| 01.01.05г | |
| Процентные доходы | 52 934 189 |
| Доходы по межбанковским операциям | 2 691 208 |
| Доходы по ценным бумагам | 4 974 124 |
| Доходы по ссудам клиентам | 45 268 857 |
| Процентные расходы | 20 262 034 |
| Расходы по межбанковским операциям | 1 536 657 |
| Расходы по ценным бумагам | 2 669 923 |
| Расходы по депозитам клиентов | 15 794 123 |
| Прочие расходы по процентам | 261 331 |
| Чистый процентный доход | 32 672 155 |
| Расходы на провизии | 20 482 633 |
| Чистый процентный доход за вычетом расходов на провизии | 12 189 522 |
| Непроцентные доходы | 10 717 860 |
| Чистый доход по ценным бумагам | 308 257 |
| Чистый доход по операциям в иностранной валюте | 1 374 864 |
| Доход по сборам и комиссиям | 8 620 306 |
| Чистый прочий операционный доход | 414 433 |
| Непроцентные расходы | 15 540 257 |
| Заработная плата и прочие расчеты с персоналом | 3 277 339 |
| Расход по сборам и комиссиям | 7 309 624 |
| Налоги, кроме налога на прибыль | 737 310 |
| Амортизационные отчисления по ОС и НА | 1 204 624 |
| Общие и административные расходы | 3 011 360 |
| Чистый непроцентный расход | -4 822 397 |
| Расходы на провизии от прочей банковской деятельности | 452 572 |
| Чистый доход до уплаты налогов | 6 914 553 |
| Налог на прибыль | 1 824 215 |
| Чистый доход | 5 090 338 |
Задание:
Рассчитайте следующие коэффициенты по банку:
Индикаторы ликвидности:
ü Высоколиквидные активы / Активы
ü Высоколиквидные активы / Обязательства До востребования
Индикаторы эффективности активов:
ü Работающие активы / Активы
ü Кредиты / Активы
ü Межбанковские вклады / Активы
ü Депозиты / Активы
ü (Тек.счета+Карт.счета+Деп.довостр.) / Активы
ü (Межб.займы+об-ва перед МФО+об-ва перед Прав-вом) / Активы
Индикаторы Качества Кредитного Портфеля:
ü Провизии / Кредиты
ü Расходы на провизии / Кредиты
Индикаторы доходности
ü Спрэд, процентную маржу
ü Процентные Доходы / Процентные Расходы
ü Непроцентные Доходы / Непроцентные Расходы
ü ROE, ROA
Формулировки:
Высоколиквидные активы = Наличная валюта (1) + Депозиты в НБ РК (2) + Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт, овердрафт и до востребования (3)
Обязательства до востребования = Текущие счета (1) + Карт счета (1) + Депозиты до востребования (1) + Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт и до востребования (5) + Прочие обязательства (11)
Работающие активы = Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт, овердрафт и до востребования (3) + Межбанковские вклады и займы до 1 месяца, в т.ч. овердрафты и просроченная задолженность (4) + Межбанковские вклады и займы свыше 1 месяца (5)+ Ценные бумаги (6) + Коммерческие займы (7)
Процентные обязательства = Текущие счета (1) + Карт счета (1) + Депозиты до востребования (1) + Срочные депозиты (1) + Обязательства перед НБ РК (2) + Обязательства перед МФО (3) + Обязательства перед местными органами власти (4) + Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт и до востребования (5) + Межбанковские средства до 1 месяца (6) + Межбанковские средства свыше 1 месяца (7) + Субординированный долг и облигации (8)
Межбанковские вклады = Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт, овердрафт и до востребования (3) + Межбанковские вклады и займы до 1 месяца, в т.ч. овердрафты и просроченная задолженность (4) + Межбанковские вклады и займы свыше 1 месяца (5)
Депозиты = Текущие счета (1) + Карт счета (1) + Депозиты до востребования (1) + Срочные депозиты (1)
Межбанковские займы = Межбанковские коррсчета, вклады и займы овернайт и до востребования (5) + Межбанковские средства до 1 месяца (6) + Межбанковские средства свыше 1 месяца (7)
Провизии = Провизии по займам клиентам (14)
Расходы на провизии (из отчета о прибылях и убытках)
