Выполнить различные коммерческие расчеты, используя данные, приведенные в таблице (см. файл Excel zadanij LR).
В условиях задач значения параметров приведены в виде переменных. Например, S означает некую сумму средств в рублях, Т лет – время в годах, i – ставку в процентах и т.д. По именам переменных из таблицы данных (в таблице, приложения 3 приведены резервные 100 вариантов для преподавателей, в которых номер варианта может указываться по последним двум цифрам зачетной книжки) необходимо выбрать соответствующие численные значения параметров и выполнить расчеты согласно номера своего варианта.
Варианты для самостоятельного решения
| Вари- ант | Первонач. сумма, руб. | Наращен. сумма, руб. | Дата начала, | Дата конца, | Время, дн. | Время, лет | Ставка, % | Число начислений процентов |
| P | S | T н | T к | T дн | n | i | m | |
| 10 000 000 | 500 000 | 23.01.2009 | 17.03.2009 | 8,0 | ||||
| 9 800 000 | 1 000 000 | 24.01.2009 | 18.03.2009 | 8,5 | ||||
| 9 600 000 | 1 500 000 | 30.01.2009 | 19.03.2009 | 9,0 | ||||
| 9 400 000 | 2 000 000 | 31.01.2009 | 20.03.2009 | 9,5 | ||||
| 9 200 000 | 2 500 000 | 01.02.2009 | 15.03.2009 | 10,0 | ||||
| 9 000 000 | 3 000 000 | 28.01.2009 | 16.03.2009 | 10,5 | ||||
| 8 800 000 | 3 500 000 | 29.01.2009 | 11.03.2009 | 11,0 | ||||
| 8 600 000 | 4 000 000 | 25.01.2009 | 12.03.2009 | 11,5 | ||||
| 8 400 000 | 4 500 000 | 27.01.2009 | 13.03.2009 | 12,0 | ||||
| 8 200 000 | 5 000 000 | 26.01.2009 | 14.03.2009 | 12,5 |
Номер варианта соответствует последней цифре зачетной книжки.
Расчеты выполнить в среде Excel по второму варианту (с помощью формул) и по третьему варианту (по встроенным функциям, где это возможно) решений, подобно рассмотренным в практикуме примерам.
Задание 1. Банк выдал ссуду, размером S руб. Дата выдачи ссуды - Т н, возврата – Т к. День выдачи и день возврата считать за 1 день. Проценты рассчитываются по простой процентной ставке i % годовых. Найти:
1.1) точные проценты с точным числом дней ссуды;
1.2) обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды;
1.3) обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.
Задание 2. Через Т дн дней после подписания договора, должник уплатит S рублей. Кредит выдан под i % годовых (проценты обыкновенные). Какова первоначальная сумма и дисконт?
Задание 3. Через Т дн дней предприятие должно получить по векселю S рублей. Банк приобрел этот вексель с дисконтом. Банк учел вексель по учетной ставке i % годовых (год равен 360 дням). Определить полученную предприятием сумму и дисконт?
Задание 4. В кредитном договоре, на сумму S рублей и сроком на Тлет лет, зафиксирована ставка сложных процентов, равная i % годовых. Определить наращенную сумму.
Задание 5. Ссуда, размером S рублей предоставлена на Тлет лет. Проценты сложные, ставка – i % годовых. Проценты начисляются m раз в году. Вычислить наращенную сумму.
Задание 6. Вычислить эффективную ставку процента, если банк начисляет проценты m раз в году, исходя из номинальной ставки i % годовых.
Задание 7. Определить какой должна быть номинальная ставка при начислении процентов m раз в году, чтобы обеспечить эффективную ставку i % годовых.
Задание 8. Через Т лет лет предприятию будет выплачена сумма S рублей. Определить ее современную стоимость, при условии, что применяется сложная процентная ставка i % годовых.
Задание 9. Через Т лет лет по векселю должна быть выплачена сумма S рублей. Банк учел вексель по сложной учетной ставке i % годовых. Определить дисконт.
Задание 10. В течение Т лет лет на расчетный счет в конце каждого года поступает по S рублей, на которые m раз в году начисляются проценты по сложной годовой ставке i %. Требуется определить сумму на расчетном счете к концу указанного срока.
Литература
Основная
1. Финансовая математика: Математическое моделирование финансовых операций: Учеб. пособие / Под ред. В.А. Половникова и А.И. Пилипенко. М.: Вузовский учебник, 2004.
2. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. Методы, модели, техника вычислений. М.: ЮНИТИ, 1998.
3. Лукашин Ю.П. Финансовая математика. М.: МЭСИ, 2000.
4. Мелкумов Я.С. Финансовые вычисления. Теория и практика: Учеб.-справ. Пособие. – М.: ИНФРА-М, 2007.
5. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах: Пер. с англ. / Под ред. М.Р. Ефимовой. М.: ЮНИТИ,1999.
Дополнительная
1. Гобарева Я.Л. Технология экономических расчетов средствами MS Excel: учебное пособие / Я.Л. Гобарева, О.Ю. Городецкая, А.В. Золотарюк. – М.: КНОРУСБ 2006.
2. Малыхин В.И. Финансовая математика: Учебное пособие для вузов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.
3. Четыркин Е.М. Финансовая математика: Учеб. – М.: Дело, 2001.
Приложение 1
