: ., $ 2000 2012 . . http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/crude_oil.htm&pid=svs&sid=vt1.
:
, , , .
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, .
- .
1.1. .
H0: Oil DS ( 1)
H1: Oil TS ( 0).
.
t- Oil(t-1) 0,23, t-. 5% = -1,95. .
.
t- Oil(t-1) -3,2, t-. 5% = -2,93 .
.
t- Oil(t-1) -2,10 t-. 5% = -3,5. .
AIC BIC. ( )
, .
- , .
, Oil .
1.2 .
H0: Price DS ( 1)
H1: Price TS ( 0).
.
t- Price (t-1) 0,93, t-. 5% = -1,95. .
.
t- Price(t-1) -0,47, t-. 5% = -2,93. .
.
t- Price(t-1) -3,47 t-. 5% = -3,5. .
H0: d_Price DS ( 2)
H1: d_Price TS ( 1).
.
t- d_Price (t-1) -6.32, t-. 5% = -1,95. .
|
|
.
t- d_Price(t-1) -6,52, t-. 5% = -2,93. .
.
t- d_Price(t-1) -6,5 t-. 5% = -3,5. .
.
, Price , .
, .
, . .