.


:




:

































 

 

 

 


-




 

-. .

, , :

Y=Xβ+εt.

, :

εt=ρεt-1+νt

ρ , |ρ|<1;

νt , G2(νt).

.

:

H0: ρ1=0.

:

H0: ρ1≠0.

-.

- ( ) -, .

- d1 d2 . n (h-1), h .

- H0: ρ1=0 :

et t, :

et-1 t-1, :

- :

d≈2(1-r1),

r1 . , - :

1) r1=0, d=2;

2) r1=+1, d=0;

3) r1=-1, d=4.

, .

- , . . dd1, .

- , . . d>d2, .

- , . . d1< d< d2, , .

, .

- 4 d1, .. d>4 d1,

- 4 d2, . . d4 d2, .

- 4 d1 4 d2, .. 4 d1< d<4 d2,, , .

 





:


: 2016-07-29; !; : 795 |


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: , .
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