1)Учета изменения параметров производственной функции через показатель научно-технического прогресса.
82.Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено уравнение регрессии вида у=а+b1+x1+b2+x2+e. Парными коэф-ми корреляции могут быть:
-rx1,x2, -ry,x1.
83. Этот показатель вычисляется по результатам анкетного опроса широкого круга специалистов:
1)Сумма рангов
84. К видам экономических моделей по типам зависимости относятся модели:
-линейной регрессии, -нелинейной регрессии.
85.Величина коэф-та регрессии показывает:
1)среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
86.Какие уравнения называются уравнениями в приведенной форме:
1)Это уравнения, в которых эндогенные переменные выражаются через предопределенные переменные и случайные составляющие.
87.Что проверяется при использовании теста, основанного на критерии серий:
1)С помощью теста основанного на критерии серии можно проверить гипотезу о случайном характере отклонений уровней ряда от теоретических уровней.
88.Закон сложения дисперсий для линейного уравнения регрессии имеет вид:
1)sу2=sу2+sе2
89.Применение КМНК возможно для идентифицируемой системы одновременных уравнений, т.к в идентифицируемых системах:
1)возможно однозначное выражение коэф-в структурной формы через коэф-ты приведенной формы системы.
90. Предпосылками метода наименьших квадратов являются:
-мат ожидание случайных отклонений =0;
-дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений;
-случайные отклонения являются независимыми друг от друга.
91.Предпосылками МНК являются следующее:
- гомоскедастичность; -отсутствие автокорреляции остатков.
92.Какие основные экономические задачи решаются с использованием эконометрики:
1)Процесс принятия управленческих решений.
93.В экономических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной У1, отличается от модельных У1’ на величину еi.В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной Dобщ имеет вид:
1) Dобщ = сумм ei2
n-m-1
94.Для степенной регрессионной модели вида: Уi=а+b1Xi+b2Xi2+b3Xi3 возможен аддитивный способ включения случайного возмущения. Для получения качественных оценок параметров этой модели:
1)необходимо выполнить логарифмическое преобразование.
При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о (об) ______ оценки этого параметра.
1)равенстве 0.
96.Пусть t-рассчитанная для коэф-та статистики Стьюдента, а tкр–критическое значение этой статистики. Коэф-т регрессии считается статистически значимым, если выполняются следующие неравенства:
1) tкр< t; 2) -tкр> t.
97. С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными:
1)оптимизация
Значение коэф-та детерминации составило 0,9. Следовательно отношение ___ дисперсии к общей равно____.
1)остаточной….0,1 2)факторной …0,9
99.Ошибки первого рода – это ошибки
1)Технического порядка.
100.Тестовая статистика в тесте ранговой корреляции Спирмена определяется по формуле:
1)tрасч =rx,|e|*Ön-1
Гетероскедастичность-это
1)Явление, когда с изменением факториального признака(Х) дисперсия случайной компоненты будет монотонно увеличиваться или уменьшаться, или изменяться по какому-либо другому закону.
102.Гомоскедастичность подразумевает:
1)одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов.
103.Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:
1)Мат.ожидание равно 0, отсутствие автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.
104.ОМНК подразумевает:
1)введение в выражение для дисперсии остатков коэф-та пропорциональности
2)преобразование переменных
105.Зависимость валового национального продукта(У) от денежной массы(Х) характеризуется линейно-логарифмической экономической моделью, имеет вид:
1)У=а0+а1*LnX+e
106.Если наличие существенной гетероскедастичности случайного члена уравнения регрессии подтверждено тестами, то для снижения влияния гетескедастичности на эф-ть оценок уравнения регрессии необходимо:
1)Разделить каждый член уравнения регрессии в каждом наблюдении на дисперсию случайной составляющей.
107.Что представляют собой в тесте, основанном на критерии серий, величины: К=[3,3*lg(n+1)] и v=[1/2*(n+1-1,96*Ön-1)].
1)Данные величины представляют собой расчетные допустимые значения максимальной длины серии и общего числа серий соответственно.
108.В ДМНК при применении его к системе одновременных уравнений в качестве второго шага выполняются следующие процедуры:
1)Находят теоретические значения эндогенных переменных, и эти значения подставляют в исходную систему одновременных уравнений вместо фактических значений эндогенных переменных в правой части уравнения и определяют оценки параметров уравнения регрессии.
109.Каковы причины использования замещающих переменных:
1)Показатели, включаемые в уравнение регрессии, имеют расплывчатые определения и их нельзя измерить, либо требует для своего измерения очень много времени и средств
110. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi, отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат.в данных обозначениях формула для расчета Суммы кВ. откл =
1) Сумма (Уi{теор} –Yi {средн })^2
111. Что такое «Несовместные системы уравнений»
1) точное решение одной системы уравнений не удовлетворяет другим уравнениям.
112. Нахождение тренда временного ряда аналитического выравнивания включает в себя этапы:
1) спецификации, параметризации и последующей верификации различных функций.
113. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)линейной регрессии, нелинейной регрессии.
114. В чем заключается метод отбора исходных данных «заводо-лет»:
1) Отбор исходных данных о работе предприятий отрасли за несколько смежных лет.
115. Под автокорреляцией уравнения временного ряда подразумевается:
1) корреляционная зависимость между последовательными уравнения временного ряда.
116. К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели:
1)Fp>Fm
117. Расчетное значение d – критерия статистики Дарбина - Уотсона определяется по формуле: d = сумма (Еi –Ei-1)^2/ сумма Ei^2
i=2 i=2
118. Коэффициент парной корреляции характеризует:
1) тесноту линей связи между двумя переменными.
119. Гипотеза о нормальном распределении случайной компоненты принимается, если выполняются неравенства:
; 
120. В эконометрических моделях с m неизвестными переменными наблюдаемые значения зависимой переменной Уi, отличается от модельных Уi (теор) на величину эпсилат.в данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменно D имеет вид:
1) D= сумма (Yi-Y{среднее})^2 / n-1
121. Что понимается под трендом временного ряда:
1) изменение уравнений временного ряда, определяющее общее направления развития, основную тенденцию временного ряда.
122. В каком случае нельзя отклонить нулевую гипотезу об отсутствии…
Если расчетное значение критерия d больше верхнего табличного значения d2
123. В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора…
b=b0*αj j-величина лага;
bj=c0+c2*j+c32 *j, j-величина лага
124. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на…
Трендовую, сезонную, циклическую и случайную составляющую
125. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле…
126. В чем заключается суть метода инструментальных переменных…
В частичной замене непригодной объясняющей переменной такой переменной, которая существенным образом …
127. В эконометрических моделях с m независимыми переменными…
128. Величина коэффициента эластичности показывает…
на сколько % изменится в среднем …
129. Временным рядом является совокупность значений…
Экономического показателя за несколько последовательных моментов(периодов) времени
130. Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений…
В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую часть системы;
Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме;
131. Выберите счетное формальное правило, отражающее необходимое условие…
D +1=H
132. Выбор мультипликативной модели временного ряда производится, если…
Возрастающую или уменьшающую амплитуду колебаний
133. Гетероскедастичность…
Явление, когда с изменением факториального признака
134. Гомоскедастичность подразумевает…
Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
135. Для зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара…
и 
