Имеющиеся в распоряжении средства

Профессиональные трейдеры, работающие в учреждениях, пришли к выводу, что или они достигнут своей цели только благодаря системе торговли, или, если они разобьют свои лимиты на систематизированные и несистематизированные части. По моему опыту, многие банковские трейдеры привязывают маленькую часть своих торговых лимитов к системе “следуй за трендом”. Они используют этот постоянный генератор прибыли на более длинном временном отрезке, чем внутридневной- частично, как хороший способ управлять долгосрочной перспективой, а сами сосредотачиваются на торговле на коротких периодах. В равной мере, трейдеры учреждений часто имеют возможность торговать на нескольких рынках. Самое главное здесь, решить: или ваша цель- создать модель, отражающую специфику одного рынка, или более широкую концептуальную модель, которую можно применить к различным рынкам.

По отношению к частным клиентам- инвесторам, ситуация будет еще проще. Существенно то, что вы будете ограничены во времени и размером вашего торгового счета. Что касается времени: не обманывайте себя. Если вы заняты целый день и полностью поглощены своей работой, тогда вы не сможете торговать на внутридневной основе. Я сталкивался с работниками, которые следили за своими позициями по спрятанному под полами одежды пейджеру. Но кроме риска потерять работу, здесь есть также проблема, что постоянные “спазмы” пониже диафрагмы могут вполне походить на реакцию вашего живота на изрядную долю крабовых палочек. Вместо того, чтобы торговать на внутридневном временном интервале, работайте по дневной- или, может быть, недельной- системе, которая требует слабой поддержки, и вы можете проверить свою позицию каждый раз, когда идете домой.

К тому же, если вы ограничены в средствах, не обольщайтесь, что вам будет сопутствовать удача. Вы не сможете удачно торговать по системе, имея 25000 долларов, если максимальное исторически известное использование кредита (Величина проигрыша, предусмотренная в системе или выявленная консультантами по торговли при тестировании. Если вы теряете 10% капитала после установления новых максимальных цен, тогда говорят, что использовано 10% кредита. Максимальное использование кредита является очень важным аспектом оценки работы консультанта или системы торговли, так как оно указывает на степень неустойчивости. Внутридневное использование кредита показывает, сколько система/ трейдер теряет на одной сессии. Этот показатель может быть также полезным индикатором неустойчивости/ риска вашей игры) составляет 40000.

И несколько мыслей для тех фанатиков, создателей систем, кто хочет оставить свою работу и торговать все время. Вспомните, что вы постоянно получали X долларов ежегодной зарплаты, включая все эти дополнительные пособия. Системы торговли- это 365 дней бизнеса в год, без выходных, и вам надо “делать деньги” не только себе на зарплату, но также покрывать многочисленные издержки, связанные с отчислениями на свою пенсию, на медицинскую страховку и так далее. И, пожалуйста, не бросайте свою работу на основании того, что у вас есть система, которая была хорошо испытана на прочность. На самом деле, системы редко, и даже никогда не ведут себя так, как при испытании на прочность(аспект, который мы детально рассмотрим в более поздней статье).

Психологические аспекты

Жизненно необходимо быть в курсе собственных интеллектуальных способностей и ограничений- в противном случае вы создадите систему, которая вам совсем не будет подходить. Не существует правильный или неправильный тип личности, а есть различные типы. Но, если вы сконструировали очень неустойчивую систему, которая часто дает большой разброс по прибыли- если вы хотите уберечь свой капитал, в то время как обеспечивается низкий риск при возрастающих доходах- тогда такая система не подходит вам.

Если вы занимаетесь торговлей для обострения эмоций, тогда все это не для вас. Работая с системой, вы не ощутите нервную дрожь при принятии собственных решений. Это не предполагается. С другой стороны, это может помочь вам запасти больше долларов - и помните, интересная жизнь- это не только хорошая торговля. Система нужна для того, чтобы автоматизировать ваши решения и сделать ваши торговые сигналы более надежными. Она должна сократить количество ошибок в вашем анализе автоматизацией вычисления уровней торговли. Если вы хотите только острых ощущений, уходите из торговли.

Если вам доставляет удовольствие, составлять свой собственный анализ и приводить свои мысли в действие, тогда, может, система торговли не для вас. Однако, если вам часто кажется, что вы “жертва паралича”, тогда система может быть хорошим средством, чтобы поверить в ваши идеи и действительно помочь вам начать эффективно торговать.

Исход ожиданий

Если вы составляете план системы, которая будет делать вам регулярно 1000% круглый год, тогда вы можете с таким же успехом сесть на крышу и лаять на луну. Это то, что вам остается делать.

Вспомните статью Campbell Gorrie, который заметил, что если вам удается делать 20% ежегодно в течение 20 лет, тогда занесите ваше имя на видное место в книге по экономике и инвестированию. Системы способны приносить большие доходы, но они не способны творить чудеса. Ждите разумный доход от вашей системы.

Текущая поддержка

Всем системам нужна некоторая поддержка, поэтому ваш план должен включать также, сколько времени вы можете выделить на обдумывание вопросов повышения качества вашей системы торговли.

Потребности системы

Это опять имеет отношение к психологическим критериям, в которых вы можете предусмотреть определенные потребности, когда планируете свою систему. Если вы кредитоспособны, то можете ограничить использования кредита до какого-либо процента- обычно у тех систем, которые созданы, чтобы управлять деньгами, это ограничение составляет 10 или 20%. Другой может отбросить любую систему с длинной историей проигранных сделок- скажем, 10 или более подряд. Это скорее отображение психологии трейдера, который хочет использовать систему, чем что- либо другое. В противном случае, когда наступит период расходования кредита, вы, вероятно, потеряете доверие к системе и отбросите ее прежде, чем она реабилитирует себя. Если вы ввели такие критерии, тогда придерживайтесь их - или система, которая окажется не в состоянии удовлетворить ваши потребности, погубит вас.

Закончив детальный план того, что вы хотите достигнуть, в следующем разделе мы рассмотрим расточки требований к построению математического обеспечения системы торговли.