Количественный анализ рисков

Математический аппарат анализа рисков опирается на методы теории вероятностей, что обусловлено вероятностным характером неопределенности и рисков. Задачи количественного анализа рисков разделяются на три типа:

• прямые, в которых оценка уровня рисков происходит на основании априори известной вероятностной информации;

• обратные, когда задается приемлемый уровень рисков и определяются значения (диапазон значений) исходных параметров с учетом устанавливаемых ограничений на один или несколько варьируемых исходных параметров;

• задачи исследования чувствительности, устойчивости результативных, критериальных показателей по отношению к варьированию исходных параметров (распределению вероятностей, областей изменения тех или иных величин и т.п.). Это необходимо в связи с неизбежной неточностью исходной информации и определяет степень достоверности полученных при анализе проектных рисков результатов.

Количественный анализ проектных рисков производится на основе математических моделей принятия решений и поведения проекта, основными из которых являются:

• стохастические (вероятностные) модели;

• лингвистические (описательные) модели;

• нестохастические (игровые, поведенческие) модели.В табл. 21.2.4. приведена характеристика наиболее используемых методов анализа рисков.

Таблица 21.2.4

Методы анализа рисков проекта