Точечные и интервальные оценки многомерных статистик.

Основным методом оценивания параметров многомерных случайных величин является метод выборочного анализа. Согласно этому методу из генеральной совокупности наблюдаемого случайного вектора извлекается выборка, которая анализируется и результаты анализа распространяются на всю генеральную совокупность.

Выборку объема n из k -мерной генеральной совокупности можно представить в виде матрицы данных:

x11	x12	...	x1j	...	x1k
x21	x22	...	x2j	...	x2k
...	...	...	...	...	...
xi1	xi2	...	xij	...	xik
...	...	...	...	...	...
xn1	xn2	...	xnj	...	xnk

Точечные оценки математических ожиданий X компонент вектора X вычисляются по формулам:

x_j = (x_i1 + x_i2 +... + x_ij +... + x_ik)/n,

где x_j -точечная оценка математического ожидания j -той компоненты вектора X, j = 1,..., k, i = 1,..., n.

Оценка ковариационной матрицы COV (обозначим матрицу оценок ковариаций C) имеет вид:

 

c(x1,x1)	c(x1,x2)	...	c(x1,xj)	...	c(x1,xk)
c(x2,x1)	c(x2,x2)	...	c(x2,xj)	...	c(x2,xk)
...	...	...	...	...	...
c(xi,x1)	c(xi,x1)	...	c(xi,xj)	...	c(xi,xk)
...	...	...	...	...	...
c(xk,x1)	c(xk,x2)	...	c(xk,xj)	...	c(xk,xk)

где: c(x_i,x_j) = ∑_i[(x_ij - x_i)*(x_ij - x_j)]/(n - 1), i = 1,..., n, j = 1,..., k.

Очевидно, что c(x_j,x_j) является оценкой дисперсии j -го компонента вектора X.

Оценка корреляционной матрицы R имеет вид:

	r(x1,x2)	...	r(x1,xj)	...	r(x1,xk)
r(x2,x1)		...	r(x2,xj)	...	r(x2,xk)
...	...	...	...	...	...
r(xi,x1)	r(xi,x1)	...	r(xi,xj)	...	r(xi,xk)
...	...	...	...	...	...
r(xk,x1)	r(xk,x2)	...	r(xk,xj)	...

где r(x_i,x_j) = c(x_i,x_j)/[c(x_i,x_i)*c(x_j,x_j)]^1/2

Точечные оценки параметров случайных величин являются необходимыми, но недостаточными. Так, оценка параметра непрерывной случайной величины совпадает с истинным значением параметра с вероятностью равной нулю (не совпадает никогда). Поэтому, для полного описания оценки параметра необходима интервальная оценка. Для одномерной случайной величины это доверительный интервал, для многомерной (случайного вектора) - доверительная область.

Пусть имеется вектор параметров Θ. Доверительной областью вектора параметров Θ называется область, определяемая результатами наблюдений, которая с доверительной вероятностью P содержит значение вектора. Очевидно, что построение области, ее вид, зависит от распределения вектора статистик-оценок параметров Θ. Рассмотрим построение доверительной области для математического ожидания k -мерного вектора X в предположении, что распределение компонентов X подчинено нормальному закону распределения: X€N_k(μ,COV). Здесь μ = MX -математическое ожидание вектора X, COV - ковариационная матрица вектора X. Пусть найден вектор точечных оценок математического ожидания (вектор средних) X и матрица оценок ковариаций C. При k=1 для построения доверительного интервала для математического ожидания используют статистику t = (x - µ)*(n)^1/2/s, которая имеет t -распределение с числом степеней свободы ν= n-1 (s - оценка дисперсии). Данное соотношение эквивалентно представлению

t² = n*(x - µ)*(s^-1)*(x - µ).

Статистика t² имеет распределение χ² с числом степеней свободы ν = n-1.

Для k больше единицы при построении доверительной области используется статистика T² (статистика Хотеллинга):

T² = n*(X - µ)^т*(C^-1)*(X - µ)

где µ - вектор математических ожиданий k -мерного случайного вектора X;

X -вектор средних значений (точечных оценок) математических ожиданий k -мерного случайного вектора X;

C^-1 -матрица обратная матрице оценок ковариаций.

При заданной доверительной вероятности P, известных значениях k и n статистика T² связана со статистикой F:

T² = [k*(n - 1)/(n - k)]*F

Учитывая это соотношение, доверительная область математического ожидания k -мерного случайного вектора X с доверительной вероятностью P описывается следующим уравнением поверхности:

(X - µ)^т*(C^-1)*(X - µ) = [k*(n - 1)/(n*(n - k))]*F_1-P

где: F_1-P -значение F соответствующее уровню значимости α = 1 - P при числах степеней свободы ν₁ = k и ν₂ = n - k.

Доверительная область определяет k -мерный эллипсоид (при k=2 эллипс) с центром X, так как (X - µ)^т*(C^-1)*(X - µ) представляет собой положительно определенную квадратичную форму.

 

Факторный анализ.

Факторный анализ (ФА), как и многие методы анализа многомерных данных, опирается на гипотезу о том, что наблюдаемые переменные являются косвенными проявления относительно небольшого числа неких скрытых (гипотетических) факторов. ФА, таким образом, это совокупность моделей и методов, ориентированных на выявление и анализ скрытых (латентных) зависимостей между наблюдаемыми переменными. В контексте задач распознавания, наблюдаемыми переменными обычно являются признаки объектов.

Предположим, что наблюдаемые объекты (автомобили) оцениваются двумя признаками: стоимостью автомобиля - x₁ (в десятках тысяч долларов) и длительностью рабочего ресурса двигателя - x₂ (в тысячах часов). При условии коррелированности x₁ и x₂ в системе координат существует направленное, плотное скопление точек (объектов).

Это позволяет формально провести через плотные скопления точек новые оси координат F₁ и F₂, которые в свою очередь коррелируют с x₁ и x₂. В общем случае максимальное число новых осей будет равно числу элементарных признаков. Для нашего случая имеем:

F₁ = b₁₁*x₁ + b₁₂*x₂ и F₂ = b₂₁*x₁ + b₂₂*x₂

Модели с латентными переменными применяются при решении следующих задач:

· понижение размерности признакового пространства,

· классификация объектов на основе сжатого признакового пространства,

· косвенной оценки признаков, не поддающихся непосредственному измерению,

· преобразование исходных переменных к более удобному для интерпретации виду.

Например, пусть исходная матрица X содержит по трем показателям (i =1,2,3) значения четырех (j=1,2,3,4) объектов:

x11	x12	x13	x41
x21	x22	x23	x42
x31	x32	x33	x43

Если значения матрицы нормировать (обозначим эту матрицу Z) и разделить на n -1 = 3, то получим оценку корреляционной матрицы:

R = (Z*Z^т)/3

Целью факторного анализа является представление матрицы Z в виде:

Z_3*4 = A_3*m*F_m*4 ,

где m - количество факторов;

F_m*4 -матрица значений факторов (factor scores);

A_3*m - матрица факторного отображения (factor pattern), элементы которой называются факторными нагрузками (factor loadings).

Пусть m =2, тогда матрица Z имеет вид:

a11*f11 + a12*f21	a11*f12 + a12*f22	a11*f13 + a12*f23	a11*f14 + a12*f24
a21*f11 + a22*f21	a21*f12 + a22*f22	a21*f13 + a22*f23	a21*f14 + a22*f24
a31*f11 + a32*f21	a31*f12 + a32*f22	a31*f13 + a32*f23	a31*f14 + a32*f24

Таким образом, отдельные наблюдения являются линейными комбинациями гипотетических, ненаблюдаемых или скрытых переменных, называемых факторами, которые не могут быть обнаружены непосредственно в процессе наблюдения.

В общем виде R = (Z*Z^т)/(n - 1), где n - количество наблюдаемых объектов. Тогда, так как (A*F)^т = F^т*A^т получим:

R = (Z*Z^т)/(n - 1) = A*F*(A*F)^т/(n - 1) = A*F*F^т*A^т/(n - 1)

Матрица F*F^т/(n - 1) является оценкой корреляционной матрицы факторов F. Если факторы не коррелируют, то F*F^т/(n - 1) = I - единичная матрица и, следовательно:

R = A*A^т

Выражения A*F*F^т*A^т/(n - 1) и R = A*A^т называют фундаментальной теоремой факторного анализа. Теорема утверждает, что корреляционная матрица исходных наблюдений может быть воспроизведена с помощью факторного отображения и корреляций между факторами. Обозначим G = F*F^т/(n - 1), тогда R = A*G*A^т. Для нашего примера имеем:

r11

r12

r13

a11

a12

g11

g12

a11

a21

a31

r11

r12

r13

=

a21

a22

*

g21

g22

*

a12

a22

a32

r11

r12

r13

a31

a32

R

=

A

*

G

*

Aт

При G = I (факторы не коррелируют) матрица R_3*3 имеет вид:

(a11)2 + (a12)2	a11*a21 + a12*a22	a11*a31 + a12*a32
a11*a21 + a12*a22	(a21)2 + (a22)2	a21*a31 + a22*a32
a11*a31 + a12*a32	a21*a31 + a22*a32	(a31)2 + (a32)2

Из приведенного выше примера, что исходную оценку корреляционной матрицы R размером 3*3 можно восстановить, используя матрицу A меньшего размера 3*2.

Вектор A^т представляет собой фактор, элементы которого - факторные нагрузки. Матрица R⁺ является матрицей воспроизведенных оценок коэффициентов корреляции. Диагональные элементы называются общностями. Их оценивание составляет первую проблему - проблему общности. Второй проблемой - проблемой факторов, является проблема оценивания A^т. Фактор называется генеральным (general factor), если все его нагрузки являются значимыми.

Содержательно, специфические факторы соответствуют необъясненной общими факторами изменчивости набора наблюдаемых переменных. Таким образом, их можно рассматривать как случайную ошибку наблюдения или шум, не являющийся ценной информацией для выявления скрытых закономерностей и зависимостей. Важным предположением является независимость их между собой. Обычно, однако, не всегда, общие факторы F_j предполагаются некоррелированными (ортогональными).

Целью ФА является выявление общих факторов F_j, и матрицы факторных нагрузок A таким образом, чтобы найденные общие факторы объясняли наблюдаемые данные наилучшим образом, то есть чтобы суммарная общность переменных была максимальна (а соответственно специфичность - минимальна).

Итак, в общем случае основные этапы факторного анализа следующие:

1. Нормирование значений исходных признаков (преобразование матрицы X в матрицу Z)

2. Преобразование исходной корреляционной матрицы исходных признаков R в матрицу воспроизведенных коэффициентов корреляции R⁺ в диагонали, которой содержаться значения общностей.

3. Получение матрицы весовых коэффициентов A -весовые коэффициенты являются характеристиками статистической связи между исходными признаками и общими факторами.

4. Выбор одной матрицы A' из возможного множества матриц A с использованием вращения осей факторов.

5. Получение матрицы F - оценивание значений факторов.

 

Финансовые ренты. Основные понятия и формулы.

Потоки классифицируются на регулярные и нерегулярные.

В регулярном потоке промежутки времени между соседними выплатами имеют одинаковую длину и члены потока имеют один знак. Регулярные потоки называются также финансовыми рентами.

Основные параметры, характеризующие ренту:

· член ренты – размер отдельного платежа

· период ренты – длина интервала времени между соседними платежами

· срок ренты – длина промежутка времени от начала первого периода до конца последнего периода

· процентная ставка – та величина процентной ставки, на основе которой проводится анализ ренты

Ренты различаются по моменту выплат в пределах периода. Если платежи приурочены к концу периода, то рента называется рентой постнумерандо (а также обыкновенной рентой). Если же платежи приурочены к началу периодов, то рента называется рентой пренумерандо.

Расчет характеристик постоянной ренты

- наращенная сумма постоянной n-членной ренты постнумерандо.

Обратимся к формуле современной стоимости ренты A, соответствующей приведению к начальному моменту срока ренты (такую величину обозначают также посредством PV – PresentValue).

Вечная рента

Ренты с неограниченным сроком называются вечными рентами.

Связь параметров ренты

Полученные формулы позволяют рассчитать параметры ренты R и n через ее итоговые приведенные характеристики S и A.

;

Ренты пренумерандо

Рента пренумерандо при приведении к концу срока отличается от ренты постнумерандо сдвигом на один период времени от конца назад. Поэтому все ее члены при приведении следует дополнительно умножить на одну и ту же величину (1+i). В результате формула наращенной суммы ренты пренумерандо примет вид:

Аналогично изменится и формула современной стоимости ренты:

Формулы для срока ренты n, выраженного через наращенную сумму и современную стоимость ренты A, имеют вид:

 

89.Формирование видения компании: базовая идеология.

Эффективное проведение орг изменений требует выработки четкой стратегии перемен, которая, в свою очередь, существенно повышает конкурентоспособность предприятия, а также способствует более точному соответствию с переменами окружающей среды. Отсутствие подобной стратегии на предприятии приведет к разрывам или неэффективной связи между стадиями орг изменений, расхождению между целями орг-ии и интересами участников, медленному формированию орг структур. Для построения фундаментальной стратегии орг изменений необходимо начать с определения руководством предприятия цели орг изменений. Цели в свою очередь проясняются через правильно сформулированное видение компании.

Видение должно состоять из двух ключевых элементов: базовая идеология (ключевые ценности, основное предназначение) и образ будущего. При этом ключевые ценности должны быть фундаментальными и неизменными, а основное предназначение должно направлять и вдохновлять сотрудников на всех уровнях организации.

Видение обычно определяют как возможный мысленный образ желаемого будущего положения организации. При этом видение всегда относится к будущему, к состоянию, не имеющему места в настоящем (реалистичная цель).

Условия:

· Правильное видение должно воодушевлять и мотивировать сотрудников

· Видение – это производная от истории компании, обращенная в будущее, оно должно отдавать дань прошлому

· Это маяк, высвечивающий то, что реально важно

· Видение не указывает цели, но помогает их формулировать

· Видение стимулирует деятельность компании

· Оно основано на ценностях и убеждениях сотрудников