-. .
, , :
Y=Xβ+εt.
, :
εt=ρεt-1+νt
ρ , |ρ|<1;
νt , G2(νt).
.
:
H0: ρ1=0.
:
H0: ρ1≠0.
-.
- ( ) -, .
- d1 d2 . n (h-1), h .
- H0: ρ1=0 :
et t, :
et-1 t-1, :
- :
d≈2(1-r1),
r1 . , - :
1) r1=0, d=2;
2) r1=+1, d=0;
3) r1=-1, d=4.
, .
- , . . dd1, .
- , . . d>d2, .
|
|
- , . . d1< d< d2, , .
, .
- 4 d1, .. d>4 d1,
- 4 d2, . . d4 d2, .
- 4 d1 4 d2, .. 4 d1< d<4 d2,, , .