Механическое выравнивание исходного ряда методом скользящих средних
Выделение циклической компоненты
Выделение случайной компоненты
Расчет сезонной составляющей
Аналитическое выравнивание тренда и расчет значений тренда с использованием полученного уравнения тренда
Определение коэффициента изменения уровня ряда путем деления фактических уровней ряда на сглаженные
Оценка адекватности модели
8. Метод сравнения средних позволяет выявить наличие в ряду динамики:
Ответ: сезонной компоненты
9. Степень полинома модели, которая используется для описания тенденции, в которой приросты уровней ряда со временем изменяются равномерно:
Ответ: первая
10. К факторам, под действием которых формируются значения элементов временного ряда относятся:
Ответ: трендовые, случайные, сезонные, циклические
11. Какие статистические критерии используются в тестах (на наличие) тренда в уровнях динамического ряда: Фишера и Стьюдента
12. Какой коэффициент определяет адекватность линейноймодели:
Ответ: коэффициент детерминации
13. Какое значение не может принимать линейный коэффициент корреляции:
Ответ: 1.111 т.ккоэф корреляции (-1;1)
14. Оценка параметра называется эффективной, если:
Ответ: дисперсия минимальна
15. Как определяется значение параметра а0:
16. Что измеряет коэффициент детерминации:
Ответ: общую вариацию зависимой переменной, которая объясняется регрессией
17. Какой критерий используют для оценки значимости коэффициента корреляции:
Ответ: критерий Стьюдента
18. Уравнение регрессии имеет вид Y=2,02+0,78X. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится У при увеличении Х на одну единицу своего измерения
Ответ: увеличится на 0,78
19. Соотношение d=r^2 выполняется в линейной модели
20. Значимость коэффициента корреляции выполняется по формуле:
21. Свободный член в уравнении регрессии это линия в которой линия пересекает ось ОХ.
22. В уравнении регрессии параметр А1 означает какая доля вариации результативного признака У учтена в модели и обусловлена влиянием на ее переменные Х.
23. С учетом соотношения между доходом У и числом работников Х: У=8.65+268Х магазин принял на работу дополнительно одного человека, может ожидать такой дополнительный доход 8.65+268
24. При каком значении коэффициента корреляции связь между признаками У иХ можно считать тесной -0,975
25. Что измеряет коэффициент детерминации Общая вариация зависимой переменной, которая объясняется регрессией
26. В регрисионной модели факторными признаками называются зависимые переменные
27. С помощью какого метода целесообразно оценить параметры для однофакторной модели – метод наименьших квадратов
28. Для определения статистической значимости АО парной линейной регрессии исп. Формулу:
29. Если парный коэффициент корреляции между признаками Х и У принемает значение 0.7, то коэффициент детерминации равен 0,82
30. Коэффициент детерминации изменяется в пределах:
От 0 до 1
31. Оценки параметров регрессии(свойства оценок МНК) должны быть:
Несмещенными
Состоятельными
Эффективными
32. для определения значения параметра а1 линейной регрессии используют формулу:
33. Уравнение регрессии имеет вид У=12,45+0,55Х. На сколько единиц своего измерения в среднем изменится У при увеличении Х на одну единицу своего измерения:
Увеличиться на 0,55
34. Какой критерий используют для оценки статистической значимости параметров:
Критерий Стьюдента
35 В случае мультиколлинеарности все оценки параметров модели или их больше часть будут:
