Пусть з-н распределения интервальной совокупности Х известен с точностью до параметров 
. Выберем m каких-либо начальных и центральных моментов 
, найдем теоретически их зависимость от 
и приравняем эти зависимости к соответствующим выборочным моментам
Получим систему m уравнений, для нахождения оценок:
Пример. Пусть 
(равномерное распределение)
Найти ММ оценки параметров а и b:
Находим:
Общее: и для 47 и 48:
Пусть неизвестная функция генеральной совокупности зависит от некоторого параметра 
. Нужно по наблюдениям оценить параметр. Для построения оценок используются статистики – функции от выборочных значений.
Примеры статистик. 
.
Эта оценка 
.
Будет рассматриваться, как приближенное значение параметра 
. Замечание. Как правило, для оценки параметра 
можно использовать несколько статистик, получая при этом различные значения параметра 
. Как измерить «близость» оценки 
к истинному значению 
? Как определить качество оценки? Комментарий: Качество оценки определяется не по одной конкретной выборке, а по всему мыслимому набору конкретных выборок, т.е. по случайному выборочному вектору 
, поэтому для установления качества полученных оценок моментов 
, 
следует во всех этих формулах заменить конкретные выборочные значения 
на СВ Xi.
; 
; 
.
Качество оценки устанавливают, проверяя, выполняются ли следующие три свойства (требования).Требования, предъявляемые к точечным оценкам:
1. Несмещенность, т.е. 
.
Это свойство желательно, но не обязательно. Часто полученная оценка бывает существенной, но ее можно поправить так, что она станет несмещенной.
Иногда оценка бывает смещенной, но асимптотически несмещенной, т.е. 
.
2. Состоятельность, т.е. 
.
Это свойство является обязательным. Несостоятельные оценки не используются.
3. Эффективность.
а) Если оценки 
и 
– несмещенные, то 
и 
.
Если 
, то оценка более эффективна, чем .
б) Если оценки и – смещенные, тогда 
и 
.
Если 
, то оценка более эффективная, чем .
Где 
– средний квадрат отклонения оценки.
Рассмотрим использование этих свойств на примерах выбора оценок МО и дисперсии:
47. Выборочная дисперсия Докажем, что выборочная дисперсия является смещенной оценкой для дисперсии генеральной совокупности. 
Выполним следующие преобразования
; 
.
Найдем МО для дисперсии:
.
.
МО не совпадает с s 2, а отличается на –s2/n – смещение. Таким образом эта оценка занимает в среднем истинное значение дисперсии на величину s2/n, правда это смещение сходит на нет при n ® ¥.
Чтобы устранить это смещение надо «исправить» дисперсию.
; 
; 
.
Можно доказать, что статистика S2 является и состоятельной оценкой для дисперсии генеральной совокупности. Замечание. К сожалению, на практике при оценке параметров не всегда оказывается возможным одновременное выполнение требований: несмещенности, эффективности и состоятельности.
48. Выборочное среднее: является несмещенной и состоятельной оценкой МО генеральной совокупности (X1 ,…, Xn), причем каждое Xi совпадает с m и s 2.
а) Несмещенность. По определению выборочного вектора 
, причем Xi – независимые в совокупности СВ, тогда вычислим
M[Xсред]=M[(1/n)åXi]=(1/n)M[åXi]=
(1/n)åM[Xi]=(1/n)nm 
g.
D[Xсред]=D[(1/n)åXi]=(1/n2)D[åXi]=
(1/n2)åD[Xi]=(1/n)ns2=s2/n
б) Состоятельность Воспользуемся неравенством Чебышева: 
Применим это неравенство к 
При n ®¥ 
,что и доказывает состоятельность 
.
