Близок к нулю
· мультиколлинеарны
5. В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
· автокоррелированными и/или гетероскедастичными
6. В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента
· случайная
7. В эконометрике фиктивной переменной принято считать …
· описывающую количественным образом качественный признак
· переменную, принимающую значения 0 и 1
8. В эконометрической модели уравнения регрессии величина отклонения фактического значения зависимой переменной от ее расчетного значения характеризует
· ошибку модели
Дана матрица парных коэффициентов корреляции.
· 
и 
10. Для линеаризации нелинейной функции 
может быть применен метод …
· логарифмирования и замены переменных
11. Для линеаризации нелинейной функции 
может быть применен метод ______ и замены переменных
· Обращения
12. Для линеаризации нелинейной регрессионноймодели 
используется
· логарифмирование
13. Для линеаризации нелинейной регрессионной модели 
используется замена
· 
14. Для мультипликативной модели временного ряда Y = T · S · E сумма скорректированных сезонных компонент равна …
· Лагу
15. Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …
· статистика Дарбина – Уотсона
16. Для преобразования внутренне нелинейной функции 
может быть применен метод
· разложения функции в ряд Тейлора
17. Для регрессионной модели вида получена диаграмма
Такое графическое отображение называется …
· полем корреляции
18. Для регрессионной модели зависимости среднедушевого денежного дохода населения (руб., у) от объема валового регионального продукта (тыс. р., х1) и уровня безработицы в субъекте (%, х2) получено уравнение 
. Величина коэффициента регрессии при переменной х2 свидетельствует о том, что при изменении уровня безработицы на 1% среднедушевой денежный доход ______ рубля при неизменной величине валового регионального продукта.
· изменится на (-1,67)
19. Для регрессионной модели 
, где 
– нелинейная функция, 
– рассчитанное по модели значение переменной, получено значение индекса корреляции R = 0,64. Моделью объяснена часть дисперсии переменной, равная
· 
20. Для регрессионной модели вида 
, где 
рассчитаны дисперсии: 
; 
; 
. Тогда величина 
характеризует долю …
· остаточной дисперсии
21. Для регрессионной модели известны следующие величины дисперсий: 
где y – значение зависимой переменной по исходным данным; – значение зависимой переменной, вычисленное по регрессионной модели; – среднее значение зависимой переменной, определенное по исходным статистическим данным. Для указанных дисперсий справедливо равенство
· 
22. Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
При уровне значимости 0,1 значимыми являются параметры …
· 
23. Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель: 
(в скобках указаны значения t-статистики соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента для различных уровней значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,05 значимыми являются параметры
· 
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы)
· 
24. Для эконометрической модели вида 
показателем тесноты связи между переменнымиУ и Х является парный коэффициент линейной
· Корреляции
25. Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида 
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3), x(4)– независимые переменные):
· x(2) и x(3)
26. Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением
· Разность
27. Если для среднеквадратической ошибки 
параметра и значения оценки этого параметра 
линейной эконометрической модели выполняется соотношение 
, то это свидетельствует о статистической ______ параметра.
· ненадежности оценки
28. Если известно уравнение множественной регрессии 
построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …
· 766,67
29. Если общая сумма квадратов отклонений, и остаточная сумма квадратов отклонений, то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …
· 90
30. Если оценка параметра является смещенной, то нарушается предпосылка метода наименьших квадратов о _________ остатков.
· нулевой средней величине
31. Если по результатам анализа поля корреляции замечено, что на интервале изменения фактора меняется характер связи рассматриваемых признаков, прямая связь изменяется на обратную, то моделирование целесообразно проводить на основе …
· параболы второй степени
32. Если с увеличением масштабов производства удельный расход сырья сокращается, то моделирование целесообразно проводить на основе …
· равносторонней гиперболы
