Временным рядом является совокупность значений

Эконометрика-это

1) наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессов.

Ошибки второго рода- это ошибки

1) Имеющие объективный характер.

11.Метод Кокрана- Оркатта, используемый для оценки коэффициента автокорреляции и коэф-в уравнения регрессии, вкл. следущие этапы:

1) …7 пунктов.

12.Несмещенность оценки характеризуется…

1) - равенством нулю математического ожидания остатков

- отсутствием накопления остатков при большом числе выборочных оцениваний

13.Какие наборы статистических показателей используется для оценки точности модели:

1) Среднеквадратическое отклонение, средняя относительная ошибка аппроксимации, коэф-т сходимости, коэф-т множественной детерминации.

14. Для чего используется поправка Прайса- Уинстена:

1) Для дисбаланса, связанного с неоправданно большим влиянием первого наблюдения на определяемые оценки параметров уравнения при применении МНК.

15.Среднеквадратические ошибки асимметрии и эксцесса характеризуют:

1)Фактическую величину асимметрии и эксцесса в конечной выборке.

16. Величина коэф-та парной корреляции хар-т предельный допустимый уровень мультиколлинеарности между факториальными признаками уравнения регрессии:

1) 0,8

17.Коэф-т парной корреляции показывает:

1)Силу влияния отдельного факториального признака Х на величину У при условии, что остальные факторы остаются неизменными.

В стационарном временном ряде трендовая компонента

1)отсутствует

19.При выполнении предпосылок МНК оценки параметров регрессии обладают свойствами:

–эффективность.

- несмещенность.

-состоятельность.

В методе Койка уменьшение во времени лаговых воздействий фактора на результат описывается формулой

1) –bj = b0* лямдуt 0<лямда<1

- bj= c0+c1^2+c2^3*j

21. Какое основное отличие корреляционной зависимости Y=f(x) от функциональной:

1)Каждому значению X соответствует ряд распределения Y.

22. Какие системы алгебраических уравнений называются системами одновременных уравнений:

1) Системы уравнений, в которых одни и те же переменные в одних уравнениях как объясняющие, а в других в качестве объясняемых.

С помощью традиционного МНК нельзя определить параметры уравнений, входящих в систему_______ уравнений

1)одновремённых

24. Приведённое уравнение регрессии вида у=а+в*х^а +и можно линеаризовать путём:

1)нельзя линеаризовать.

25. По какой формуле определяется доверительный интервал для отдельных коэф-ф уравнения регрессии:

1) (а_j –r_aj*t_кр)<= а_j <= (а_j+ r_aj*t_кр)

26. Автокорреляция случайного члена уравнения регрессии приводит к тому, что оценки уравнения регрессии становятся:

1)неэффективными.

27. Что означает состоятельность МНК- оценки параметров уравнения регрессии:

1)Дисперсия оценок параметров при росте числа наблюдений в выборке стремиться к 0.

28. В тесте Чоу F-статистика определяется по формуле:

1) F= (U_P-U_A-U_B)*(p+1)

(U_A+U_B)/(n-2p-2)

29.Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:

1) Может быть представлена в структурной форме модели и в приведенной форме.

2) В ней одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях- в правую часть системы.

30. При проверке соответствия распределения случайной компоненты нормальному закону распределения:

1) Используются показатели асимметрии и эксцесса.

31. Случайная компонента трендовой модели должна обладать свойствами:

1)Мат.ожидание равно 0, отсутствии автокорреляции, случайность колебаний, соответствие нормальному закону распределения.

32. В общем случае временной ряд показателей максимально можно разложить на:

1) Трендовую составляющую, сезонную составляющую, циклическую и случайную составляющую.

33. Поправка Прайса- Уистена равна:

1) к=(1-р²)^0,5

34. При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о(об)____ оценки этого параметра:

1)равенстве 0.

35.Чем характеризуется множественная регрессия:

1) Множеством факториальных признаков.

36. Оценка адекватности и точности регрессионного уравнения, связывающего изучаемый экономический показатель с выбранными факторами-аргументами, называется:

1) Верификацией уравнения регрессии.

37. Что характеризует коэф-т множественной корреляции:

1) Долю изменения У, которую можно изменить изменением включенным в модель факторов.

38. Эндогенные переменные…

1) могут коррелировать с ошибками регрессии

Временным рядом является совокупность значений

1) экономического показателя за несколько последовательных моментов (периодов) времени.