V5: Характеристики временных рядов

 

I:

S: Тенденция (Тренд) временного ряда характеризует совокупность факторов,

 

+: оказывающих долговременное влияние и формирующих общую динамику изучаемого показателя

-: оказывающих сезонное воздействие

-: оказывающих единовременное влияние

-: не оказывающих влияние на уровень ряда

 

I:

S: Плавно меняющаяся компонента временного ряда, отражающая влияние на экономические показатели долговременных факторов, называется:

 

+: трендом

-: сезонной компонентой

-: циклической компонентой

-: случайной компонентой

 

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодом равным одному году, называется:

 

-: трендом

+: сезонной компонентой

-: циклической компонентой

-: случайной компонентой

 

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает колебания экономических показателей с периодами длиной в несколько лет, называется:

 

-: трендом

-: сезонной компонентой

+: циклической компонентой

-: случайной компонентой

 

I:

S: Компонента временного ряда, которая отражает влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов, называется:

 

-: трендом

-: сезонной компонентой

-: циклической компонентой

+: случайной компонентой

 

I:

S: Временной ряд называется стационарным, если

 

+: среднее значение членов ряда постоянно

-: члены ряда образуют арифметическую прогрессию

-: члены ряда образуют геометрическую прогрессию

-: среднее значение членов ряда постоянно растет

 

I:

S: Временной ряд является нестационарным, если:

 

-: среднее значение его членов постоянно

-: его случайная составляющая зависит от времени

-: его члены не зависят от времени

+: его неслучайная составляющая зависит от времени

 

I:

S: В стационарном временном ряде трендовая компонента

 

+: отсутствует+

-: присутствует

-: имеет линейную зависимость от времени

-: имеет нелинейную зависимость от времени

 

I:

S: В аддитивной модели временного ряда его основные компоненты

 

-: перемножаются

-: логарифмируются

+: складываются

-: закономерные компоненты перемножаются, а случайная - складывается

 

I:

S: В мультипликативной модели временного ряда его основные компоненты

 

-: логарифмируются

+: перемножаются

-: складываются

-: закономерные компоненты перемножаются, а случайная - складывается

 

I:

S: В мультипликативно-аддитивной модели временного ряда его основные компоненты

-: логарифмируются

-: перемножаются

-: складываются

+: закономерные компоненты перемножаются, а случайная - складывается;

 

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T+S+C+E, выберите вид соответствующей модели:

 

-: регрессионная модель

-: мультипликативная модель

-: мультипликативно-аддитивная модель

+: аддитивная модель

 

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T×S×C×E, выберите вид соответствующей модели:

 

-: регрессионная модель

+: мультипликативная модель

-: мультипликативно-аддитивная модель

-: аддитивная модель

 

I:

S: Временной ряд записан в следующем виде: Y=T×S×C+E, выберите вид соответствующей модели:

 

-: регрессионная модель

-: мультипликативная модель

+: мультипликативно-аддитивная модель

-: аддитивная модель

 

I:

S: Какой из методов используется при вычислении сезонной компоненты временного ряда:

 

-: метод укрупнения интервалов

+: метод скользящей средней

-: метод экспоненциального сглаживания

 

I:

S: Какие методы используются при моделировании тренда временного ряда?

 

+: метод укрупнения интервалов

+: метод скользящей средней

+: метод аналитического выравнивания

-: графический метод

 

I:

S: Какой метод не используется при моделировании тренда временного ряда?

-: метод укрупнения интервалов

-: метод скользящей средней

-: метод аналитического выравнивания

+: графический метод

 

I:

S: Система одновременных уравнений может быть записана в виде:

 

+: структурной формы

-: функциональной формы

+: приведенной формы

-: обобщенной формы

 

I:

S: Набор взаимосвязанных регрессионных моделей, в которых одни и те же переменные могут одновременно быть эндогенными в одних уравнениях и экзогенными в других уравнениях называется:

 

-: системой рекурсивных уравнений

-: системой независимых уравнений

+: системой одновременных уравнений

-: системой уравнений с фиксированным набором факторов

 

I:

S: Система уравнений, в которой каждая зависимая переменная (у_j) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (х_i), при этом каждое уравнение системы может рассматриваться самостоятельно, называется:

 

-: системой рекурсивных уравнений

+: системой независимых уравнений

-: системой одновременных уравнений

-: системой уравнений с фиксированным набором факторов

 

I:

S: Система уравнений, в которой зависимая переменная у включает в каждое последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные из предшествующих уравнений наряду с набором собственных факторов х. (Каждое уравнение этой системы можно рассматривать самостоятельно, каждая зависимая переменная (у_j) рассматривается как функция одного и того же набора факторов (х_i)) называется:

 

+: системой рекурсивных уравнений

-: системой независимых уравнений

-: системой одновременных уравнений

-: системой уравнений с фиксированным набором факторов

 

I:

S: Система уравнений, в которой одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы:

 

-: системой рекурсивных уравнений

-: системой независимых уравнений

+: системой одновременных уравнений

-: системой уравнений с фиксированным набором факторов

I:

S: Форма записи эконометрической модели в виде:

y₁=d₁₁x₁+d₁₂x₂+e₁

y₂=d₂₁x₁+d₂₂x₂+e₂

называется

 

-: структурной формой

+: приведенной формой

-: редуцированной формой

-: нормальной формой

 

I:

S: В правой части приведенной формы системы одновременных уравнений могут стоять только…….. переменные

 

+: экзогенные

-: лаговые

-: эндогенные

-: нелаговые

 

I:

S: Форма записи эконометрической модели в виде:

 

y₁=a₁₁x₁+ a₁₂x₂+b₁₂y₂+e₁

y₂= a₂₁x₁+ a₂₂x₂+b₂₁y₁+e₂

 

называется

 

+: структурной формой;+

-: приведенной формой;

-: редуцированной формой;

-: нормальной формой;

 

I:

S: В левой части структурной формы системы одновременных уравнений могут стоять только…….. переменные

 

-: экзогенные

-: лаговые

+: эндогенные

-: нелаговые

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

 

Функция потребления: C_t=a₀ +a₁Y_t+a₂Y_t-1 +u₁

Функция инвестиций: I_t= b₀+b₁Y_t+u₂

Тождество дохода: Y_t=C_t+I_t+G_t,

 

где C_t, - расходы на конечное потребление в период t;

Y_t, Y_t-1 – доход в годы t и t-1;

I_t- валовые инвестиций в году t;

G_t – государственные расходы году t;

u₁, u₂ – случайные ошибки.

 

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

 

-: 2;

+: 3;+

-: 4;

-: 7;

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

 

Функция потребления: C_t=a₀ +a₁Y_t+a₂Y_t-1 +u₁

Функция инвестиций: I_t= b₀+b₁Y_t+u₂

Тождество дохода: Y_t=C_t+I_t+G_t,

 

где C_t, - расходы на конечное потребление в период t;

Y_t, Y_t-1 – доход в годы t и t-1;

I_t- валовые инвестиций в году t;

G_t – государственные расходы году t;

u₁, u₂ – случайные ошибки.

 

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

+: 2

-: 3

-: 4

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

 

Функция денежного рынка: R_t=a₀ +a₁Y_t+a₂M_t +u₁

Функция товарного рынка: Y_t= b₀+b₁R_t+ b₂G_t +u₂

Функция инвестиций: I_t= c₀+c₁R_t + u₃,

 

где R_t – процентная ставка в период t;

Y_t – реальный валовый национальный доход в период t;

I_t- внутренние инвестиции в году t;

M_t- денежная масса в период t;

G_t – государственные расходы году t;

u₁, u₂, u₃– случайные ошибки.

 

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

-: 2

+: 3

-: 4

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель:

 

Функция денежного рынка: R_t=a₀ +a₁Y_t+a₂M_t +u₁

Функция товарного рынка: Y_t= b₀+b₁R_t+ b₂G_t +u₂

Функция инвестиций: I_t= c₀+c₁R_t + u₃,

 

где R_t – процентная ставка в период t;

Y_t – реальный валовый национальный доход в период t;

I_t- внутренние инвестиции в году t;

M_t- денежная масса в период t;

G_t – государственные расходы году t;

u₁, u₂, u₃– случайные ошибки.

 

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

 

+: 2

-: 3

-: 4

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:

Q_t=a₀ +a₁Y_t +u₁

C_t= b₀+b₁Y_t +u₂

I_t=c₀+c₁(Y_t-1-K_t-1)+u₃

Y_t=C_t+I_t

K_t=K_t-1+I_t

 

где Q_t –реализованная продукция в период t;

Y_t, Y_t-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;

I_t – валовые инвестиции в регион в году t;

K_t, K_t-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;

u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки

 

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

 

-: 3

-: 4

+: 5

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая спрос на продукцию:

Q_t=a₀ +a₁Y_t +u₁

C_t= b₀+b₁Y_t +u₂

I_t=c₀+c₁(Y_t-1-K_t-1)+u₃

Y_t=C_t+I_t

K_t=K_t-1+I_t

 

где Q_t –реализованная продукция в период t;

Y_t, Y_t-1 –валовая добавленная стоимость в периоды t и t-1;

I_t – валовые инвестиции в регион в году t;

K_t, K_t-1 – реальный запас капитала в регионе на конец периода t и t-1;

u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки

 

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

 

-: 7

-: 4

-: 5

+: 2

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:

Q_t^S=a₀ +a₁P_t + a₂P_t-1 +u₁ (предложение)

Q_t^d= b₀+b₁P_t + b₂P_t + b₃Y_t +u₂ (спрос)

Q_t^S=Q_t^d (тождество)

 

где Q_t^d –спрос на товар в период t;

Q_t^S предложение товара в момент t;

Р_t –цена товара в моменты t и t-1;

У_t –доход в момент t;

u1, u₂– случайные ошибки.

 

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

 

+: 2

-: 4

-: 5

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель спроса и предложения кейнсианского типа:

Q_t^S=a₀ +a₁P_t + a₂P_t-1 +u₁ (предложение)

Q_t^d= b₀+b₁P_t + b₂P_t + b₃Y_t +u₂ (спрос)

Q_t^S=Q_t^d (тождество)

 

где Q_t^d –спрос на товар в период t;

Q_t^S предложение товара в момент t;

Р_t –цена товара в моменты t и t-1;

У_t –доход в момент t;

u1, u₂– случайные ошибки.

 

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

 

+: 2

-: 4

-: 5

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:

 

R_t=a₁ +b₁₁M_t + b₁₂Y_t +u₁

C_t= a₂+b₂₁R_t + b₂₂I_t +u₂,

 

где R_t –процентная ставка в период t;

Y_t –ВВП в период t;

М – денежная масса,

I_t – внутренние инвестиции году t;

u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

 

Определить количество эндогенных (зависимых) переменных в модели:

+: 2

-: 4

-: 5

-: 7

 

I:

S: Ниже приводится макроэкономическая модель, характеризующая денежный рынок:

 

R_t=a₁ +b₁₁M_t + b₁₂Y_t +u₁

C_t= a₂+b₂₁R_t + b₂₂I_t +u₂,

 

где R_t –процентная ставка в период t;

Y_t –ВВП в период t;

М – денежная масса,

I_t – внутренние инвестиции году t;

u₁, u₂, u₃, – случайные ошибки.

 

Определить количество экзогенных (независимых) переменных в модели:

 

-: 2

-: 4

-: 5

+: 3

 

I:

S: Для системы одновременных уравнений

Где

– процентная ставка, – реальный ВВП, – объем денежной массы, – внутренние инвестиции, – реальные государственные расходы, эндогенными являются переменные …

-:

-:

+:

 

I:

S: При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …

-:

-:

-:

-:

 

I:

S: Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации . Следовательно, доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет …

 

-: 0,6%

-: 0,4%

+: 0,6

-: 0,4

 

I:

S: В эконометрике фиктивной переменной принято считать …

 

-: описывающую количественным образом качественный признак

+: переменную, принимающую значения 0 и 1

-: переменную, которая может равняться только целому числу

-: несущественную переменную

 

I:

S: Для линеаризации нелинейной функции может быть применен метод …

 

-: обращения и замены переменных

-: потенцирования и замены переменных

-: разложения функции в ряд Тейлора

+: логарифмирования и замены переменных

 

I:

S: Для стационарных временных рядов y1, у2, … yt, …, yn (t = 1, …, n) автокорреляция зависит только от величины …

 

-: количества уровней ряда

-: лага

+: математического ожидания значений уровня ряда

-: начального значения процесса

 

I:

S: При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ гипотезы.

 

-: коллективные

-: информационные

+: статистические

-: математические

 

I:

S: Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная …

 

-: оказывает основное (доминирующее) влияние на зависимую переменную

+: не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную)

-: тесно связан с зависимой переменной

-: оказывает статистически значимое влияние на моделируемый показатель (зависимую переменную)

 

I:

S: Для построения эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида

используется таблица статистических данных.

При помощи метода наименьших квадратов (МНК) рассчитываются оценки параметров модели …

 

-:

-:

-:

+:

 

I:

S: Если зависимость объема спроса от цены характеризуется постоянной эластичностью, то моделирование целесообразно проводить на основе …

 

+: равносторонней гиперболы

-: параболы второй степени

-: степенной функции

-: экспоненциальной функции

 

I:

S: Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …

 

+: yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5

-: yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1

-: yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = -0,5

-: yt = 7; T = 3,5; S = -2; E = -1