36 коэффициент парной корреляции изменяется в пределах:
От -1 до 1
37 добавление новой объясняющей переменной:
Никогда не уменьшает значение коэффициента детерминации
38 Коэффициент множественной корреляции определяется по формуле:
39 получаемые с помощью МНК оценки параметров множественной регрессии обладают следующими характеристиками:
Несмещенностью и эффективностью
40 Скорректированый коэффициент детерминации увеличивается при добавлении новой объясняющей переменной только тогда:
Когда Т-статистика для этой переменной по модулю больше единицы
41 Чтобы проверить значимость отдельного параметра в эконометрической модели используют:
Т-тест
42. коэффициент множественной корреляции для многофакторной эконометрической модели может быть вычислен:
Через коэффициент парных корреляций между факторными и результативными признакми.
43.какой критерий используют для определения статистической значимости множественной модели:
Критерий Стьюдента
44. Сколько уравнений будет включать система нормальных уравнений для оценки параметров с помощью МНк, если количество независимых факторов модели равно 10:
9-??????
45.Чтобы проверить адекватность модели в целом используют:
Коэффициент множественной корреляции
Какое значение может принимать множественный коэффициент корелляции
0,861; -0,453
47. какое значение не может принять множественный коэффициент корреляции:
1,2
-1,7
48. Уравнение регрессии является качественным, если:
Т-статистика, Ф-статистика больше критических значений, предпосылке МНК соблюдены
49.Какие виды прогнозов используются во множественных эконометрических моделях:
Точечный
Интервальный
50. Фиктивные переменные- это:
Атрибутивные переменные(например, как профессия, пол, образование), которым придали цифровые метки
51. Для проверки значимости одновременно всех параметров используют:
Т-тест
Для определения наличия мультиколлинеарности используют
Метод Феррара-Глобера
Какой вид имеет многофакторная эконометрическая модель
У= а0+а1х+е
54. При полной мультиколлинеарности матрица (ХТ Х):
Вырожденная
Фиктивные переменные являются переменными
Качественными
56. Используя МНК можно определить:
Параметры модели
57. параметри множественной эконометрической модели могут быть найдены с помощью:
Решения системы нормальных уравнений
58. метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии:
Которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями
Которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и могут быть приведены к линейному видую
Степень мулитьколлинеарности тем больше, чем больше
Определитель матрицы коэффициентов системы нормальных уравнений
60. Для устранения мультиколлтнеарности используют:
Метод Феррара-Глобера
61. чему равно число степеней свободы для критерия стъюдента при проверке статзначимости параметров многофакторной эконометрической модели:
М(м-1)
62. Эндогенные переменные:
· Влияют на экзогенные переменные
· Не зависят от экзогенных переменных
· Не могут быть объектом регулирования
· Нет правильного ответа
· Все ответы верны
63.Сколько уравнений будет включать система нормальных уравнений для оценки параметров модели с помощью МНК, если количество независимых перемнных факторов равно 6:
· 6
· 62
· 7
· 5
64.Чистая гетероскедастичность определяется:
· Одной переменной
· Несколькими переменными
· Законом распределения ошибок
65. Гомоскедастичность является нарушением условий построения оценок параметров классической регрессии.
· Верно
· Ложно
66. Под автокорреляцией уровней ряда подразумевается ________ зависимостей между последовательными уровнями ряда.
· Корреляционно-функциональная
· Функциональная
· Детерминированная
· Корреляционная
67. Гомоскедастичность остатков подразумевает
· Одинаковую дисперсию остатков при каждом значении факторов
· Рост дисперсии остатков с увеличением значения факторов
· Максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
· Уменьшение дисперсии остатков с уменьшением значения фактора
68. Если значение статистики Гольфреда-Квандта R* меньше Fтабл, то гетероскедастичность:
· Присутствует
· Отсутствует
· Нельзя сделать вывод
· Подтверждает, что закон распределения ошибок отличается от нормального
69. Говорят о наличии отрицательной автокорреляции отклонений эконометрической модели, если по критерию Дарбина Уотсона^
· d=0 или d < dI
· d = 2 или dI < d < du
· d=4 или d > (4-dI)
· dI < d < du или (4-du) < d < (4-dI)
70. Гетероскедастичность является нарушением условий построения оценок параметров классической регрессии.
· Верно
· Ложно
71. Для оценки модели с гетероскедастичностью применяют:
· Метод исключения переменных
· Метод наименьших модулей
· Метод наименьших квадратов
· Обобщенный метод наименьших квадратов
72. Статистика Дарбина – Eотсона (DW) вычисляется по формуле:
73. Несмещенность оценки характеризует
· Наименьшую дисперсию остатков
· Зависимость дисперсии от объема выборки
· Увеличение точности вычисления дисперсии с увеличением объема выборки
· Равенство нулю математического ожидания остатков
74. При каком значении статистики Дарбина – Уотсона нельзя сделать однозначный вывод о наличии автокорреляции
· 0
· [ DWI; DWu]
· 4
· [4 - DWI;4 - DWu]
· [0;4]
· [DWu; 4 - DWu ]
75. ОМНК – оценки параметров обобщенной регрессионной модели
· Смещенные
· Несмещенные
· Стохастические
· Несостоятельные
76. Оценки параметров, полученные с помощью метода наименьших квадратов (1МНК) в случае автокорреляции отклонений будут:
· Смещенными
· Несмещенными
· Состоятельными
· Несостоятельными
· Эффективными
· Неэффективными
77. Предпосылками МНК являются:
· Случайные отклонения коррелируют друг с другом
· Гетероскедастичность случайных отклонений
· Случайные отклонения являются независимыми друг от друга
· Дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
78. Автокорреляция остатков – это:
· Отсутствие взаимосвязи между последовательными элементами ряда остатков модели
· Наличие взаимосвязи между любыми элементами ряда остатков модели
· Наличие взаимосвязи между последовательными элементами ряда остатков модели
· Наличие непостоянной дисперсии остатков
79. Какой из методов оценки параметров модели с автокоррелированными остатками предполагает использование известной ковариационной матрицы остатков:
· Кохрейна –Оркатта
· Хилтера – Лу
· Эйткена
· Дарбина
80. Параметрический тест Гольфреда – Квандта предполагает:????????
· Нормальное распределение величины «е»
· Пуассоновское распределение величины «е»
· Любое распределение величины «е»
· Небольшой объем выборки
· Очень большой объем выборки
81. Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае
· Фиктивных переменных
· Мультиколлинеарности факторов
· Автокорреляции переменных
· Автокорреляции остатков
82. Если значение статистики {Мю} меньше табличного значения {Хи квадрат}, то явление гетороскедастичности
· Присутствует
· Отсутствует
· Нельзя сделать вывод
· Подтверждает, что закон распределения ошибок отличается от нормального
83. Случайные члены (ошибки) коррелированы при гомоскедастичности
· Верно
· Ложно
84.Укажите справледливые утверждения по поводу критерия Дарбина-Уотсона
ОТВЕТ: 1.Позволяет проверить гипотезу о наличии автокорреляции первого порядка
Изменяется от 0 до 4
85. При наличии гетероскедастичности оценки параметров,полученных с помощью МНК как правило:
ОТВЕТ: 1.Эффективная
Несмещенная
86. Какая гипотеза о тестах Уайта, Голфелда-Квандта и Бреуша-Погана принимается за нулевую? ОТВЕТ: гиппотеза о гетероскедастичности
87. МНК оценки параметров обобщенной регрисионной модели
ОТВЕТ:несмещенные
88. Оценка гетероскедастичности модели МНК-методом является?
ОТВЕТ: Эффективной
89. Гиперболе соответствует
ОТВЕТ:обратная зависимость показателя
90. Функция вида у=0.5*х^9 является
ОТВЕТ:Степенная
91. Экспоненциальная зависимость линеализируется с помощью
ОТВЕТ:и первое и 2-е
92. Чему равен предельный продукт капитала в точке L0=100,K0=100,если производственная функция Кобба-Дугласа имеет вид У=2L^0,3*K^0,7
ОТВЕТ:1.4
93. Изменение объема производства продукции за счет изменения капитала на единицу при неизменных значениях остальных факторов производства называется?
ОТВЕТ: Предельным продуктом капитала
94. Прямая,соединяющая начало координат и точки на изоквантах в которых предельные нормы замены ресурсов равны называются?
ОТВЕТ: Изоклиналь
95. Параметры нелинейных моделей поддающихся линеализации легче всего оценить с помощью? ОТВЕТ:МНК
96. Изменение объема производства продукции за счет изменения капитала на 1 процент при неизменных значениях остальных факторов производста называется?
ОТВЕТ: Эластичностью обьема производста по капиталу
97. Производственная функция Кобба-Дугласа является классическим примером
ОТВЕТ: Степенная зависимости
98. Полиномы линеализируются
ОТВЕТ:переходом к новым переменным
99. Кривая Филипса является классическим для экономики примером
ОТВЕТ: обратной зависимости
100. Чему равна средняя продуктивность капитала в точке L0=10,K0=100,если производная функция Кобба-Дугласа имеет вид:
ОТВЕТ: 2
101. Линеаризация
ОТВЕТ:Приведение нелинейной к линейному виду
102. Экспоненциальная зависимость является часным случаем
ОТВЕТ:Показательной зависимостью
103. Средняя ошибка расчитывается по формуле
104.Степень полинома модели, которая используется для описания тенденций уровня ряда, которые возрастают или равномерно убывают:
· Первая
· Вторая
· Третья
· Такой процесс нельзя описать с помощью полиноминальной модели
105. При моделировании экономических процессов сс помощью временных рядов оперируют следующим типом данных
· Пространственным
· Статистическими
· Динамическими
· моментными
106. Тренд со спецификой вида Y = a0 +a1t+... +aptp
· Полиноминальный
· Экспоненциальный
· Логистический
107. процессы, в развитии которых можно выделить четыре стадии прироста(незначительный, ускоряющийся, замедляющийся и снова незначительный), моделируют трендом
· Полиноминальным
· Экспотенциальным
· S-образной формы
108. При экономическом анализе периодических временных рядов, где в структуре ряда есть колебательные процессы с разным периодом и амплитудой, используют
· Метод гармоничного и спектрального анализа
· Модель авторегрессии
· Модель скользящего среднего
· Модель авторегрессии и проинтегрировано скользящего среднего
109. Формы моделей, которые учитываю фактор сезонности в уровнях динамического ряда
· Мультипликативная
· Структурная
· Приведенная
· аддитивная
· Все ответы верны
110.среднеквадратическая ошибка
111. Порядок расчета сезонной составляющей
1. Расчет коэф.изменений уровней ряда как отношений фактических уровней ряда к сглаженым
2. группировка по годам и кварталам
3.расчет суммы по каждому столбцу без учета максимального и минимального значения
4.расчет модифицированого среднего
5. расчет скоректированого модифицировано среднего
112.Адитивная модель временного ряда имеет вид
У(t)=T*S*C
